Эконометрика - тест с ответами - Синергия - 2022

Эконометрика - тест с ответами - Синергия - 2022

168 вопросов с ответами

Сдано на 97 баллов в 2022 году.

Ответы выделены цветом.

Оглавление

1. Автокорреляционная функция – это функция от …

2. Аддетивной моделью временного ряда назыв.

3. Белый шум – это …

4. В журнале эконометрика основанный в 1933г.эконометрика определяется как

5. в модели с распределённым логом рассчитывается значение медианного лага. Медианный лаг

6. В неэкономические переменные рассматривают в качестве

7. В общем виде первым этапом эконометрическом исследовании

8. В парной линейной регрессии абсолютным показателем силы связи между переменными является

9. В производственной ф-ции Кобба-Дугласа коэфф. эластичности должен быть

10. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

11. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

12. В уравнении множественной линейной регрессии параметры при факторных переменных

13. В уравнении множественной линейной регрессии у=а+В1Х1+В2Х2+....

14. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …

15. В эконометрике для учета неоднородности по качественным признакам в регрессивную модель вводят

16. В эконометрических моделях зависимые переменные принято называть

17. Высший уровень измерения предполагает сравнение с

18. Гомоскедастичность означает …

19. График зависимости автокорреляционные ф-ции от величины ряда назыв.

20. Двухшаговый метод наименьших квадратов

21. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …

22. Для выявления сезонных колебаний на основе моделей регрессии с включением фактора времени фиктивных переменных

23. Для двухфакторной линейной регрессии коэфф. детерминант 0,7 скорректированное значение 0,614 число наблюдений

24. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель

25. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные

26. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …

27. Для оценки значимости коэффициент регрессии и его расчета доверительных интервалов используется

28. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …

29. Для проверки ряда на стационарность используется тест …

30. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …

31. Для системы одновременного уравнения матрица

32. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …

33. Доказано, что если выполняется предпосылка метода наименьших квадратов (условия Гаксса-Маркова) то наилучшие оценки параметров линейной регрессии

34. Долгосрочный мультипликатор в модели регрессии рассчитывается как сумма

35. Допустим, что имеем временной ряд, за 20 лет наиболее высокие значения коэфф. 3; 6; и 9-ого порядка, значит период колебания равен

36. Допустим, что по одним и тем же выборочным данным построены два парных линейных уравнения регрессии у=а+вх+е; х=с+dy+е какое из соотношений линейных коэффициент корреляции является истинным?

37. Допустим, что спрос на иномарки на авторынке России в зависимости от цены

38. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …

39. Если в динамической модели фактором выступает разовое значение

40. Если в уравнении парно-линейная регрессия у=а+вх+е переменные "х" и "у" выразить в отклонениях от средних, то

41. Если взаимосвязанные временные ряды содержат линейные тренды, то исходные данные заменяют

42. Если зависимая переменная "у" одного уравнения выступая "х"-ом другим, то модель в виде системы

43. Если наиболее высоким среди коэфф. корреляции оказался коэфф. первого порядка, то ряд содержит

44. Если система сверхидентифицированна применяют

45. Если структурная и приведённая форма модели имеют одинаковое число коэффициента

46. Если тенденции временного ряда соответствуют экспоэнциальной или степенной тренд метод последовательных разностей применяют не к исходным уравнениям, а к их

47. Если уравнение множественной линейной регрессии построено правильно, то индекс корреляции должен быть

48. Если функции потребления с=кх+L коэффициенту регрессии больше единицы

49. Зависимость между переменной типа y=f(x) называется функцией регрессии (y) на (х)·

50. Зачем вводится тождество?

51. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …

52. Значительной вехой явилось введение экономических барометров, упоминается

53. Идентификацию обеспечивают

54. Качество экзогенных переменных выбирают которые могут быть объектом

55. Ковариация – это …

56. Кол-во системных уравнений определяется

57. колличество структурных переменных включ. уравнение регрессии, должно быть

58. Колличество Эндогенных переменных моделях структурных уравнений равно числу

59. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…

60. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …

61. Кореляция между факторами переменной считается явной если эти факторы имеют

62. Корреляция – это …

63. Косвенный МНК применяется, если уравнение …

64. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …

65. Коэффициент детерминации характеризует долю …

66. Коэффициент корреляции – это …

67. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....

68. Коэффициенты модели со структурными коэффициентами

69. Критерий Дарбина-Уотсона используется для

70. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …

71. Критерий Стьюдента применяется для …

72. Критерий Фишера используется при проверке …

73. Линейная модель простой и парной регрессии имеет вид у=а+Вх+е построение модели сводится к оценке "а" и "в"

74. Линейная модель спроса и предложения характеризуется двумя уравнениями, экзогенной и переменной в нем

75. Любое экономическое исследование начинается с модели под спецификацией

76. Множественная регрессия предполагает включение в уравнение регрессии двух и более факторов переменных, при этом факторы должны

77. Модели на основе временных рядов учитывающие момент времени "t" относящийся к предыдущим моментам времени "t-1" "t-2"наз.

