Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы
155 Эконометрика. (все ответы на тест Синергия МТИ МосАП)ID: 233780Дата закачки: 09 Марта 2023 Продавец: alehaivanov (Напишите, если есть вопросы) Посмотреть другие работы этого продавца Тип работы: Тесты Описание: Эконометрика • ответы на все 34 вопроса • результат 83...93 балла из 100 • вопросы отсортированы по алфавиту Эконометрика. 1. Тема 1. Эконометрическое моделирование 2. Тема 2. Линейная модель множественной регрессии 3. Тема 3. Метод наименьших квадратов 4. Тема 4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками 5. Тема 5. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация 6. Тема 6. Предпосылки метода наименьших квадратов 7. Тема 7. Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый, трехшаговый метод наименьших квадратов «Белый шум» – это … Тип ответа: Одиночный выбор • свойство коэффициентов регрессионной модели • модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями • стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию Автокорреляция бывает … Тип ответа: Одиночный выбор • объяснительной и случайной • простой и сложной • положительной и отрицательной • случайной и неслучайной Боксом и Дженкинсом был предложен … Тип ответа: Одиночный выбор • систематический подход к построению 0АRМА-моделей • стационарный временной ряд «Белый шум» • косвенный метод построения квадратов В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной Тип ответа: Одиночный выбор • функциональной • статистической • корреляционной В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной Тип ответа: Одиночный выбор • математическое ожидание • значение • распределение В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – … Тип ответа: Одиночный выбор • объяснительную и случайную • положительную и отрицательную • простую и сложную Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой … Тип ответа: Одиночный выбор • текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной • сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней • моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные Тип ответа: Одиночный выбор • поддельные • фальшивые • фиктивные Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий … Тип ответа: Одиночный выбор • Фишера • Дарбина-Уотсона • Фостера-Стюарта • Стьюдента Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными … Тип ответа: Одиночный выбор • сильная • слабая • отсутствует Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это … параметр Тип ответа: Текcтовый ответ Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то … Тип ответа: Одиночный выбор • связь между переменными называется прямой • связь между переменными называется обратной • линейная корреляционная связь отсутствует • корреляционная зависимость становится функциональной Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к … Тип ответа: Одиночный выбор • косвенному методу наименьших квадратов • двухшаговому методу наименьших квадратов • трехшаговому методу наименьших квадратов Ковариация – это показатель, характеризующий … Тип ответа: Множественный выбор • степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий • взаимосвязь этих переменных • связь между линейной стохастической и переменными • тесноту линейной стохастической связи между переменными Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент … Тип ответа: Одиночный выбор • детерминации • корреляции • автокорреляции • эластичности Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест … Тип ответа: Одиночный выбор • Голдфелда-Квандта • Дарбина-Уотсона • Глейзера • Уайта Неверно, что к моделям временных рядов относятся … Тип ответа: Одиночный выбор • авторегрессионные модели • модели скользящего среднего • регрессионные модели Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят … Тип ответа: Одиночный выбор • состоятельность • многомерность • несмещенность • эффективность Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов Тип ответа: Одиночный выбор • косвенный • двухшаговый • трехшаговый • классический Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения … Тип ответа: Одиночный выбор • автокорреляции • систематической ошибки остаточной депрессии • гетероскедастичности • характера динамики процесса Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция Тип ответа: Текcтовый ответ С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях Тип ответа: Одиночный выбор • Уайта • Льинга-Бокса • Дарбина-Уотсона • Бреуша-Годфри Случайные величины бывают … Тип ответа: Одиночный выбор • дискретными и непрерывными • строго стационарными и слабостационарными • положительными и отрицательными • простыми и сложными Средний коэффициент эластичности показывает … Тип ответа: Одиночный выбор • процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной • среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу • изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной Структурный параметр называется идентифицируемым, если … Тип ответа: Одиночный выбор • косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок • его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы • он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если … Тип ответа: Одиночный выбор • косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок • его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы • он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов Тест Дарбина-Уотсона применяется для … Тип ответа: Одиночный выбор • проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях • оценки структурных коэффициентов • проверки независимости остатков модели временного ряда • определения тренда во временном ряду Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности Тип ответа: Одиночный выбор • две • три • четыре Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин это … случайная величина Тип ответа: Текcтовый ответ Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью … Тип ответа: Одиночный выбор • уравнения регрессии • метода наименьших квадратов • коэффициента корреляции • теоремы Айткета • теста Голдфелда-Квандта Экзогенная переменная может быть … Тип ответа: Одиночный выбор • положительной и отрицательной • дискретной и непрерывной • случайной и неслучайной Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов Тип ответа: Одиночный выбор • трех • четырех • шести • семи Экономическая модель имеет вид … Тип ответа: Одиночный выбор • y = f(x) • y = a + b1x + b2x2 • y = f(x) + e • y = f(a + b1x + b2x2) Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, … Тип ответа: Одиночный выбор • математическое ожидание которой равно нулю • дисперсия которой равна нулю • имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок Комментарии: Эконометрика • ответы на все 34 вопроса • результат 83...93 балла из 100 • вопросы отсортированы по алфавиту Эконометрика. 1. Тема 1. Эконометрическое моделирование 2. Тема 2. Линейная модель множественной регрессии 3. Тема 3. Метод наименьших квадратов 4. Тема 4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками 5. Тема 5. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация 6. Тема 6. Предпосылки метода наименьших квадратов 7. Тема 7. Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый, трехшаговый метод наименьших квадратов «Белый шум» – это … Тип ответа: Одиночный выбор • свойство коэффициентов регрессионной модели • модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями • стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию Автокорреляция бывает … Тип ответа: Одиночный выбор • объяснительной и случайной • простой и сложной • положительной и отрицательной • случайной и неслучайной Боксом и Дженкинсом был предложен … Тип ответа: Одиночный выбор • систематический подход к построению 0АRМА-моделей • стационарный временной ряд «Белый шум» • косвенный метод построения квадратов В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной Тип ответа: Одиночный выбор • функциональной • статистической • корреляционной В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной Тип ответа: Одиночный выбор • математическое ожидание • значение • распределение В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – … Тип ответа: Одиночный выбор • объяснительную и случайную • положительную и отрицательную • простую и сложную Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой … Тип ответа: Одиночный выбор • текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной • сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней • моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные Тип ответа: Одиночный выбор • поддельные • фальшивые • фиктивные Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий … Тип ответа: Одиночный выбор • Фишера • Дарбина-Уотсона • Фостера-Стюарта • Стьюдента Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными … Тип ответа: Одиночный выбор • сильная • слабая • отсутствует Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это … параметр Тип ответа: Текcтовый ответ Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то … Тип ответа: Одиночный выбор • связь между переменными называется прямой • связь между переменными называется обратной • линейная корреляционная связь отсутствует • корреляционная зависимость становится функциональной Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к … Тип ответа: Одиночный выбор • косвенному методу наименьших квадратов • двухшаговому методу наименьших квадратов • трехшаговому методу наименьших квадратов Ковариация – это показатель, характеризующий … Тип ответа: Множественный выбор • степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий • взаимосвязь этих переменных • связь между линейной стохастической и переменными • тесноту линейной стохастической связи между переменными Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент … Тип ответа: Одиночный выбор • детерминации • корреляции • автокорреляции • эластичности Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест … Тип ответа: Одиночный выбор • Голдфелда-Квандта • Дарбина-Уотсона • Глейзера • Уайта Неверно, что к моделям временных рядов относятся … Тип ответа: Одиночный выбор • авторегрессионные модели • модели скользящего среднего • регрессионные модели Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят … Тип ответа: Одиночный выбор • состоятельность • многомерность • несмещенность • эффективность Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов Тип ответа: Одиночный выбор • косвенный • двухшаговый • трехшаговый • классический Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения … Тип ответа: Одиночный выбор • автокорреляции • систематической ошибки остаточной депрессии • гетероскедастичности • характера динамики процесса Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция Тип ответа: Текcтовый ответ С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях Тип ответа: Одиночный выбор • Уайта • Льинга-Бокса • Дарбина-Уотсона • Бреуша-Годфри Случайные величины бывают … Тип ответа: Одиночный выбор • дискретными и непрерывными • строго стационарными и слабостационарными • положительными и отрицательными • простыми и сложными Средний коэффициент эластичности показывает … Тип ответа: Одиночный выбор • процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной • среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу • изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной Структурный параметр называется идентифицируемым, если … Тип ответа: Одиночный выбор • косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок • его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы • он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если … Тип ответа: Одиночный выбор • косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок • его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы • он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов Тест Дарбина-Уотсона применяется для … Тип ответа: Одиночный выбор • проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях • оценки структурных коэффициентов • проверки независимости остатков модели временного ряда • определения тренда во временном ряду Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности Тип ответа: Одиночный выбор • две • три • четыре Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин это … случайная величина Тип ответа: Текcтовый ответ Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью … Тип ответа: Одиночный выбор • уравнения регрессии • метода наименьших квадратов • коэффициента корреляции • теоремы Айткета • теста Голдфелда-Квандта Экзогенная переменная может быть … Тип ответа: Одиночный выбор • положительной и отрицательной • дискретной и непрерывной • случайной и неслучайной Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов Тип ответа: Одиночный выбор • трех • четырех • шести • семи Экономическая модель имеет вид … Тип ответа: Одиночный выбор • y = f(x) • y = a + b1x + b2x2 • y = f(x) + e • y = f(a + b1x + b2x2) Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, … Тип ответа: Одиночный выбор • математическое ожидание которой равно нулю • дисперсия которой равна нулю • имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок Размер файла: 537,5 Кбайт Фаил: (.pdf)
Скачано: 11 Сейчас качают: 1 Коментариев: 0 |
||||
Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них. Опять не то? Мы можем помочь сделать! Некоторые похожие работы:Эконометрика (все ответы на тест Синергия МОИ МТИ МосАП)Ещё искать по базе с такими же ключевыми словами. |
||||
Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! От 350 руб. за реферат, низкие цены. Спеши, предложение ограничено ! |
Вход в аккаунт:
Страницу Назад
Cодержание / Эконометрика / Эконометрика. (все ответы на тест Синергия МТИ МосАП)
Вход в аккаунт: