Эконометрика / Тест 1 / - Тест 2 / Тест 3 / Тест 4 / Тест 5 / Тест 6 / Итоговый тест / Компетентностный тест (ответы на тесты Синергия МОИ МТИ МосАП)

Эконометрика / Тест 1 / - Тест 2 / Тест 3 / Тест 4 / Тест 5 / Тест 6 / Итоговый тест / Компетентностный тест

Результат 80 ...100 баллов из100

Эконометрика
• Введение в курс
• Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики
• Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях
• Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии
• Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация
• Тема 5. Модели временных рядов
• Тема 6. Система одновременных регрессионных уравнений
• Заключение
• Итоговая аттестация

... в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда
Тип ответа: Текcтовый ответ
... в эконометрике – это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака yt
Тип ответа: Текcтовый ответ
... переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу
Тип ответа: Текcтовый ответ
... переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения
Тип ответа: Текcтовый ответ
... переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.
Тип ответа: Текcтовый ответ
Аддитивная модель содержит компоненты в виде ...
Тип ответа: Текcтовый ответ
Аналитическим выравниванием временного ряда называют ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• анализ автокорреляционной функции и коррелограммы
• построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени, или тренда
• устранение сезонной компоненты
• применение методики скользящего выравнивания ряда
Априорный этап построения эконометрической модели представляет собой ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализацию априорной информации
• сбор и регистрацию информации об участвующих в модели факторах и показателях
• независимое оценивание значений участвующих в модели факторах и показателях
В 1981 году Нобелевскую премию за анализ финансовых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью, производством и ценами получил ...
Тип ответа: Текcтовый ответ
В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом наблюдении:
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• не зависит от его значения во всех других наблюдениях
• зависит от его значения в предыдущих наблюдениях
• зависит от его значения во всех других наблюдениях
• зависит от его значения в первом наблюдении
• равно 0
В модели множественной регрессии за изменение регрессии ... отвечает несколько объясняющих переменных
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• двух случайных членов
• нескольких случайных членов
• двух зависимых переменных
• одной зависимой переменной
• случайной составляющей
В модели парной линейной регрессии величина Y является ... величиной
Тип ответа: Текcтовый ответ
В производственных функциях широко распространена степенная форма множественной регрессии ỹ = a ⋅ x1^b1 ⋅ x2^b2 ⋅ ... ⋅ xk^bk, экономическим смыслом коэффициентов bj является то, что они ... @19.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• характеризуют среднее изменение результата с изменением соответствующего фактора на единицу при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне
• показывают, на сколько процентов в среднем изменяется результат с изменением соответствующего фактора на 1 % при неизменности действия других факторов
• позволяют однозначно ответить на вопрос о количественной взаимосвязи рассматриваемых признаков и целесообразности включения фактора в модель
В эконометрике существуют следующие типы данных: ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• постоянные, переменные
• определенные, неопределенные, качественные, количественные
• пространственные, временные, панельные
Во множественном регрессионном анализе коэффициент ... определяет долю дисперсии y, объясненную регрессией
Тип ответа: Текcтовый ответ
Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет ... регрессией
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• долю дисперсии x, объясненную
• долю дисперсии y, объясненную
• долю дисперсии x, необъясненную
• долю дисперсии y, необъясненную
• долю дисперсии x и y, объясненную
Временной ряд называется стационарным, если ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• среднее значение членов ряда постоянно
• члены ряда образуют арифметическую прогрессию
• члены ряда образуют геометрическую прогрессию
• среднее значение членов ряда постоянно растет
Временным рядом является совокупность значений ... (укажите 2 варианта ответа)
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
• экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени
• последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя
• экономических однотипных объектов по состоянию на определенный момент времени
• экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент времени
Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, в которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются ...
Тип ответа: Текcтовый ответ
Выборочная дисперсия представляет собой ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• несмещенную оценку генеральной дисперсии
• смещенную оценку генеральной дисперсии
• смещенную оценку моды
Выборочная корреляция является ... оценкой теоретической корреляции
Тип ответа: Текcтовый ответ
Выборочная средняя является ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• несмещенной оценкой генеральной дисперсии
• несмещенной оценкой генеральной средней
• смещенной оценкой генеральной средней
• смещенной оценкой генеральной дисперсии
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Глейзера на обнаружение гетероскедостичности:
Тип ответа: Сортировка
• 1 @3t22q1.PNG
• 2 @3t22q3.PNG
• 3 @3t22q2.PNG
• 4 @3t22q4.PNG
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина–Уотсона на установление наличия автокорреляции:
Тип ответа: Сортировка
• 1 составляется уравнение регрессии и находятся отклонения
• 2 находится расчетное значение DW-статистики
• 3 по таблице критических значений находятся табличные значения критерия
• 4 расчетное значение критерия сравнивается с нижним (d1 или dL) и верхним (d2 или dU) критическими значениями статистики Дарбина–Уотсона
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности:
Тип ответа: Сортировка
• 1 значения xi и εi ранжируются
• 2 рассчитывают коэффициент Спирмена
• 3 находится t-фактическое
• 4 tфакт сравнивается tтабл (α/2; df = n − 2)
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции:
Тип ответа: Сортировка
• 1 исходную эконометрическую модель логарифмируют по экспоненте
• 2 решают систему нормальных уравнений для нахождения параметров lna0 и a1
• 3 находят значение параметра a0 путем после потенцирования величины lna0
• 4 находят значение ỹ и строят график зависимости
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения регрессионного уравнения ў_i = a_0 + a_1 ⋅ x_i + e_i:
Тип ответа: Сортировка
• 1 изначально имеем n штук пар наблюдений у_i; х_i (в случае парной линейной регрессии)
• 2 на основе исходных данных, используя один из методов оценивания (метод наименьших квадратов, метод максимального правдоподобия и др.) находим параметры уравнения a_0; a_1
• 3 используя исходные значения x_i и оцененные параметры a_0; a_1, находим теоретические значения зависимой переменной ў_i;
• 4 имея исходные значения y_i и теоретические ў_i, находим значения случайного члена ε_i = y_i − ў_i
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента:
Тип ответа: Сортировка
• 1 выдвигаются нулевая и альтернативная гипотезы
• 2 рассчитывается фактическое значение t-критерия, для этого значение параметра регрессионного уравнения делится на его стандартную ошибку
• 3 по таблице распределения Стьюдента находятся табличные значения t-критерия с учетом принятого уровня значимости a и числом степеней свободы вариации
• 4 сравниваются фактическое и табличное значения t-критерия
Выстройте в логическую последовательность задачи анализа временных рядов:
Тип ответа: Сортировка
• 1 выявление соответствующей составляющей динамического ряда
• 2 описание выявленной составляющей динамического ряда
• 3 оценка качества построенной модели
• 4 прогнозирование будущих уровней показателя с учетом соответствующих составляющих
Выстройте в логическую последовательность этапы аналитического выравнивания:
Тип ответа: Сортировка
• 1 ввести дискретную переменную t, отражающую принадлежность уровней временного ряда к тому или иному периоду (моменту) времени
• 2 для нахождения параметров линейного тренда использовать метод наименьших квадратов (МНК) и решить систему нормальных уравнений
• 3 провести прогнозирование неизвестных будущих уровней анализируемого временного ряда, подставив для этого в оцененное уравнение регрессии номера прогнозных периодов
• 4 построить линейный график, отражающий исходные, выровненные и прогнозные уровни анализируемого временного ряда
Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК):
Тип ответа: Сортировка
• 1 для структурной модели строится приведенная форма модели
• 2 для каждого уравнения приведенной формы традиционным методом наименьших квадратов оцениваются приведенные коэффициенты δіј
• 3 на основе коэффициентов приведенной формы путем алгебраических преобразований находятся параметры структурной модели
Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений трехшаговым методом наименьших квадратов (ТМНК):
Тип ответа: Сортировка
• 1 к каждому уравнению применяется двухшаговый метод с целью оценить коэффициенты и случайные остатки каждого уравнения
• 2 строится ковариационная матрица остатков и проводится ее оценка
• 3 для оценивания коэффициентов всей системы применяется обобщенный метод наименьших квадратов
Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних:
Тип ответа: Сортировка
• 1 Гармоническая
• 2 Геометрическая
• 3 Арифметическая
• 4 Квадратическая
Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии зависит от ... наблюдений
Тип ответа: Текcтовый ответ
Детерминированная и случайная составляющие временного ряда являются ... величинами
Тип ответа: Текcтовый ответ
Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость – в этом случае следует осуществить ... (укажите 2 варианта ответа)
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
• расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели
• включение в модель дополнительных факторных признаков
• визуальный подбор функциональной зависимости нелинейного характера, соответствующего структуре точечного графика
• подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение коэффициента парной корреляции
Для анализа силы связи признаков, измеренных в порядковой шкале, используют коэффициент ... (укажите 3 варианта ответа)
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
• ранговой корреляции Спирмена
• линейной корреляции Пирсона
• ранговой корреляции Кендалла
• ранговой конкордации Кендалла и Смита
Для выбора формы модели используют тест ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• Бокса–Кокса
• Q-статистика Бокса — Пирса
• Q -тест Льюнг — Бокса
Для идентификации модели используются такие приемы, как ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• проверка адекватности и статистический анализ
• оценка параметров и статистический анализ
• расчет математических ожиданий и проверка адекватности
Для линейного регрессионного анализа требуется линейность ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• по переменным и параметрам
• только по переменным
• только по параметрам
Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• метод наименьших квадратов
• метод наименьших модулей
• обобщенный метод наименьших квадратов
• метод моментов
Для прогнозирования временных рядов используют ... (укажите 3 варианта ответа)
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
• модели авторегрессии
• экспоненциальное сглаживание
• модель Бокса–Дженкинса
• модели случайных выборок
Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в ... раза
Тип ответа: Текcтовый ответ
Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• и дисперсии будут одинаковы
• будут одинаковы, а дисперсии будут различны
• будут различны, а дисперсии будут одинаковы
• и дисперсии будут различны
Для системы эконометрических уравнений верным является утверждение: «Количество случайных компонент в системе эконометрических взаимозависимых уравнений соответствует числу ... переменных системы
Тип ответа: Текcтовый ответ
Для установления влияния какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при не фиктивной переменной в модель включают ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• фиктивную переменную взаимодействия
• фиктивную переменную для коэффициента наклона
• лаговую переменную
Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• коэффициент детерминации R2 увеличится
• коэффициент детерминации R2 уменьшится
• это не повлияет на коэффициент детерминации R2
Если в результате анализа взаимосвязи между показателями Y и X были получены следующие промежуточные значения: Y = 6,8; X = 9,4; YX = 66,40; Y2 = 49,6; X2 = 90,8, то парный линейный коэффициент детерминации (с округлением до двух знаков после запятой) равен ... @2t15.PNG
Тип ответа: Текcтовый ответ
Если в ходе анализа 7 предприятий были получены следующие знаки отклонения индивидуальных величин от соответствующих средних (см. таблицу ниже), следовательно, значение коэффициента Фехнера равно ... @2t9.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• 0,95
• -0,18
• -0,14
• 0,14
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R^2 для модели парной регрессии равен ...
Тип ответа: Текcтовый ответ
Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна ... %
Тип ответа: Текcтовый ответ
Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• нецелесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
• необходимо включить в модель другие факторы и использовать линейное уравнение множественной регрессии
• целесообразно использовать линейное уравнение парной регрессии
• целесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то нулевая гипотеза (H0) ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• принимается
• принимается с оговорками
• отвергается
Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются тесно ...
Тип ответа: Текcтовый ответ
Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает ... связи
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• отсутствие
• наличие обратной корреляционной
• наличие прямой корреляционной
• наличие обратной функциональной
Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет ... для последних
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• такой же, как
• выше, чем
• ниже, чем
Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что a1 < 0 и a2 > 0, то ... @4t3.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• кривая симметрична относительно высшей точки
• кривая симметрична относительно низшей точки
• имеем медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой
Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что a1 > 0 и a2 < 0, то ... @4t4.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• кривая симметрична относительно высшей точки
• кривая симметрична относительно низшей точки
• имеем медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой
Если рассматривается эконометрическая модель, записанная в структурной форме с двумя экзогенными переменными (см. ниже), то число коэффициентов приведенной формы для данной модели равно ... {C_t = α + β ⋅ Y_t + ε_1t, Y_t = C_t + I_t + G_t, I_t = γ + δ ⋅ Y_t + ε_1t
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• 6
• 4
• 3
• 8
Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с ... остатками
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• параллельными
• автокоррелированными
• гомоскедастичными
• картезианскими
Если увеличить размер выборки, то оценка математического ожидания ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• станет более точной
• станет менее точной
• останется такого же уровня точности
Если уравнение регрессии имеет вид ..., а средние значения признаков равны x̅ = 5; y̅ = 6, то коэффициент эластичности будет равен ... @11.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• 0,94
• 1,68
• 0,65
• 2,42
Если M − m > k − 1 и ранг матрицы A равен (K − 1), то уравнение: @6t11.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• сверхиденцифицировано
• нормальное
• неидентифицировано
• точно идентифицировано
Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• подвержена сезонным колебаниям
• является качественной по своему характеру
• трудноизмерима
• имеет трендовую составляющую
• является случайной
Значением эмпирического корреляционного отношения может быть число ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• 0,3
• 2,7
• 1,5
• 33
• 1,2
Значения статистики Дарбина–Уотсона находятся между ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• 0 и 6
• -3 и 3
• 0 и 4
• -2 и 2
• 0 и 2
Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от ...
Тип ответа: Текcтовый ответ
Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений: @6t3.PNG Какие из перечисленных переменных являются предопределенными?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• Инвестиции в период (t - 1); расходы на потребление в период (t - 1).
• Денежная масса в период t; расходы государства в период t.
• Расходы на потребление в период t; инвестиции в период t; процентная ставка в период t; совокупный доход в период t.
• Денежная масса в период t; инвестиции в период (t - 1); расходы государства в период t; расходы на потребление в период (t - 1) .
Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений: <...> Какие из совокупностей являются эндогенными переменными? @6t4.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• Инвестиции в период (t - 1); расходы на потребление в период (t - 1).
• Денежная масса в период t; расходы государства в период t.
• Расходы на потребление в период t; инвестиции в период t; процентная ставка в период t; совокупный доход в период t.
• Денежная масса в период t; инвестиции в период (t - 1); расходы государства в период t; расходы на потребление в период (t - 1) .
Имеем модифицированную модель Кейнса: <...> Каков уровень идентифицирумости первого и второго уравнения системы? @6t2.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• Первое уравнение сверхидентифицируемо (H < D + 1), второе уравнение идентифицируемо (H = D + 1).
• Первое уравнение неидентифицируемо (H > D + 1), второе уравнение идентифицируемо (H = D + 1).
• Первое уравнение идентифицируемо (H = D + 1), второе уравнение идентифицируемо (H = D + 1).
Имеется модифицированная модель Кейнса: <...> Какое количество экзогенных и эндогенных переменных в модели? @6t1.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• Три эндогенные переменные (Ct, It, Yt) и две экзогенные переменные (Yt−1, Gt).
• Три эндогенные переменные (Ct, Yt−1, Yt) и две экзогенные переменные (It, Gt).
• Две эндогенные переменные (Yt−1, Gt) и три экзогенные переменные (Ct, It, Yt).
Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. @5t1.PNG Каковы индексы сезонности?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• Q1 = 0,88; Q2 = 0,93; Q3 = 1,03; Q4 = 1,15.
• Q1 = 0,95; Q2 = 0,91; Q3 = 1,04; Q4 = 1,25.
• Q1 = 1,90; Q2 = 1,92; Q3 = 0,15; Q4 = 0,31.
Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. @5t2.PNG Какой средний темп роста данного макроэкономического индикатора?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• 1,04
• 1,58
• 0,95
• 0,87
Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. <...> Каковы параметры а0 и а1 линейного тренда y' = a0 + a1 * t? @5t3.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• y’ = 23163,40 + 885,17 * t.
• y’ = 885,17 + 23163,40 * t.
• y’ = 25874,36 + 1057,81 * t.
Имеются данные по трем российским предприятиям (см. таблицу ниже): <...> Чему равен эмпирический коэффициент детерминации? @1t2.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• 0,055
• 0,524
• 0,234
• 0,897
Имеются данные по трем российским предприятиям (см. таблицу ниже): <...> Чему равно эмпирическое корреляционное отношение? @1t3.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• 0,055
• 0,524
• 0,234
• 0,897
Имеются данные, характеризующие производительность труда (Ү) и возраст работников предприятия (X). Какая нелинейная регрессия наилучшем образом опишет представленную зависимость? @4t1.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• Y' = 0,6654 * X + 82,125; R2 = 0,314.
• Y' = -0,1195 * X2 + 8.8879 * X − 46,511$ R2 = 0,7807.
• Y' = 43,354 * X^0,252; R2 = 0,4183.
• Y' = 82,364e^0,0069X; R2 = 0,332.
Имеются данные, характеризующие производительность труда (Y) и стаж работы (Х) 20 работников фирмы. <...> Каковы параметры равносторонней гиперболы ỹt = a0 + a1 ⋅ 1 / x1? @4t3.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• Y‘ = 111,07 – 1,02 * 1/X; R^2 = 0,55.
• Y‘ = 111,07 + 1,02 * 1/X; R^2 = 0,75.
• Y‘ = 1,02 – 111,07 * 1/X; R^2 = 0,95.
Истинный коэффициент детерминации в эконометрике выражается формулой:
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• rs = 6(∑d2) / (n(n2 − 1))
• F = Sфакт / Sост = R2 / (1 − R2) ⋅ (n − m − 1) / m
• R2 = 1 − ∑et2 / ∑(yt − ỹt)2
К адаптивным методам прогнозирования относится ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• метод наименьших квадратов
• метод многомерной регрессии
• экспоненциальное сглаживание
• дискриминантный анализ
Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• 1,501
• -0,153
• 0,861
Класс нелинейности, к которому относится модель ỹ_t = a_0 + a_1 ⋅ 1/x_i + ε_i, — это регрессия, нелинейная ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• относительно объясняющих переменных, но линейная по оцениваемым параметрам
• по оцениваемым параметрам
• по зависимой переменной
Класс нелинейности, к которому относится модель ỹt = a0xj^a1, — это регрессия, нелинейная ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• относительно объясняющих переменных, но линейная по оцениваемым параметрам
• по оцениваемым параметрам
• по зависимой переменной
Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в ... модели
Тип ответа: Текcтовый ответ
Количество эндогенных переменных системы {y1 = b12 ⋅ y2 + a11 ⋅ x1 + ε1, y2 = b21 ⋅ y1 + a21 ⋅ x1 + ε2 верно следующее утверждение равно ...
Тип ответа: Текcтовый ответ
Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между Х и Y при ... зависимости
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• прямой
• обратной
• любой форме
Коэффициент ... – этот показатель для измерения тесноты статистической связи между переменной и объясняющими переменными
Тип ответа: Текcтовый ответ
Коэффициент ... – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора
Тип ответа: Текcтовый ответ
Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• -2 до 2
• 0 до 100
• -1 до 1
• 0 до 4
Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• вычисления коэффициента парной линейной корреляции
• диагностики гомоскедастичности остатков
• определения тесноты связи между результатом и совокупностью факторов в случае множественной линейной зависимости
• определения значимости оценок параметров регрессии
Коэффициент параболического тренда ỹt = a + b1t + b2t2 можно охарактеризовать как ... @18.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• среднее изменение анализируемого явления от одного момента времени к следующему
• среднее ускорение изменения анализируемого явления от одного момента времени к следующему
• средний выровненный уровень ряда для момента времени, принятого за начало отсчета
• постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда
Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации ... с помощью уравнения регрессии
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• зависимой переменной, объясненную
• зависимой переменной, не объясненную
• независимой переменной, объясненную
• независимой переменной, не объясненную
Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом ...
Тип ответа: Текcтовый ответ
Коэффициенты уравнений приведенной формы системы одновременных уравнений называют ... коэффициентами
Тип ответа: Текcтовый ответ
Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения ... с помощью статистики Дарбина–Уотсона
Тип ответа: Текcтовый ответ
Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• количество наблюдений в выборке и число объясняющих переменных
• число объясняющих переменных и конкретные значения переменных
• количество наблюдений в выборке и конкретные значения переменных
Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель ... (укажите 2 варианта ответа)
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
• авторегрессии
• адаптивных ожиданий
• с распределенным лагом
• неполной (частичной) корректировки
Метод наименьших квадратов (МНК) автоматически дает максимальное для данной выборки значение коэффициента ... R^2
Тип ответа: Текcтовый ответ
Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод, который ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• используется для расчета наименьших отклонений случайных величин, влияющих на конечный результат
• позволяет решать задачи, опираясь на минимизацию суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых переменных
• позволяет оценить значение неизвестного параметра, минимизируя значение функции правдоподобия
Множественный регрессионный анализ является подобием ... регрессионного анализа
Тип ответа: Текcтовый ответ
Модели авторегрессии характеризуются тем, что они ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• содержат в качестве факторных переменных лаговые значения результативного признака
• учитывают желаемое значение факторного признака в период (t + 1)
• учитывают желаемое (ожидаемое) значение результативного признака в период (t + 1)
Модели временных рядов в эконометрике – это модели, ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• которые используются для того, чтобы определить, как себя будет вести тот или иной фактор в течение определенного промежутка времени
• которые позволяют максимально точно рассчитать период времени, требующийся для того, чтобы значение фактора изменилось на значимую величину
• для построения которых используются данные, характеризующие один объект за несколько последовательных периодов
Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели ... модели
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• больше числа параметров приведенной формы
• не равно числу уравнений
• равно числу параметров приведенной формы
• меньше числа параметров приведенной формы
Модель разложения временного ряда на детерминированную и случайную составляющую имеет ...
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• аддитивную и мультипликативную формы
• структурную и мульти

Тесты сданы на "отлично".