78. Мультиколлинеарность проявляется между …

79. Мультиколлинеарность факторов – это …

80. На главной диагонали ковариационной матрицынаходятся …

81. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

82. Наличие тенденции в временных рядах у кот-ой изучается причинноследственная связь приводит к

83. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки

84. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…

85. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …

86. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …

87. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …

88. Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …

89. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице

90. Обобщенный метод наименьших квадратов для оценки параметров множественной

91. Обычный метод наименьших квадратов не рекомендуется применять к системе

92. Одно из правил проверки уравнения в СОУ

93. Описание и исследование структуры связей между переменными системами взаимосвяз. признаков осуществ. на основе

94. Определитель матрицы коэффициент корреляции между факторами равен нулю это значит

95. Основная задача исследования временного ряда

96. Основное внимание в эконометрике уделяет

97. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

98. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что

99. Оценка значимости моделей парной регрессии в целом проводится с помощью "f"

100. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов

101. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …

102. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …

103. Оценки параметров методом наименьших параметров является

104. Оценки параметров у уравнений парной линейной регрессии

105. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …

106. По десяти парам наблюдений получено уравнение линейной регрессии у=а+57,28х

107. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …

108. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …

109. Под регрессией понимается

110. Под спецификацией модели понимается …

111. Подставляя линейное уравнение регрессии например у=1,9+085х значение "х", получаем "у", такой прогноз называется

112. Показатель множественной корреляции оценивает тесноту связи совместного влияния факторов на результат, определяется как

113. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является

114. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …

115. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция

116. построение функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени называется.

117. Предельная склонность к потреблению в моделях Кейнса не может принимать значения

118. Предположим, что модели потребления Кейнса, функция потребления имеет вид с=1,8+0,75у коэффициент регрессии показывает

119. При выборе адекватной модели уравнение множественной регрессии

120. При какой цене объем продаж "У" будет максимальной?

121. При обработке исходной информации на комп-ре выбор вида уравнения парной регрессии проводится

122. При отборе факторов для множественной регрессии рекомендуется пользоваться правилами согласно которому число факторов обычно меньше объема совокупности в

123. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов

124. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …

125. При предопределенные переменные влияющие на эндогенные перемены не зависящие от СОУ называются

126. При применении рангового правила . Ранг=3 с тождеством 4

127. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …

128. При сравнении фактического значения t

129. Приведенная форма модели для СОУ, зависимость в виде

130. Применение метода наименьших квадратов к нелинейным функциям в парной регрессии требует выполнения одной из предпосылок метода наименьших квадратов

131. Проверка качества моделей регрессии назыв.

132. Проверку выполнения предпосылок метода наименьших квадратов относительно остаточных величин проводят разными методами наиболее простой

133. Прогнозное значение экзогенных переменных на основ на основе

134. Прогнозное качество экономических моделей в виде уравнения регрессии оценивается с помощью

135. Простейшие модели Кейнса равно с=а+вх ; у=е+i явл.

136. Различие между "х"- индексом детерминации и его значениям уменьшается

137. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …

138. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

139. Результатом экономических исследований является

140. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …

141. Система экономических уравнений строится на

142. Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …

143. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …

144. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …

145. Согласно литературным источникам термин эконометрика впервые использовал

146. Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:

148. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …

149. Статистическая модель потребления Кейнса включ. уравнении: c=ky+L

151. Стационарность …

152. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …

153. Табличная, критическое значение Дарбина-Уотсона

154. табличные критичные значения t- статистики и f- критериях заданы с определенным уровнем значимости альфа. Например альфа=0,5 это значит,

155. Термин эконометрика ввел в обиход

156. Фактическое значение критерия Дарбина-Уотсона

157. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными

158. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …

159. Частный "f"- критерий Фишера используется в оценке значимости

160. Частный коэфф. корреляции нулевого порядка

161. Чистые коэфф. корелляции характеризуют тесноту связи между результатом соответств. факторам при

162. Чтобы уравнение считалось идентифицированным кол-во экзогенных и эндогенных переменных

163. Эконометрика включает понятие

164. Эконометрические модели на основе временных рядов могут быть построены, если ряды явл.

165. Эконометрические модели построенные по данным наблюдений за одним объектом во времени называются

166. Эконометрическое научное общество было создано в 1930

167. Эксперементальные методы подбора от функции для уравнения парной регрессии основан

168. Эффективная оценка – это оценка, …