Управление кредитными рисками в комерческом банке

Понятие и виды банковских рисков………………………………....

1.1 Понятие рисков и их классификация……………………............

1.2 Кредитный риск как основной банковский риск……………….

1.3 Цели, задачи и этапы управления банковскими рисками……...

1.4 Международный опыт управления банковскими рисками……

Управление кредитным риском в коммерческом банке……………

2.1 Этапы кредитного процесса……………………………………..

2.2 Методы управления кредитным риском в коммерческом

банке……………………………………………………………......

2.3 Управление кредитным портфелем…………………………….

2.4 Оценка платежеспособности заемщика, как способ снижения

кредитного риска…………………………………………………

3. Сравнительная характеристика кредитных рисков

коммерческих банков на примере Серовского отделения № 1705

Сбербанка России……………………………………………………...

3.1 Краткая характеристика Серовского отделения № 1705

Сбербанка России…………………………………………………..

3.2 Сравнительный анализ структуры кредитного портфеля

Серовского отделения № 1705 Сбербанка России……………….

3.3 Минимизация кредитных рисков и проблемы оценки

кредитоспособности физического лица…………………………..

Заключение…………………………………………………………….

Список использованных источников………………………………...

Приложение 1 Credit Risk……………………………………………..

Приложение 2 Балансовый отчет за 2006г…………………………..

Приложение 3 Балансовый отчет за 2007г…………………………..

Приложение 4 Информация о качестве ссуд 2006г…………………

Приложение 5 Информация о качестве ссуд 2007г…………………

Приложение 6 Расшифровка по портфелям физических лиц 2006г.

Приложение 7 Расшифровка по портфелям физических лиц 2007г.
 

5

9

9

13

17

19

23

23

25

39

46

49

49

52

66

71

73

76

82

99

116

120

124

125

 

ВВЕДЕНИЕ

Банки - центральные звенья в системе рыночных отношений. Развитие их деятельности – необходимое условие реального создания рыночной экономики. Современная банковская система это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. В последние годы она претерпела значительные изменения. Модифицируются все компоненты банковской системы. Вступление России в рынок в значительной мере связано с реализацией потенциала кредитных отношений, поэтому одним из обязательных условий формирования рынка является коренная перестройка денежного обращения и кредита. Главная задача – максимальное сокращение централизованного перераспределения денежных ресурсов и переход к преимущественно горизонтальному их движению на финансовом рынке. Создание финансового рынка предполагает принципиальное изменение роли кредитных институтов и повышение роли кредита в системе экономических отношений. Переход России к рыночной экономике, повышение эффективности ее функционирования, создание необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить без использования и дальнейшего развития кредитных отношений. Банки регулируют денежный оборот страны, аккумулируют денежные ресурсы и перераспределяют их.

Основным видом деятельности банка является кредитная, которая обеспечивает основную долю доходности всех активов.

Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства на основе достижений научно- технического прогресса. Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление хозяйств, предприятий, внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве.

Кредитные отношения сопровождаются возникновением рисков. Существует две точки зрения рассмотрения рисков:

Одинарный риск, где любой актив рассматривается в отдельности;

Портфельный риск, где актив является частью какого-либо портфеля.

С другой точки зрения существуют только портфельные риски, поскольку банки стремятся к диверсификации своих активов, поэтому нельзя рассматривать каждый актив в отдельности.

Управление рисками является одной из функций банковского менеджмента, а одним из его принципов является оптимизация доходности и рисков банковских операций, среди которых одним из наиболее серьезных является кредитный риск.

Ключевыми элементами эффективного управления являются: взвешенная кредитная политика и процедуры, качественное управление кредитным портфелем, эффективный кредитный мониторинг и что наиболее важно – подготовленный для работы в этой системе персонал.

Изложенные аспекты и недостаточный уровень развития теоретических и методологических вопросов анализа риска кредитных операций в системе анализа банковской деятельности обуславливают выбор темы дипломной работы и свидетельствуют о ее актуальности.

Объектом исследования выступает анализ управления кредитным

риском на примере кредитного портфеля Серовского отделения № 1705 Сбербанка России.

Предметом исследования является влияние кредитных рисков на собственный кредитный портфель Серовского отделения № 1705 Сбербанка России.