Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы
900 Вопросы с ответами к экзамену по дисциплине «Эконометрика» (продвинутый уровень)ID: 183360Дата закачки: 28 Сентября 2017 Продавец: Donbass773 (Напишите, если есть вопросы) Посмотреть другие работы этого продавца Тип работы: Билеты экзаменационные Форматы файлов: Microsoft Word Описание: 1. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции: t-критерий Стьюдента, его связь с F- критерием. 2. Нелинейная регрессия и корелляция. 3. Средняя ошибка аппроксимации и ее роль в эконометрическом исследовании. 4. Отбор факторов при построении модели регрессии. 5. Мультиколлинеарность факторов и учет ее при построении моделей регрессии. 6. Оценка параметров уравнения множественной регрессии. 7. Уравнение множественной регрессии в натуральном и стандартизированном виде. 8. Характеристика эластичности по модели множественной регрессии. 9. Взаимосвязь стандартизированных коэффициентов регрессии и коэффициентов эластичности. 10. Показатели множественной и частной корреляции. Их роль при построении эконометрических моделей. 11. Оценка надежности результатов множественной регрессии. 12. Дисперсионный анализ результатов множественной регрессии. 13. Частный F-критерий Фишера, t- критерий Стьюдента. Их роль в построении регрессионных моделей. 14. Оценка качества регрессионных моделей. Стандартная ошибка линии регрессии. 15. Интерпретация параметров линейной и нелинейной регрессии. 16. Автокорреляция остатков и ее роль при построении регрессионной модели. 17. Нелинейные модели множественной регрессии, их общая характеристика. 18. Модели экспоненциального типа, их практическое применение. 19. Модели степенного типа, их применение в эконометрике. 20. Проблема идентификации в системе одновременных уравнений. 21. Методы оценки параметров структурной модели. Их общая характеристика. 22. Практика использования структурных моделей в эконометрических исследованиях. 23. Модели спроса и предложения. 24. Производственные функции в эконометрических исследованиях. 25. Специфика временных рядов как источник данных в эконометрическом моделировании. 26. Автокорреляция уровней рядов динамики. Ее роль при построении эконометрических моделей. Автокорреляционная функция и выявление структуры временного ряда. 27. Суть и причины автокорреляции в остатках при построении эконометрических моделей. 28. Модели авторегрессии и их роль в эконометрических исследованиях. 29. Регрессионные модели с распределенными лагами. Интерпретация их параметров. 30. Обобщенный метод наименьших квадратов. Комментарии: 30 вопросов с ответами на на 25 страниц, в ответах содержатся формулы. Работа была сдана на 5 Размер файла: 61,4 Кбайт Фаил: (.docx)
Коментариев: 0 |
||||
Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них. Опять не то? Мы можем помочь сделать! Некоторые похожие работы:К сожалению, точных предложений нет. Рекомендуем воспользоваться поиском по базе. |
||||
Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! От 350 руб. за реферат, низкие цены. Спеши, предложение ограничено ! |
Вход в аккаунт:
Страницу Назад
Cодержание / Эконометрика / Вопросы с ответами к экзамену по дисциплине «Эконометрика» (продвинутый уровень)
Вход в аккаунт: