Вопросы с ответами к экзамену по дисциплине «Эконометрика» (продвинутый уровень)

1. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции: t-критерий Стьюдента, его связь с F- критерием.
2. Нелинейная регрессия и корелляция.
3. Средняя ошибка аппроксимации и ее роль в эконометрическом исследовании.
4. Отбор факторов при построении модели регрессии.
5. Мультиколлинеарность факторов и учет ее при построении моделей регрессии.
6. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.
7. Уравнение множественной регрессии в натуральном и стандартизированном виде.
8. Характеристика эластичности по модели множественной регрессии.
9. Взаимосвязь стандартизированных коэффициентов регрессии и коэффициентов эластичности.
10. Показатели множественной и частной корреляции. Их роль при построении эконометрических моделей.
11. Оценка надежности результатов множественной регрессии.
12. Дисперсионный анализ результатов множественной регрессии.
13. Частный F-критерий Фишера, t- критерий Стьюдента. Их роль в построении регрессионных моделей.
14. Оценка качества регрессионных моделей. Стандартная ошибка линии регрессии.
15. Интерпретация параметров линейной и нелинейной регрессии.
16. Автокорреляция остатков и ее роль при построении регрессионной модели.
17. Нелинейные модели множественной регрессии, их общая характеристика.
18. Модели экспоненциального типа, их практическое применение.
19. Модели степенного типа, их применение в эконометрике.
20. Проблема идентификации в системе одновременных уравнений.
21. Методы оценки параметров структурной модели. Их общая характеристика.
22. Практика использования структурных моделей в эконометрических исследованиях.
23. Модели спроса и предложения.
24. Производственные функции в эконометрических исследованиях.
25. Специфика временных рядов как источник данных в эконометрическом моделировании.
26. Автокорреляция уровней рядов динамики. Ее роль при построении эконометрических моделей. Автокорреляционная функция и выявление структуры временного ряда.
27. Суть и причины автокорреляции в остатках при построении эконометрических моделей.
28. Модели авторегрессии и их роль в эконометрических исследованиях.
29. Регрессионные модели с распределенными лагами. Интерпретация их параметров.
30. Обобщенный метод наименьших квадратов.

30 вопросов с ответами на на 25 страниц, в ответах содержатся формулы. Работа была сдана на 5