Контрольные задачи. МВКО.

Задание 1. К теме 1 – 10 баллов
1.Заполните таблицу соответствующими валютной системе России элементами ( напротив каждого элемента расписать название и содержание элемента, например, национальная валюта- швейцарский франк и т. д)

Национальная валюта 
Условия конвертируемости национальной валюты 
Паритет национальной валюты 
Режим курса национальной валюты 
Наличие или отсутствие валютных ограни-чений, валютный контроль 
Национальное регулирование междуна-родной валютной ликвидности страны 
Регламентация использования междуна-родных кредитных средств обращения 
Регламентация международных расчетов страны 
Режим национального валютного рынка и рынка золота 
Национальные органы, управляющие и ре-гулирующие валютные отношения страны 
2.Оформите таблицу, вписав сферы, в которых валюта может быть использована за рубежом, как на государственном, так и на частном уровне, выполняя функции средства обращения и платежа, меры стоимости, средства накопления.
Функции денег Частное использование Государственное использование
Средство обращения и платежа  
Мера стоимости  
Средство накопления  

Задание 2. К теме 2-3, – 10 баллов
1. Впишите характерные особенности этапов развития мировой валютной
системы последующим критериям:
Критерии Парижская ва-лютная система (с 1867 г.) Генуэзская ва-лютная система (с 1922 г.) Бреттон-Вудская валютная система (с 1944 г.) Ямайская ва-лютная система (с 1976 г.)
База (стандарт)    
Использование золота в качестве мировых денег    
Режим валютного курса    
Институцио-нальная структура  
3.Используя учебный материал, внесите в таблицу основные формы валютного регулирования по следующим сферам (текущие операции и движение капитала).
Формы валютного регулирования Формы валютного регулирования
текущих операций движения капитала

Задание 3. К теме 3,4,12,13 – 16 баллов

Решение задач производится при следующих установленных курсах:
Курсы валют коммерческого банка:
1 GBP =    –    USD
1 EUR =    –   USD
1 USD =    –    CHF
1 USD =    –   RUR
1 CHF =    –    RUR
1 EUR =     –    RUR
Задача 1.
Клиент сдает в банк 45 000 Российских рублей (RUR), чтобы приобрести Швейцарские франки. Какая сумма в франках будет получена клиентом?
Задача 2.
Какая сумма в Долларах США необходима клиенту для приобретения 10 000 Евро?
Задача 3.
Какая сумма в Долларах США необходима для приобретения 50 000 Английских фунтов?
Задача 4.
Какая сумма в Российских рублях будет выдана клиенту банка при конвертации 5 000 Швейцарских франков?
Задача 5.
Банком установлены следующие курсы валют:
1 GBP = 1,1845   –  56  USD
1 EUR = 1,2940   –  90 USD
Клиент сдает в банк 5 000 Евро. Какую сумму в Английских фунтах получит клиент банка?
Задача 6.
В коммерческом банке установлены курсы валют:
1 USD =  27,5070  –  95  RUR
1 GBP = 1,1845   –  56  USD
Определите кросс-курсы покупки и продажи банком Английских фунтов за Российские рубли.
Задача 7.
Клиент сдает в банк 10 000 Швейцарских франков. В банке установлены следующие курсы валют:
1 CHF =  22,4570  –  680  RUR
1 EUR =  35,2450  –  60  RUR
Какая сумма в Евро будет выдана клиенту?
Задача 8.
Определите кросс-курс покупки и продажи Евро за Швейцарские франки при следующих установленных в коммерческом банке курсах валют:
1 CHF =  22,4570  –  680  RUR
1 EUR =  35,2450  –  60  RUR

Задание 4. К теме 5,6,7 – 20 баллов

1.Платежный баланс страны Б характеризуется следующими данными (млрд. долл.):
товарный экспорт 101
товарный импорт -60
экспорт нефакторных услуг 30
импорт нефакторных услуг -20
чистые доходы от инвестиций -10
чистые текущие трансферты 20
приток капитала 20
отток капитала -101
изменение официальных валютных курсов 20
Определить на основе приведенных выше данных:
• величину торгового баланса;
• величину баланса текущих операций;
• величину баланса движения капитала;
• сальдо баланса официальных резервов.
• 
2.Торговый баланс страны А (в млрд. долл.) составляет –110, баланс текущих операций –105, увеличение официальных резервов иностранной валюты составляет –5.
Ответить на поставленные вопросы:
1. Верно ли, что положительное сальдо баланса официальных расчетов составляет +5?
2. Верно ли, что чистые (факторные и нефакторные) услуги и чистые текущие трансферты составляют положительную величину, и какова их величина?
3. Верно ли, что в страну А происходит приток капитала и в каком объеме?
4. Верно ли, что в стране А национальные сбережения превышают национальные инвестиции? Какова разность между национальными сбережениями и национальными инвестициями?


3.В приведенном ниже представлены условные данные платежного баланса страны А:
Товарный экспорт +40
Товарный импорт -30
Экспорт услуг +15
Импорт услуг -10
Чистые доходы от инвестиций -5
Чистые денежные переводы +10
Отток капитала -40
Официальные валютные резервы +10
Определить:
1.Размер баланса движения капитала
2. Баланс текущих операций
3.Размер торгового баланса
4.Баланс движения долгосрочного капитала
4. Торговая компания получила кредит на общую сумму 500 тыс. долл. В соответствии с условиями кредитного соглашения использование кредита осуществляется равными суммами по 100 тыс. долл. через каждые 3 месяца, начиная с 1 января 2016 г. Погашение кредита осуществляется пятью равными ежеквартальными взносами, начиная с 1 июля 2016 г.
Определите полный и средний сроки кредита.
5. Использование предоставленного кредита происходит равномерно в течение 2015-2016 гг., погашение будет осуществляться шестью равными полугодовыми взносами, начиная с 1 июля 2016 г.
Определите полный и средний сроки кредита.
6. Кредит на сумму 1 млн. долл. используется равномерно в течение 2015-2016 гг., погашается 13 равными полугодовыми взносами, начиная с 1 июля 2016 г. Процентная ставка по кредиту - 11 % годовых.
Определите стоимость кредита.
7. Кредит на сумму 3 млн. евро используется равномерно в течение 2015--2016 гг., погашается четырьмя равными полугодовыми взносами, начиная с 1 июля 2016 г. Процентная ставка по кредиту - 10 % годовых.
Определите стоимость кредита.
8. По условиям кредитного соглашения кредит на сумму 2 млн. долл. ис-пользуется равномерно в течение 5 лет, погашается 11 равными полугодовыми взносами, начиная через 2 года после последнего использования. Процентная ставка - 8 % годовых, комиссия за управление - 4 % общей суммы кредита.
Определите общую процентную ставку по кредиту (в процентах годовых с учетом комиссии) и стоимость кредита.
9. Кредит на общую сумму 100 тыс. долл. использован 01.01.2015 г. с по-гашением двумя взносами:
0.1.1.2015г. в сумме 40 тыс. долл.;
01.01.2016г. в сумме 60 тыс. долл.
Процентная ставка за кредит - 12 % годовых.
База начисления процентов - 365 / 365.
Определите, какова общая сумма процентных платежей за кредит.
10. Рассматриваются 2 варианта кредитования поставок оборудования в Россию: а) сумма кредита - 500 тыс. долл., процентная ставка - 12 % годовых, использование - равномерно в течение 3 лет, погашение 10 равными полугодовыми взносами начиная через 6 месяцев после последнего использования; б) сумма кредита 500 тыс. долл., процентная ставка - 10 % годовых, использование - равномерно в течение 3 лет, погашение 13 равными полугодовыми взносами начиная через 6 месяцев после последнего использования.
Определите стоимость кредита по каждому варианту и определите, какой вариант выгоднее для российской стороны, если рыночная процентная ставка - 14 % годовых.

Задание 5. К теме 8,9 – 12 баллов

1.Срок возможной эксплуатации данного оборудования - 7 лет. Норма амортизации оборудования подобного типа - 10% в год. При расчете арендной платы лизинговая компания исходит из лизингового процента, равного 20 %, годовых. Процентная ставка по среднесрочным кредитам составляет 12 %. Текущие расходы в стоимости затрат лизинговой компании. - 3 %. Арендные платежи будут уплачиваться ежеквартально.
По условиям договора первый лизинговый платеж будет уплачен авансом.
По окончании срока лизинга предусмотрена продажа оборудования ли-зингополучателю по остаточной стоимости.
Требуется:
1) определить вид лизинга, который может предоставить лизинговая компания;
2) рассчитать сумму арендных платежей.
2
2.Фирма А осуществила поставку товарной продукции фирмам B, C и D с отсрочкой платежа на общую сумму 100 000 денежных единиц.
Чтобы увеличить величину оборотных средств фирма А переуступает долговые требования факторинговой компании на следующих условиях:
 комиссия 5 % годовых;
 аванс 90%
 кредитная ставка 16% годовых.
Фирмы – должники совершили оплату следующим образом:
Фирма B через 30 дней от поставки 70 000 д.е.
Фирма С через 45 дней от поставки 80 000 д.е.
Фирма D через 70 дней от поставки 50 000 д.е.
Какую сумму в общем получит фирма А от фактор-компании?
3.фирма (А) осуществляет торгово-посреднические услуги на внутреннем рынке (по желанию род деятельности может быть изменен). Предприятие осуществляет снабжение сырьем и материалом промышленные предприятия, производящие различную продукцию промышленного и народного потребления.
В связи со стратегическим планом развития бизнеса руководством предприятия А принято решение о выходе предприятия на внешний рынок России, причем как в качестве экспортера, так и импортера товаров и услуг. Для ведения бизнеса с иностранными контрагентами фирме необходим валютный счет, открытие которого производится в коммерческом банке, где предприятие уже имеет рублевый счет.
В банк необходимо представить все необходимые для этого документы:
в рамках курсовой работы заполняются
 Заявление на открытие счета;
 Анкета клиента банка;
 Карточка с образцами подписей.
В силу особенностей деятельности предприятие А располагает свободными финансовыми средствами, которые могут быть использованы на инвестирование, проведение лизинговых операций, и прочие.
От фирмы В фирме А поступило коммерческое предложение о заключении договора о лизинге промышленного оборудования. Промышленное оборудование необходимо предприятию В для производства готовой продукции пользующейся спросом на рынке. Причем часть продукции может быть передана предприятию А в счет части лизинговых платежей (лизинг со смешанным платежом). Полученную продукцию предприятие А может реализовать на внешнем рынке России.
Дополнить Схему деловых отношений по реализуемым в рамках данного проекта сделкам по образцу:

Задание 6. К теме 10,11 – 4 балла
1. На основании 3 -й задачи задания 5 составить:
-схему документарного аккредитива
- схему документарного инкассо
Задание 7. К теме 12 – 20 баллов
1.Предположим, Вы валютный управляющий английской компании и Ваша компания экспортирует в США промышленные товары. 1 июня ожидаются поступления в качестве оплаты за экспорт в размере 750 000 долл. США. Обменный курс «спот» составляет 1ф.ст.=1,50 долл. Предполагается снижение курса доллара относительно фунта стерлингов до 1,6 долл. за фунт к 1 июня. Цена стерлинговых фьючерсов в настоящее время (февраль) 1 ф.ст.= 1,55 долл. США.
Прогнозы в отношении курса доллара к фунту полностью оправдались, а базис не изменился. Благодаря длинному хеджу в феврале, экспортер не потерял часть выручки, получаемой в долларах, при неблагоприятном для него снижении курса доллара.
Заполните форму, показывающую действия экспортера по хеджированию.
Дата Наличный рынок Фьючерсный рынок Базис
   


Единица торговли = 25 000 ф.ст.
Размер тика = 0,01 цента за 1 фунт; стоимость тика 2,50 долл.
2. Предположим, Вы валютный управляющий российской компании, которая импортирует из США продукты питания и 1 мая Вам предстоит оплата импорта в размере 150 000 долл. США. В настоящее время (февраль) «спот» курс доллара на ММВБ составляет 1 долл.=28,50 руб., а котировка долларовых июньских фьючерсов составляет 1 долл. = 28, 65 руб., при размере контракта 1000 долл.
Справедливо опасаясь падения курса рубля, Вы хеджируете будущую покупку долларов покупкой долларовых фьючерсов.
Предположим, в мае курс «спот» составил 1 долл. = 28,63 руб., а июньские долларовые фьючерсы котировались при обменном курсе 1 долл. = 28, 70 руб.
Заполните форму, показывающую действия хеджера, и определите нетто- результат сделок.
Дата Наличный рынок Фьючерсный рынок Базис
   
3. Предположим американская ТНК, расположенная в Англии, импортирует из Японии оборудование. В мае ей предстоит оплата импорта в размере 30 000 000 иен. Сейчас, в марте «спот» курс равен JPY/USD = 0,82 дол.
за 100 иен, а цена июньского фьючерса на иена на бирже LIFFE составляет 100 иен = 0,83 дол.
Опасаясь «укрепления» иены, валютный менеджер компании хеджирует ее курс на фьючерсном рынке.
Предположим, что курс иены в мае действительно вырос и составляет 100 иен=0,84 долл. Базис не изменился.
Заполните форму, показывающую действия хеджера и нетто-результат операций.
Дата Наличный рынок Фьючерсный рынок Базис

Единица торговли = 12 500 000 иен.
Размер тика = 0,01 цента за 100 иен; стоимость тика = 12,50 долл.
4. Компания приобрела европейский опцион пут на 25 000 ф.ст. по курсу 1,58 дол. Премия опциона составляет 250 дол. Текущий спот курс составляет GBP / USD = 1,57 дол. Контракт истекает через 3 месяца. Определить при каких условиях опцион будет:
а) с выигрышем («в деньгах»);
б) без выигрыша («при своих»);
в) с проигрышем («без денег»).
Нарисуйте график прибылей и убытков.

5. На валютной бирже предлагается опцион на продажу ЕВРО со следующими параметрами:
объем = 100 000 EUR
срок = 6месяцев
страйк -цена = 1,35 USD/EUR
премия = 0,4 USD/EUR
стиль – европейский
Через 6 месяцев установлен следующий курс Евро к Доллару США:
1 EUR = 1,34 – 1,36 USD.
Будет ли реализован опцион?
Задание 8 к теме 13- 8 баллов
1.Установлены следующие котировки валют:
1 GBP = 1,1845   –  56  USD
Годовые процентные ставки по вкладам в Английских фунтах и Долларах США равны 6 и 8 процентов соответственно.
Каким будет форвардный курс через 60 дней?
2.Установлены следующие котировки валют:
1 CHF =  22,4570  –  680  RUR
Годовые процентные ставки по вкладам в Швейцарских фунтах и Российских рублях равны 5 и 12 процентов соответственно.
Каким будет форвардный курс через 50 дней?

Полное решение задач по всему курсу. Цена соответствует количеству заданий. Оценка отлично.