Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы
450 Курсовая работа по дисциплине: Эконометрика. Для всех вариантов.ID: 218715Дата закачки: 08 Июня 2021 Продавец: IT-STUDHELP (Напишите, если есть вопросы) Посмотреть другие работы этого продавца Тип работы: Работа Курсовая Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: СибГУТИ Описание: Выполнение курсовой работы по курсу «Эконометрика» заключается в выполнении приведенных в курсе лекций практических заданий (№1 — 5) и оформлении результатов в виде отчетов. Содержание: 1.Практическое занятие №1 «Знакомство с эконометрическим пакетом Econometric Views» 2. Практическое занятие №2. «Применение Eviews при построении и анализе линейной однофакторной модели регрессии» 3. Практическое занятие № 3. «Применение Eviews при построении и анализе линейной однофакторной модели регрессии» 4. Практическое занятие № 4. «Применение Eviews при построении и анализе многофакторной модели регрессии. Выявление мультиколлинеарности и гетероскедастичности в модели. Проверка спецификации модели» 5. Практическое занятие № 5. «Фиктивные переменные» Список использованной работы Практическое занятие №1. «Знакомство с эконометрическим пакетом Econometric Views» Эконометрический пакет Eviews обеспечивает особо сложный и тонкий инструментарий обработки данных, позволяет выполнять регрессионный анализ, строить прогнозы в Windows-ориентированной компьютерной среде. С помощью этого программного средства можно очень быстро выявить наличие статистической зависимости в анализируемых данных и затем, используя полученные взаимосвязи, сделать прогноз изучаемых показателей. Особо широкие возможности открывает Eviews при анализе данных, представленных в виде временных рядов. Знакомство с пакетом начнем с файла, содержащего данные о совокупном спросе на деньги (M1) – (aggregate money demand) (M1) – зависимая переменная; независимые: доход (ВВП) - income (GDP); уровень цен (PR) - price level (PR); краткосрочная процентная ставка (RS) - short term interest rate (RS). Проведем некоторые преобразования и расчеты. Первым шагом создадим новый рабочий файл (workfile)..... ... ... Практическое занятие №2. «Применение Eviews при построении и анализе линейной однофакторной модели регрессии» Пример 2. Имеются следующие данные по 10 фермерским хозяйствам области: Необходимо: 1. Создать файл с исходными данными в среде Excel (файл example_02.xls). 2. Осуществить импорт исходных данных в Eviews. 3. Создать workfile (рабочий файл). 4. Найти значения описательных статистик по каждой переменной и объяснить их. 5. Построить поле корреляции моделируемого (результативного) и факторного признаков. Объяснить полученные результаты. 6. Найти значение линейного коэффициента корреляции и пояснить его смысл. 7. Определить параметры уравнения парной регрессии и интерпретировать их. Объяснить смысл полученного уравнения регрессии. 8. Оценить статистическую значимость коэффициента регрессии и уравнения в целом. Сделать выводы. 9. Объяснить полученное значение . 10. Построить эмпирическую и теоретическую линию регрессии и объяснить их. 11. Построить и проанализировать график остатков. 12. С вероятностью 0,95 построить доверительный интервал для ожидаемого значения урожайности по точечному значению . 13. Оформить отчет по занятию. Практическое занятие № 3. «Применение Eviews при построении и анализе линейной однофакторной модели регрессии» 1. Создать файл с исходными данными в среде Excel (файл example_03.xls). 2. Осуществить импорт исходных данных в Eviews. 3. Создать рабочий файл (workfile). 4. Найти значения описательных статистик по каждой переменной и объяснить их (рис. 51). 5. Построить поле корреляции моделируемого (результативного) и факторного признаков (рис. 52). Объяснить полученные результаты. 6. Найти значение линейного коэффициента корреляции и пояснить его смысл (рис. 53). 7. Определить параметры уравнения парной регрессии и интерпретировать их. Объяснить смысл полученного уравнения регрессии (рис. 54). 8. Оценить статистическую значимость коэффициента регрессии и уравнения в целом. Сделать выводы. 9. Объяснить полученное значение . 10. Построить эмпирическую и теоретическую линию регрессии и объяснить их (рис. 55). 11. Построить и проанализировать график остатков (рис. 56). 12. С вероятностью 0,95 построить доверительный интервал для оценки ожидаемого значения средних расходов владельцев карточек, дальность путешествий которых составила 4000 миль (рис. 57). 13. Оформить отчет по занятию. Практическое занятие № 4. «Применение Eviews при построении и анализе многофакторной модели регрессии. Выявление мультиколлинеарности и гетероскедастичности в модели. Проверка спецификации модели» 1. Создать файл с исходными данными в среде Excel (файл example_04.xls). 2. Осуществить импорт исходных данных в Eviews. 3. Создать workfile. 4. Найти значения описательных статистик по каждой переменной и объяснить их (рис. 58). 5. Построить корреляционную матрицу для всех переменных, включенных в модель (рис. 59). 6. Построить регрессионное уравнение МНК, в котором зависимая переменная – прибыль кредитных организаций, а независимые – чистый доход на 1$ депозита и число кредитных учреждений (рис. 60, 61). 7. Оценить статистическую значимость параметров полученного уравнения и всей модели в целом. 8. Проверить наличие мультиколлинеарности в модели. Сделать вывод. 9. Проверить спецификацию модели. Объяснить полученные результаты. 10. Проверить наличие гетероскедастичности в модели. Объяснить полученные результаты. 11. Оформить отчет. Практическое занятие № 5. «Фиктивные переменные» ногда необходимо включение в регрессионную модель одной или более качественных переменных (например, разделение по полу: мужской и женский; по уровню образования: общее и профессиональное и т.д.).... Построим регрессионное уравнение вида LS PRICE C CAT FLOOR (рис 71). Тем самым мы предполагаем (хотя в действительности это может быть и не так), что на цену квартиры оказывают влияние только две, указанные выше, составляющие. В результате получится уравнение следующего вида (рис 72):... Комментарии: Уважаемый студент, дистанционного обучения, Оценена Ваша работа по предмету: Эконометрика Вид работы: Курсовая работа Оценка: Отлично Дата оценки: 08.06.2021 Рецензия: Уважаемый, Помогу с вашим вариантом, другой работой, дисциплиной или онлайн-тестом. E-mail: sneroy20@gmail.com E-mail: ego178@mail.ru Размер файла: 638,8 Кбайт Фаил: (.docx) ------------------- Обратите внимание, что преподаватели часто переставляют варианты и меняют исходные данные! Если вы хотите, чтобы работа точно соответствовала, смотрите исходные данные. Если их нет, обратитесь к продавцу или к нам в тех. поддержку. Имейте ввиду, что согласно гарантии возврата средств, мы не возвращаем деньги если вариант окажется не тот. -------------------
Скачано: 2 Коментариев: 0 |
||||
Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них. Опять не то? Мы можем помочь сделать! Некоторые похожие работы:К сожалению, точных предложений нет. Рекомендуем воспользоваться поиском по базе. |
||||
Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! От 350 руб. за реферат, низкие цены. Спеши, предложение ограничено ! |
Вход в аккаунт:
Страницу Назад
Cодержание / Эконометрика / Курсовая работа по дисциплине: Эконометрика. Для всех вариантов.
Вход в аккаунт: