Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте - Тест 1 / Тест 2 / Тест 3 / Тест 4 / Тест 5 / Тест 6 / Итоговый тест / Компетентностный тест ( ответы на тесты Синергия МТИ МОИ МосАП)

Результат 90 ... 100 баллов из 100
Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте
• Введение в курс
• Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики
• Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях
• Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии
• Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация
• Тема 5. Модели временных рядов
• Тема 6. Система одновременных регрессионных уравнений
• Заключение
• Итоговая аттестация

... – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным
Тип ответа: Текcтовый ответ
... – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года
Тип ответа: Текcтовый ответ
... в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда
Тип ответа: Текcтовый ответ
... переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу
Тип ответа: Текcтовый ответ
... переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.
Тип ответа: Текcтовый ответ
Аддитивная модель содержит компоненты в виде ...
Тип ответа: Текcтовый ответ
Аналитическим выравниванием временного ряда называют ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• анализ автокорреляционной функции и коррелограммы
• построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени, или тренда
• устранение сезонной компоненты
• применение методики скользящего выравнивания ряда
В 1981 году Нобелевскую премию за анализ финансовых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью, производством и ценами получил ...
Тип ответа: Текcтовый ответ
В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом наблюдении:
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• не зависит от его значения во всех других наблюдениях
• зависит от его значения в предыдущих наблюдениях
• зависит от его значения во всех других наблюдениях
• зависит от его значения в первом наблюдении
• равно 0
В модели множественной регрессии за изменение регрессии ... отвечает несколько объясняющих переменных
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• двух случайных членов
• нескольких случайных членов
• двух зависимых переменных
• одной зависимой переменной
• случайной составляющей
В модели парной линейной регрессии величина Y является ... величиной
Тип ответа: Текcтовый ответ
В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять ... переменные
Тип ответа: Текcтовый ответ
В производственных функциях широко распространена степенная форма множественной регрессии ỹ = a ⋅ x1^b1 ⋅ x2^b2 ⋅ ... ⋅ xk^bk, экономическим смыслом коэффициентов bj является то, что они ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• характеризуют среднее изменение результата с изменением соответствующего фактора на единицу при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне
• показывают, на сколько процентов в среднем изменяется результат с изменением соответствующего фактора на 1 % при неизменности действия других факторов
• позволяют однозначно ответить на вопрос о количественной взаимосвязи рассматриваемых признаков и целесообразности включения фактора в модель
В числе способов определения структуры временного ряда – ... (укажите 2 варианта ответа)
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
• анализ автокорреляционной функции
• расчет коэффициентов корреляции между объясняющими переменными
• построение коррелограммы
• агрегирование данных за определенный промежуток времени
В эконометрике существуют следующие типы данных: ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• постоянные, переменные
• определенные, неопределенные, качественные, количественные
• пространственные, временные, панельные
Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет ... регрессией
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• долю дисперсии x, объясненную
• долю дисперсии y, объясненную
• долю дисперсии x, необъясненную
• долю дисперсии y, необъясненную
• долю дисперсии x и y, объясненную
Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• эргодичным
• стационарным в узком смысле
• нестационарным
• случайным
Временные ряды – это данные, характеризующие ... времени
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• один и тот же объект в различные моменты
• разные объекты в один и тот же момент
• один и тот же объект в один и тот же момент
• разные объекты в различные моменты
Временным рядом является совокупность значений ... (укажите 2 варианта ответа)
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
• экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени
• последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя
• экономических однотипных объектов по состоянию на определенный момент времени
• экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент времени
Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, в которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются ...
Тип ответа: Текcтовый ответ
Выборочная дисперсия представляет собой ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• несмещенную оценку генеральной дисперсии
• смещенную оценку генеральной дисперсии
• смещенную оценку моды
Выборочная дисперсия является ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• смещенной оценкой генеральной дисперсии
• несмещенной оценкой генеральной дисперсии
• несмещенной оценкой генеральной средней
• смещенной оценкой генеральной средней
Выборочная корреляция является ... оценкой теоретической корреляции
Тип ответа: Текcтовый ответ
Выборочная средняя является ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• несмещенной оценкой генеральной дисперсии
• несмещенной оценкой генеральной средней
• смещенной оценкой генеральной средней
• смещенной оценкой генеральной дисперсии
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина–Уотсона на установление наличия автокорреляции:
Тип ответа: Сортировка
• 1 составляется уравнение регрессии и находятся отклонения
• 2 находится расчетное значение DW-статистики
• 3 по таблице критических значений находятся табличные значения критерия
• 4 расчетное значение критерия сравнивается с нижним (d1 или dL) и верхним (d2 или dU) критическими значениями статистики Дарбина–Уотсона
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности:
Тип ответа: Сортировка
• 1 значения x и ε ранжируются
• 2 рассчитывают коэффициент Спирмена
• 3 находится t-фактическое
• 4 tфакт сравнивается tтабл (α/2; df = n − 2)
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента:
Тип ответа: Сортировка
• 1 выдвигаются нулевая и альтернативная гипотезы
• 2 рассчитывается фактическое значение t-критерия, для этого значение параметра регрессионного уравнения делится на его стандартную ошибку
• 3 по таблице распределения Стьюдента находятся табличные значения t-критерия с учетом принятого уровня значимости a и числом степеней свободы вариации
• 4 сравниваются фактическое и табличное значения t-критерия
Выстройте в логическую последовательность задачи анализа временных рядов:
Тип ответа: Сортировка
• 1 выявление соответствующей составляющей динамического ряда
• 2 описание выявленной составляющей динамического ряда
• 3 оценка качества построенной модели
• 4 прогнозирование будущих уровней показателя с учетом соответствующих составляющих
Выстройте в логическую последовательность этапы аналитического выравнивания:
Тип ответа: Сортировка
• 1 ввести дискретную переменную t, отражающую принадлежность уровней временного ряда к тому или иному периоду (моменту) времени
• 2 для нахождения параметров линейного тренда использовать метод наименьших квадратов (МНК) и решить систему нормальных уравнений
• 3 провести прогнозирование неизвестных будущих уровней анализируемого временного ряда, подставив для этого в оцененное уравнение регрессии номера прогнозных периодов
• 4 построить линейный график, отражающий исходные, выровненные и прогнозные уровни анализируемого временного ряда
Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК):
Тип ответа: Сортировка
• 1 для структурной модели строится приведенная форма модели
• 2 для каждого уравнения приведенной формы традиционным методом наименьших квадратов оцениваются приведенные коэффициенты δіј
• 3 на основе коэффициентов приведенной формы путем алгебраических преобразований находятся параметры структурной модели
Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений трехшаговым методом наименьших квадратов (ТМНК):
Тип ответа: Сортировка
• 1 к каждому уравнению применяется двухшаговый метод с целью оценить коэффициенты и случайные остатки каждого уравнения
• 2 строится ковариационная матрица остатков и проводится ее оценка
• 3 для оценивания коэффициентов всей системы применяется обобщенный метод наименьших квадратов
Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних:
Тип ответа: Сортировка
• 1 Гармоническая
• 2 Геометрическая
• 3 Арифметическая
• 4 Квадратическая
Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии зависит от ... наблюдений
Тип ответа: Текcтовый ответ
Говоря о том, для какого уравнения структурной модели (см. ниже) выполняется необходимое условие идентифицируемости, можно утверждать, что это условие выполняется ... {y1 = c10 + b13y3 + ε1, y2 = c20 + b21x1 + ε2, y3 = b32y2 + a32x2 + ε3
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• в первом уравнении; n = 2 (y1 и y3 — эндогенные переменные в уравнении); p = 2 (x1 и x2 — экзогенные переменные, которых нет в уравнении);
• вр втором уравнении; n = 1 (y1— эндогенная переменные в уравнении); p = 1 (x2 — экзогенная переменная, которой нет в уравнении);
• в третьем уравнении; n = 2 (y2 и y3 — эндогенные переменные в уравнении); p = 1 (x1 — экзогенная переменная, которой нет в уравнении)
Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость – в этом случае следует осуществить ... (укажите 2 варианта ответа)
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
• расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели
• включение в модель дополнительных факторных признаков
• визуальный подбор функциональной зависимости нелинейного характера, соответствующего структуре точечного графика
• подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение коэффициента парной корреляции
Для анализа силы связи признаков, измеренных в порядковой шкале, используют коэффициент ... (укажите 3 варианта ответа)
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
• ранговой корреляции Спирмена
• линейной корреляции Пирсона
• ранговой корреляции Кендалла
• ранговой конкордации Кендалла и Смита
Для выделения тренда используют ... (укажите 2 варианта ответа)
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
• метод наименьших квадратов при оценке зависимости от времени
• экспоненциальное сглаживание
• дисперсионный анализ
• дискриминантный анализ
Для линейного регрессионного анализа требуется линейность ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• по переменным и параметрам
• только по переменным
• только по параметрам
Для прогнозирования временных рядов используют ... (укажите 3 варианта ответа)
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
• модели авторегрессии
• экспоненциальное сглаживание
• модель Бокса–Дженкинса
• модели случайных выборок
Для установления влияния какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при не фиктивной переменной в модель включают ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• фиктивную переменную взаимодействия
• фиктивную переменную для коэффициента наклона
• лаговую переменную
Если в результате анализа взаимосвязи между показателями Y и X были получены следующие промежуточные значения: Y = 6,8; X = 9,4; YX = 66,40; Y2 = 49,6; X2 = 90,8, то парный линейный коэффициент детерминации (с округлением до двух знаков после запятой) равен ...
Тип ответа: Текcтовый ответ
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R^2 для модели парной регрессии равен ...
Тип ответа: Текcтовый ответ
Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна ... %
Тип ответа: Текcтовый ответ
Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает ... связи
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• отсутствие
• наличие обратной корреляционной
• наличие прямой корреляционной
• наличие обратной функциональной
Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет ... для последних
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• такой же, как
• выше, чем
• ниже, чем
Если рассматривается эконометрическая модель, записанная в структурной форме с двумя экзогенными переменными (см. ниже), то число коэффициентов приведенной формы для данной модели равно ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• 6
• 4
• 3
• 8
Если структурная форма модели системы эконометрических уравнений точно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• получают нулевые значения параметров модели
• оценку для параметров модели определить невозможно
• получают единственную оценку параметров модели
• получают несколько различных вариантов оценок параметров модели
Если уравнение регрессии имеет вид ..., а средние значения признаков равны x̅ = 5; y̅ = 6, то коэффициент эластичности будет равен ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• 0,94
• 1,68
• 0,65
• 2,42
Значением эмпирического корреляционного отношения может быть число ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• 0,3
• 2,7
• 1,5
• 33
• 1,2
Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от ...
Тип ответа: Текcтовый ответ
Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений: Какие из перечисленных переменных являются предопределенными?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• Инвестиции в период (t - 1); расходы на потребление в период (t - 1).
• Денежная масса в период t; расходы государства в период t.
• Расходы на потребление в период t; инвестиции в период t; процентная ставка в период t; совокупный доход в период t.
• Денежная масса в период t; инвестиции в период (t - 1); расходы государства в период t; расходы на потребление в период (t - 1) .
Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений: Какие из совокупностей являются эндогенными переменными?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• Инвестиции в период (t - 1); расходы на потребление в период (t - 1).
• Денежная масса в период t; расходы государства в период t.
• Расходы на потребление в период t; инвестиции в период t; процентная ставка в период t; совокупный доход в период t.
• Денежная масса в период t; инвестиции в период (t - 1); расходы государства в период t; расходы на потребление в период (t - 1) .
Имеем модифицированную модель Кейнса: Каков уровень идентифицирумости первого и второго уравнения системы?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• Первое уравнение сверхидентифицируемо (H < D + 1), второе уравнение идентифицируемо (H = D + 1).
• Первое уравнение неидентифицируемо (H > D + 1), второе уравнение идентифицируемо (H = D + 1).
• Первое уравнение идентифицируемо (H = D + 1), второе уравнение идентифицируемо (H = D + 1).
Имеется модифицированная модель Кейнса: Какое количество экзогенных и эндогенных переменных в модели?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• Три эндогенные переменные (Ct, It, Yt) и две экзогенные переменные (Yt−1, Gt).
• Три эндогенные переменные (Ct, Yt−1, Yt) и две экзогенные переменные (It, Gt).
• Две эндогенные переменные (Yt−1, Gt) и три экзогенные переменные (Ct, It, Yt).
Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. Каковы индексы сезонности?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• Q1 = 0,88; Q2 = 0,93; Q3 = 1,03; Q4 = 1,15.
• Q1 = 0,95; Q2 = 0,91; Q3 = 1,04; Q4 = 1,25.
• Q1 = 1,90; Q2 = 1,92; Q3 = 0,15; Q4 = 0,31.
Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. Какой средний темп роста данного макроэкономического индикатора?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• 1,04
• 1,58
• 0,95
• 0,87
Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. Каковы параметры а0 и а1 линейного тренда y' = a0 + a1 * t?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• y’ = 23163,40 + 885,17 * t.
• y’ = 885,17 + 23163,40 * t.
• y’ = 25874,36 + 1057,81 * t.
Имеются данные по трем российским предприятиям (см. таблицу ниже): Чему равен эмпирический коэффициент детерминации?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• 0,055
• 0,524
• 0,234
• 0,897
Имеются данные по трем российским предприятиям (см. таблицу ниже): Чему равно эмпирическое корреляционное отношение?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• 0,055
• 0,524
• 0,234
• 0,897
Имеются данные, характеризующие производительность труда (Ү) и возраст работников предприятия (X). Какая нелинейная регрессия наилучшем образом опишет представленную зависимость?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• Y' = 0,6654 * X + 82,125; R2 = 0,314.
• Y' = -0,1195 * X2 + 8.8879 * X − 46,511$ R2 = 0,7807.
• Y' = 43,354 * X^0,252; R2 = 0,4183.
• Y' = 82,364e^0,0069X; R2 = 0,332.
Имеются данные, характеризующие производительность труда (Y) и стаж работы (Х) 20 работников фирмы. Каковы параметры равносторонней гиперболы ỹt = a0 + a1 ⋅ 1 / x1?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• Y‘ = 111,07 – 1,02 * 1/X; R^2 = 0,55.
• Y‘ = 111,07 + 1,02 * 1/X; R^2 = 0,75.
• Y‘ = 1,02 – 111,07 * 1/X; R^2 = 0,95.
К адаптивным методам прогнозирования относится ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• метод наименьших квадратов
• метод многомерной регрессии
• экспоненциальное сглаживание
• дискриминантный анализ
Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• 1,501
• -0,153
• 0,861
Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в ... модели
Тип ответа: Текcтовый ответ
Коэффициент ... – этот показатель для измерения тесноты статистической связи между переменной и объясняющими переменными
Тип ответа: Текcтовый ответ
Коэффициент ... – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора
Тип ответа: Текcтовый ответ
Коэффициент ... указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1 %
Тип ответа: Текcтовый ответ
Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• -2 до 2
• 0 до 100
• -1 до 1
• 0 до 4
Коэффициент параболического тренда ỹt = a + b1t + b2t2 можно охарактеризовать как ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• среднее изменение анализируемого явления от одного момента времени к следующему
• среднее ускорение изменения анализируемого явления от одного момента времени к следующему
• средний выровненный уровень ряда для момента времени, принятого за начало отсчета
• постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда
Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации ... с помощью уравнения регрессии
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• зависимой переменной, объясненную
• зависимой переменной, не объясненную
• независимой переменной, объясненную
• независимой переменной, не объясненную
Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом ...
Тип ответа: Текcтовый ответ
Коэффициенты уравнений приведенной формы системы одновременных уравнений называют ... коэффициентами
Тип ответа: Текcтовый ответ
Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• количество наблюдений в выборке и число объясняющих переменных
• число объясняющих переменных и конкретные значения переменных
• количество наблюдений в выборке и конкретные значения переменных
Метод наименьших квадратов (МНК) автоматически дает максимальное для данной выборки значение коэффициента ... R^2
Тип ответа: Текcтовый ответ
Множественный регрессионный анализ является подобием ... регрессионного анализа
Тип ответа: Текcтовый ответ
Модели авторегрессии характеризуются тем, что они ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• содержат в качестве факторных переменных лаговые значения результативного признака
• учитывают желаемое значение факторного признака в период (t + 1)
• учитывают желаемое (ожидаемое) значение результативного признака в период (t + 1)
Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели ... модели
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• больше числа параметров приведенной формы
• не равно числу уравнений
• равно числу параметров приведенной формы
• меньше числа параметров приведенной формы
Модель, в которой структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы системы, называется ... моделью
Тип ответа: Текcтовый ответ
Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• позволяющее оценить параметры модели, опираясь на случайные выборки
• обозначающее статистическую зависимость между последовательными элементами одного ряда, которые взяты со сдвигом
• обозначающее наличие линейной зависимости между факторами (объясняющими переменными) регрессионной модели
На основе данных за период 2010-2020 гг. оценена производственная функция Кобба-Дугласа, характеризующая влияние факторов на валовой внутренний продукт (ВВП) России (Y). При этом в качестве факторов взяты: занятые в экономике (L), тысяч человек; основные фонды на конец года по полной учетной стоимости (К), млн руб. Y' = -89,608 * K^0,477 * L^8,2184 R^2 = 0,96. Какой является отдача от масштаба?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• Имеет место постоянная отдача от масштаба.
• Имеет место убывающая отдача от масштаба.
• Имеет место возрастающая отдача от масштаба.
На приведенном ниже графике представлены Ү — валовой региональный продукт субъектов РФ и Х — объем промышленного производства Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• Вывод об отсутствии связи между Y и X.
• Вывод о положительной сильной взаимосвязи между Y и X.
• Вывод о положительной слабой связи между Y и X.
• Вывод об отрицательной сильной взаимосвязи между Y и X.
• Вывод об отрицательной слабой связи между Y и X.
• Графический метод не используется для идентификации взаимосвязи.
На приведенном ниже графике представлены Х2 — валовой региональный продукт субъектов РФ и Х4 — загруженность промышленных мощностей. Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• Вывод об отсутствии связи между X2 и X4.
• Вывод о положительной сильной взаимосвязи между X2 и X4.
• Вывод о положительной слабой связи между X2 и X4.
• Вывод об отрицательной сильной взаимосвязи между X2 и X4.
• Вывод об отрицательной слабой связи между X2 и X4.
• Графический метод не используется для идентификации взаимосвязи.
На приведенном ниже графике представлены Х2 — валовой ренальный продукт субъектов РФ и X3 — инвестиции в основные фонды. Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• Связь между X2 и X3 отсутствует.
• Существует положительная взаимосвязь между X2 и X3.
• Существует отрицательная взаимосвязь между X2 и X3.
• Графический метод не используется для идентификации взаимосвязи.
Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется ... переменной
Тип ответа: Текcтовый ответ
Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ... переменных
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• не включенных в уравнение
• сезонных
• фиктивных
• лишних
• циклических
Неверно, что парный коэффициент корреляции может принимать значение ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• -0,973
• 0,005
• 1,111
• 0,721
Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании ... (укажите 2 варианта ответа)
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
• связей между экономическими показателями
• макроэкономических показателей
• взаимосвязей случайных факторов
• сложных экономических систем
Некоррелированность случайных величин означает ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• отсутствие линейной связи между ними
• отсутствие любой связи между ними
• их независимость
• отсутствие нелинейной связи между ними
Нелинейная модель, внутренне нелинейная, не может быть сведена к ... функции
Тип ответа: Текcтовый ответ
Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• переменные являются коллинеарными
• число уравнений равно числу анализируемых эндогенных переменных
• переменные являются компланарными
• число уравнений меньше числа анализируемых эндогенных переменных
Оценка математического ожидания Х = 60, объем выборки n = 100, п верхняя 95-процентная граница для математического ожидания равна 62,94. Чему равна выборочная дисперсия?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• 125
• 49
• 25
• 81
Параметр b экспоненциального тренда ỹt = a ⋅ bt можно охарактеризовать как ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• среднее изменение анализируемого явления от одного момента времени к следующему
• среднее ускорение изменения анализируемого явления от одного момента времени к следующему
• средний выровненный уровень ряда для момента времени, принятого за начало отсчета
• постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда
Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• дисперсия, метод наименьших квадратов, математическое ожидание
• дисперсия, математическое ожидание, ковариация, среднеквадратичное отклонение
• математическое ожидание, регрессия, медиана
Переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы, называются ... переменными
Тип ответа: Текcтовый ответ
Под частной корреляцией понимается ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• зависимость результативного признака и двух или более факторов, включенных в регрессионную модель
• связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя факторными)
• зависимость между результативным и одним факторным признаком при фиксированном значении других факторных признаков
• зависимость между качественными признаками
Понятие «предопределенные переменные» включает в себя ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• только лаговые переменные, как эндогенные, так и экзогенные
• эндогенные и лаговые экзогенные переменные
• экзогенные и лаговые эндогенные переменные
• все экзогенные и эндогенные переменные
Правильная функция логарифмического тренда: ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• ỹt = a + b ⋅ lnt
• ỹt = ymin + (ymax − ymin) / (e^(a + b ⋅ lnt) + 1)
• ỹt = a + b1t + b2t2
• ỹt = a + b / t
Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет не более ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• 10–12 %
• 3–5 %
• 8–10 %
При автокорреляции нарушается предпосылка метода наименьших квадратов (МНК) о ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• постоянстве дисперсий случайного возмущения
• некоррелированности случайных возмущений в разных наблюдениях
• независимости случайных возмущений и регрессоров
• равенстве нулю математического ожидания случайного возмущения
При автокорреляции оценка коэффициентов ... становится неэффективной
Тип ответа: Текcтовый ответ
При добавлении еще одной переменной

2024 год