Эконометрика. (все ответы на тест Синергия МТИ МосАП)

Эконометрика
• ответы на все 34 вопроса
• результат 83...93 балла из 100
• вопросы отсортированы по алфавиту
Эконометрика.
1. Тема 1. Эконометрическое моделирование
2. Тема 2. Линейная модель множественной регрессии
3. Тема 3. Метод наименьших квадратов
4. Тема 4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками
5. Тема 5. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
6. Тема 6. Предпосылки метода наименьших квадратов
7. Тема 7. Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый, трехшаговый метод наименьших квадратов

«Белый шум» – это …
Тип ответа: Одиночный выбор
• свойство коэффициентов регрессионной модели
• модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
• стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию
Автокорреляция бывает …
Тип ответа: Одиночный выбор
• объяснительной и случайной
• простой и сложной
• положительной и отрицательной
• случайной и неслучайной
Боксом и Дженкинсом был предложен …
Тип ответа: Одиночный выбор
• систематический подход к построению 0АRМА-моделей
• стационарный временной ряд «Белый шум»
• косвенный метод построения квадратов
В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
Тип ответа: Одиночный выбор
• функциональной
• статистической
• корреляционной
В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной
Тип ответа: Одиночный выбор
• математическое ожидание
• значение
• распределение
В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …
Тип ответа: Одиночный выбор
• объяснительную и случайную
• положительную и отрицательную
• простую и сложную
Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …
Тип ответа: Одиночный выбор
• текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной
• сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней
• моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок
Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные
Тип ответа: Одиночный выбор
• поддельные
• фальшивые
• фиктивные
Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …
Тип ответа: Одиночный выбор
• Фишера
• Дарбина-Уотсона
• Фостера-Стюарта
• Стьюдента
Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными …
Тип ответа: Одиночный выбор
• сильная
• слабая
• отсутствует
Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это … параметр
Тип ответа: Текcтовый ответ
Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …
Тип ответа: Одиночный выбор
• связь между переменными называется прямой
• связь между переменными называется обратной
• линейная корреляционная связь отсутствует
• корреляционная зависимость становится функциональной
Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …
Тип ответа: Одиночный выбор
• косвенному методу наименьших квадратов
• двухшаговому методу наименьших квадратов
• трехшаговому методу наименьших квадратов
Ковариация – это показатель, характеризующий …
Тип ответа: Множественный выбор
• степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий
• взаимосвязь этих переменных
• связь между линейной стохастической и переменными
• тесноту линейной стохастической связи между переменными
Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …
Тип ответа: Одиночный выбор
• детерминации
• корреляции
• автокорреляции
• эластичности
Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …
Тип ответа: Одиночный выбор
• Голдфелда-Квандта
• Дарбина-Уотсона
• Глейзера
• Уайта
Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
Тип ответа: Одиночный выбор
• авторегрессионные модели
• модели скользящего среднего
• регрессионные модели
Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …
Тип ответа: Одиночный выбор
• состоятельность
• многомерность
• несмещенность
• эффективность
Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов
Тип ответа: Одиночный выбор
• косвенный
• двухшаговый
• трехшаговый
• классический
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …
Тип ответа: Одиночный выбор
• автокорреляции
• систематической ошибки остаточной депрессии
• гетероскедастичности
• характера динамики процесса
Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция
Тип ответа: Текcтовый ответ
С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
Тип ответа: Одиночный выбор
• Уайта
• Льинга-Бокса
• Дарбина-Уотсона
• Бреуша-Годфри
Случайные величины бывают …
Тип ответа: Одиночный выбор
• дискретными и непрерывными
• строго стационарными и слабостационарными
• положительными и отрицательными
• простыми и сложными
Средний коэффициент эластичности показывает …
Тип ответа: Одиночный выбор
• процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
• среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
• изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
Структурный параметр называется идентифицируемым, если …
Тип ответа: Одиночный выбор
• косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
• его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
• он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …
Тип ответа: Одиночный выбор
• косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
• его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
• он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
Тест Дарбина-Уотсона применяется для …
Тип ответа: Одиночный выбор
• проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
• оценки структурных коэффициентов
• проверки независимости остатков модели временного ряда
• определения тренда во временном ряду
Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности
Тип ответа: Одиночный выбор
• две
• три
• четыре
Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин это … случайная величина
Тип ответа: Текcтовый ответ
Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …
Тип ответа: Одиночный выбор
• уравнения регрессии
• метода наименьших квадратов
• коэффициента корреляции
• теоремы Айткета
• теста Голдфелда-Квандта
Экзогенная переменная может быть …
Тип ответа: Одиночный выбор
• положительной и отрицательной
• дискретной и непрерывной
• случайной и неслучайной
Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов
Тип ответа: Одиночный выбор
• трех
• четырех
• шести
• семи
Экономическая модель имеет вид …
Тип ответа: Одиночный выбор
• y = f(x)
• y = a + b1x + b2x2
• y = f(x) + e
• y = f(a + b1x + b2x2)
Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …
Тип ответа: Одиночный выбор
• математическое ожидание которой равно нулю
• дисперсия которой равна нулю
• имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок

Эконометрика
• ответы на все 34 вопроса
• результат 83...93 балла из 100
• вопросы отсортированы по алфавиту
Эконометрика.
1. Тема 1. Эконометрическое моделирование
2. Тема 2. Линейная модель множественной регрессии
3. Тема 3. Метод наименьших квадратов
4. Тема 4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками
5. Тема 5. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
6. Тема 6. Предпосылки метода наименьших квадратов
7. Тема 7. Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый, трехшаговый метод наименьших квадратов

«Белый шум» – это …
Тип ответа: Одиночный выбор
• свойство коэффициентов регрессионной модели
• модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
• стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию
Автокорреляция бывает …
Тип ответа: Одиночный выбор
• объяснительной и случайной
• простой и сложной
• положительной и отрицательной
• случайной и неслучайной
Боксом и Дженкинсом был предложен …
Тип ответа: Одиночный выбор
• систематический подход к построению 0АRМА-моделей
• стационарный временной ряд «Белый шум»
• косвенный метод построения квадратов
В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
Тип ответа: Одиночный выбор
• функциональной
• статистической
• корреляционной
В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной
Тип ответа: Одиночный выбор
• математическое ожидание
• значение
• распределение
В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …
Тип ответа: Одиночный выбор
• объяснительную и случайную
• положительную и отрицательную
• простую и сложную
Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …
Тип ответа: Одиночный выбор
• текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной
• сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней
• моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок
Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные
Тип ответа: Одиночный выбор
• поддельные
• фальшивые
• фиктивные
Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …
Тип ответа: Одиночный выбор
• Фишера
• Дарбина-Уотсона
• Фостера-Стюарта
• Стьюдента
Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными …
Тип ответа: Одиночный выбор
• сильная
• слабая
• отсутствует
Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это … параметр
Тип ответа: Текcтовый ответ
Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …
Тип ответа: Одиночный выбор
• связь между переменными называется прямой
• связь между переменными называется обратной
• линейная корреляционная связь отсутствует
• корреляционная зависимость становится функциональной
Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …
Тип ответа: Одиночный выбор
• косвенному методу наименьших квадратов
• двухшаговому методу наименьших квадратов
• трехшаговому методу наименьших квадратов
Ковариация – это показатель, характеризующий …
Тип ответа: Множественный выбор
• степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий
• взаимосвязь этих переменных
• связь между линейной стохастической и переменными
• тесноту линейной стохастической связи между переменными
Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …
Тип ответа: Одиночный выбор
• детерминации
• корреляции
• автокорреляции
• эластичности
Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …
Тип ответа: Одиночный выбор
• Голдфелда-Квандта
• Дарбина-Уотсона
• Глейзера
• Уайта
Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
Тип ответа: Одиночный выбор
• авторегрессионные модели
• модели скользящего среднего
• регрессионные модели
Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …
Тип ответа: Одиночный выбор
• состоятельность
• многомерность
• несмещенность
• эффективность
Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов
Тип ответа: Одиночный выбор
• косвенный
• двухшаговый
• трехшаговый
• классический
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …
Тип ответа: Одиночный выбор
• автокорреляции
• систематической ошибки остаточной депрессии
• гетероскедастичности
• характера динамики процесса
Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция
Тип ответа: Текcтовый ответ
С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
Тип ответа: Одиночный выбор
• Уайта
• Льинга-Бокса
• Дарбина-Уотсона
• Бреуша-Годфри
Случайные величины бывают …
Тип ответа: Одиночный выбор
• дискретными и непрерывными
• строго стационарными и слабостационарными
• положительными и отрицательными
• простыми и сложными
Средний коэффициент эластичности показывает …
Тип ответа: Одиночный выбор
• процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
• среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
• изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
Структурный параметр называется идентифицируемым, если …
Тип ответа: Одиночный выбор
• косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
• его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
• он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …
Тип ответа: Одиночный выбор
• косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
• его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
• он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
Тест Дарбина-Уотсона применяется для …
Тип ответа: Одиночный выбор
• проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
• оценки структурных коэффициентов
• проверки независимости остатков модели временного ряда
• определения тренда во временном ряду
Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности
Тип ответа: Одиночный выбор
• две
• три
• четыре
Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин это … случайная величина
Тип ответа: Текcтовый ответ
Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …
Тип ответа: Одиночный выбор
• уравнения регрессии
• метода наименьших квадратов
• коэффициента корреляции
• теоремы Айткета
• теста Голдфелда-Квандта
Экзогенная переменная может быть …
Тип ответа: Одиночный выбор
• положительной и отрицательной
• дискретной и непрерывной
• случайной и неслучайной
Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов
Тип ответа: Одиночный выбор
• трех
• четырех
• шести
• семи
Экономическая модель имеет вид …
Тип ответа: Одиночный выбор
• y = f(x)
• y = a + b1x + b2x2
• y = f(x) + e
• y = f(a + b1x + b2x2)
Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …
Тип ответа: Одиночный выбор
• математическое ожидание которой равно нулю
• дисперсия которой равна нулю
• имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок