Прогнозирование макроэкономических переменных с помощью дублирующих портфелей

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ......................................................................................................................................... 3
1 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ.................................................................................... 4
1.1 Макроэкономические модели в прогнозировании................................................................ 4
1.2 Этапы экономико-математического моделирования............................................................ 5
1.3 Построение прогнозной модели.............................................................................................. 7
2 ДУБЛИРУЮЩИЕ ПОРТФЕЛИ................................................................................................... 12
2.1 Понятие дублирующего портфеля......................................................................................... 12
2.2 Простые дублирующие портфели......................................................................................... 13
2.3 Дублирующие портфели для непредвиденных изменений................................................ 14
3 ОБЗОР ПОДХОДОВ В ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ ДОХОДНОСТИ........................ 17
3.1 Использование текущих значений показателей.................................................................. 17
3.2 Использование будущих макроэкономических переменных............................................. 17
3.3 Применение векторной авторегрессии................................................................................. 18
4 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОТБОР ФАКТОРОВ В МОДЕЛЬ...................................................... 19
4.1 Отбор факторов для построения дублирующего портфеля................................................ 19
4.2 Применение кластерного анализа......................................................................................... 23
5 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА................................. 25
6 ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ........................................ 26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................................................. 28
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ................