Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы
225 Эконометрика / Тест 1 / - Тест 2 / Тест 3 / Тест 4 / Тест 5 / Тест 6 / Итоговый тест / Компетентностный тест (ответы на тесты Синергия МОИ МТИ МосАП)ID: 244705Дата закачки: 16 Июня 2024 Продавец: alehaivanov (Напишите, если есть вопросы) Посмотреть другие работы этого продавца Тип работы: Тесты Сдано в учебном заведении: Синергия МОИ МТИ МосАП Описание: Эконометрика / Тест 1 / - Тест 2 / Тест 3 / Тест 4 / Тест 5 / Тест 6 / Итоговый тест / Компетентностный тест Результат 80 …100 баллов из100 Эконометрика • Введение в курс • Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики • Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях • Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии • Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация • Тема 5. Модели временных рядов • Тема 6. Система одновременных регрессионных уравнений • Заключение • Итоговая аттестация … в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда Тип ответа: Текcтовый ответ … в эконометрике – это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака yt Тип ответа: Текcтовый ответ … переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу Тип ответа: Текcтовый ответ … переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения Тип ответа: Текcтовый ответ … переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных. Тип ответа: Текcтовый ответ Аддитивная модель содержит компоненты в виде … Тип ответа: Текcтовый ответ Аналитическим выравниванием временного ряда называют … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • анализ автокорреляционной функции и коррелограммы • построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени, или тренда • устранение сезонной компоненты • применение методики скользящего выравнивания ряда Априорный этап построения эконометрической модели представляет собой … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализацию априорной информации • сбор и регистрацию информации об участвующих в модели факторах и показателях • независимое оценивание значений участвующих в модели факторах и показателях В 1981 году Нобелевскую премию за анализ финан¬совых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью, произ¬водством и ценами получил … Тип ответа: Текcтовый ответ В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом наблюдении: Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • не зависит от его значения во всех других наблюдениях • зависит от его значения в предыдущих наблюдениях • зависит от его значения во всех других наблюдениях • зависит от его значения в первом наблюдении • равно 0 В модели множественной регрессии за изменение регрессии … отвечает несколько объясняющих переменных Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • двух случайных членов • нескольких случайных членов • двух зависимых переменных • одной зависимой переменной • случайной составляющей В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной Тип ответа: Текcтовый ответ В производственных функциях широко распространена степенная форма множественной регрессии ỹ = a ⋅ x₁^b₁ ⋅ x₂^b₂ ⋅ … ⋅ xₖ^bₖ, экономическим смыслом коэффициентов bⱼ является то, что они … @19.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • характеризуют среднее изменение результата с изменением соответствующего фактора на единицу при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне • показывают, на сколько процентов в среднем изменяется результат с изменением соответствующего фактора на 1 % при неизменности действия других факторов • позволяют однозначно ответить на вопрос о количественной взаимосвязи рассматриваемых признаков и целесообразности включения фактора в модель В эконометрике существуют следующие типы данных: … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • постоянные, переменные • определенные, неопределенные, качественные, количественные • пространственные, временные, панельные Во множественном регрессионном анализе коэффициент … определяет долю дисперсии y, объясненную регрессией Тип ответа: Текcтовый ответ Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет … регрессией Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • долю дисперсии x, объясненную • долю дисперсии y, объясненную • долю дисперсии x, необъясненную • долю дисперсии y, необъясненную • долю дисперсии x и y, объясненную Временной ряд называется стационарным, если … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • среднее значение членов ряда постоянно • члены ряда образуют арифметическую прогрессию • члены ряда образуют геометрическую прогрессию • среднее значение членов ряда постоянно растет Временным рядом является совокупность значений … (укажите 2 варианта ответа) Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов • экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени • последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя • экономических однотипных объектов по состоянию на определенный момент времени • экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент времени Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, в которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются … Тип ответа: Текcтовый ответ Выборочная дисперсия представляет собой … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • несмещенную оценку генеральной дисперсии • смещенную оценку генеральной дисперсии • смещенную оценку моды Выборочная корреляция является … оценкой теоретической корреляции Тип ответа: Текcтовый ответ Выборочная средняя является … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • несмещенной оценкой генеральной дисперсии • несмещенной оценкой генеральной средней • смещенной оценкой генеральной средней • смещенной оценкой генеральной дисперсии Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Глейзера на обнаружение гетероскедостичности: Тип ответа: Сортировка • 1 @3t22q1.PNG • 2 @3t22q3.PNG • 3 @3t22q2.PNG • 4 @3t22q4.PNG Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина–Уотсона на установление наличия автокорреляции: Тип ответа: Сортировка • 1 составляется уравнение регрессии и находятся отклонения • 2 находится расчетное значение DW-статистики • 3 по таблице критических значений находятся табличные значения критерия • 4 расчетное значение критерия сравнивается с нижним (d1 или dL) и верхним (d2 или dU) критическими значениями статистики Дарбина–Уотсона Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности: Тип ответа: Сортировка • 1 значения xi и εi ранжируются • 2 рассчитывают коэффициент Спирмена • 3 находится t-фактическое • 4 tфакт сравнивается tтабл (α/2; df = n − 2) Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции: Тип ответа: Сортировка • 1 исходную эконометрическую модель логарифмируют по экспоненте • 2 решают систему нормальных уравнений для нахождения параметров lna₀ и a₁ • 3 находят значение параметра a₀ путем после потенцирования величины lna₀ • 4 находят значение ỹ и строят график зависимости Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения регрессионного уравнения ў_i = a_0 + a_1 ⋅ x_i + e_i: Тип ответа: Сортировка • 1 изначально имеем n штук пар наблюдений у_i; х_i (в случае парной линейной регрессии) • 2 на основе исходных данных, используя один из методов оценивания (метод наименьших квадратов, метод максимального правдоподобия и др.) находим параметры уравнения a_0; a_1 • 3 используя исходные значения x_i и оцененные параметры a_0; a_1, находим теоретические значения зависимой переменной ў_i; • 4 имея исходные значения y_i и теоретические ў_i, находим значения случайного члена ε_i = y_i − ў_i Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента: Тип ответа: Сортировка • 1 выдвигаются нулевая и альтернативная гипотезы • 2 рассчитывается фактическое значение t-критерия, для этого значение параметра регрессионного уравнения делится на его стандартную ошибку • 3 по таблице распределения Стьюдента находятся табличные значения t-критерия с учетом принятого уровня значимости a и числом степеней свободы вариации • 4 сравниваются фактическое и табличное значения t-критерия Выстройте в логическую последовательность задачи анализа временных рядов: Тип ответа: Сортировка • 1 выявление соответствующей составляющей динамического ряда • 2 описание выявленной составляющей динамического ряда • 3 оценка качества построенной модели • 4 прогнозирование будущих уровней показателя с учетом соответствующих составляющих Выстройте в логическую последовательность этапы аналитического выравнивания: Тип ответа: Сортировка • 1 ввести дискретную переменную t, отражающую принадлежность уровней временного ряда к тому или иному периоду (моменту) времени • 2 для нахождения параметров линейного тренда использовать метод наименьших квадратов (МНК) и решить систему нормальных уравнений • 3 провести прогнозирование неизвестных будущих уровней анализируемого временного ряда, подставив для этого в оцененное уравнение регрессии номера прогнозных периодов • 4 построить линейный график, отражающий исходные, выровненные и прогнозные уровни анализируемого временного ряда Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК): Тип ответа: Сортировка • 1 для структурной модели строится приведенная форма модели • 2 для каждого уравнения приведенной формы традиционным методом наименьших квадратов оцениваются приведенные коэффициенты δіј • 3 на основе коэффициентов приведенной формы путем алгебраических преобразований находятся параметры структурной модели Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений трехшаговым методом наименьших квадратов (ТМНК): Тип ответа: Сортировка • 1 к каждому уравнению применяется двухшаговый метод с целью оценить коэффициенты и случайные остатки каждого уравнения • 2 строится ковариационная матрица остатков и проводится ее оценка • 3 для оценивания коэффициентов всей системы применяется обобщенный метод наименьших квадратов Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних: Тип ответа: Сортировка • 1 Гармоническая • 2 Геометрическая • 3 Арифметическая • 4 Квадратическая Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии зависит от … наблюдений Тип ответа: Текcтовый ответ Детерминированная и случайная составляющие временного ряда являются … величинами Тип ответа: Текcтовый ответ Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость – в этом случае следует осуществить … (укажите 2 варианта ответа) Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов • расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели • включение в модель дополнительных факторных признаков • визуальный подбор функциональной зависимости нелинейного характера, соответствующего структуре точечного графика • подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение коэффициента парной корреляции Для анализа силы связи признаков, измеренных в порядковой шкале, используют коэффициент … (укажите 3 варианта ответа) Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов • ранговой корреляции Спирмена • линейной корреляции Пирсона • ранговой корреляции Кендалла • ранговой конкордации Кендалла и Смита Для выбора формы модели используют тест … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • Бокса–Кокса • Q-статистика Бокса — Пирса • Q -тест Льюнг — Бокса Для идентификации модели используются такие приемы, как … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • проверка адекватности и статистический анализ • оценка параметров и статистический анализ • расчет математических ожиданий и проверка адекватности Для линейного регрессионного анализа требуется линейность … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • по переменным и параметрам • только по переменным • только по параметрам Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • метод наименьших квадратов • метод наименьших модулей • обобщенный метод наименьших квадратов • метод моментов Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа) Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов • модели авторегрессии • экспоненциальное сглаживание • модель Бокса–Дженкинса • модели случайных выборок Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза Тип ответа: Текcтовый ответ Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • и дисперсии будут одинаковы • будут одинаковы, а дисперсии будут различны • будут различны, а дисперсии будут одинаковы • и дисперсии будут различны Для системы эконометрических уравнений верным является утверждение: «Количество случайных компонент в системе эконометрических взаимозависимых уравнений соответствует числу … переменных системы Тип ответа: Текcтовый ответ Для установления влияния какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при не фиктивной переменной в модель включают … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • фиктивную переменную взаимодействия • фиктивную переменную для коэффициента наклона • лаговую переменную Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • коэффициент детерминации R² увеличится • коэффициент детерминации R² уменьшится • это не повлияет на коэффициент детерминации R² Если в результате анализа взаимосвязи между показателями Y и X были получены следующие промежуточные значения: Y = 6,8; X = 9,4; YX = 66,40; Y² = 49,6; X² = 90,8, то парный линейный коэффициент детерминации (с округлением до двух знаков после запятой) равен … @2t15.PNG Тип ответа: Текcтовый ответ Если в ходе анализа 7 предприятий были получены следующие знаки отклонения индивидуальных величин от соответствующих средних (см. таблицу ниже), следовательно, значение коэффициента Фехнера равно … @2t9.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • 0,95 • -0,18 • -0,14 • 0,14 Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R^2 для модели парной регрессии равен … Тип ответа: Текcтовый ответ Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … % Тип ответа: Текcтовый ответ Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • нецелесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии • необходимо включить в модель другие факторы и использовать линейное уравнение множественной регрессии • целесообразно использовать линейное уравнение парной регрессии • целесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то нулевая гипотеза (H0) … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • принимается • принимается с оговорками • отвергается Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются тесно … Тип ответа: Текcтовый ответ Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает … связи Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • отсутствие • наличие обратной корреляционной • наличие прямой корреляционной • наличие обратной функциональной Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • такой же, как • выше, чем • ниже, чем Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что a₁ < 0 и a₂ > 0, то … @4t3.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • кривая симметрична относительно высшей точки • кривая симметрична относительно низшей точки • имеем медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что a₁ > 0 и a₂ < 0, то … @4t4.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • кривая симметрична относительно высшей точки • кривая симметрична относительно низшей точки • имеем медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой Если рассматривается эконометрическая модель, записанная в структурной форме с двумя экзогенными переменными (см. ниже), то число коэффициентов приведенной формы для данной модели равно … {C_t = α + β ⋅ Y_t + ε_1t, Y_t = C_t + I_t + G_t, I_t = γ + δ ⋅ Y_t + ε_1t Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • 6 • 4 • 3 • 8 Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • параллельными • автокоррелированными • гомоскедастичными • картезианскими Если увеличить размер выборки, то оценка математического ожидания … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • станет более точной • станет менее точной • останется такого же уровня точности Если уравнение регрессии имеет вид …, а средние значения признаков равны x̅ = 5; y̅ = 6, то коэффициент эластичности будет равен … @11.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • 0,94 • 1,68 • 0,65 • 2,42 Если M − m > k − 1 и ранг матрицы A равен (K − 1), то уравнение: @6t11.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • сверхиденцифицировано • нормальное • неидентифицировано • точно идентифицировано Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • подвержена сезонным колебаниям • является качественной по своему характеру • трудноизмерима • имеет трендовую составляющую • является случайной Значением эмпирического корреляционного отношения может быть число … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • 0,3 • 2,7 • 1,5 • 33 • 1,2 Значения статистики Дарбина–Уотсона находятся между … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • 0 и 6 • -3 и 3 • 0 и 4 • -2 и 2 • 0 и 2 Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от … Тип ответа: Текcтовый ответ Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений: @6t3.PNG Какие из перечисленных переменных являются предопределенными? Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • Инвестиции в период (t - 1); расходы на потребление в период (t - 1). • Денежная масса в период t; расходы государства в период t. • Расходы на потребление в период t; инвестиции в период t; процентная ставка в период t; совокупный доход в период t. • Денежная масса в период t; инвестиции в период (t - 1); расходы государства в период t; расходы на потребление в период (t - 1) . Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений: <...> Какие из совокупностей являются эндогенными переменными? @6t4.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • Инвестиции в период (t - 1); расходы на потребление в период (t - 1). • Денежная масса в период t; расходы государства в период t. • Расходы на потребление в период t; инвестиции в период t; процентная ставка в период t; совокупный доход в период t. • Денежная масса в период t; инвестиции в период (t - 1); расходы государства в период t; расходы на потребление в период (t - 1) . Имеем модифицированную модель Кейнса: <...> Каков уровень идентифицирумости первого и второго уравнения системы? @6t2.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • Первое уравнение сверхидентифицируемо (H < D + 1), второе уравнение идентифицируемо (H = D + 1). • Первое уравнение неидентифицируемо (H > D + 1), второе уравнение идентифицируемо (H = D + 1). • Первое уравнение идентифицируемо (H = D + 1), второе уравнение идентифицируемо (H = D + 1). Имеется модифицированная модель Кейнса: <...> Какое количество экзогенных и эндогенных переменных в модели? @6t1.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • Три эндогенные переменные (Cₜ, Iₜ, Yₜ) и две экзогенные переменные (Yₜ₋₁, Gₜ). • Три эндогенные переменные (Cₜ, Yₜ₋₁, Yₜ) и две экзогенные переменные (Iₜ, Gₜ). • Две эндогенные переменные (Yₜ₋₁, Gₜ) и три экзогенные переменные (Cₜ, Iₜ, Yₜ). Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. @5t1.PNG Каковы индексы сезонности? Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • Q1 = 0,88; Q2 = 0,93; Q3 = 1,03; Q4 = 1,15. • Q1 = 0,95; Q2 = 0,91; Q3 = 1,04; Q4 = 1,25. • Q1 = 1,90; Q2 = 1,92; Q3 = 0,15; Q4 = 0,31. Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. @5t2.PNG Какой средний темп роста данного макроэкономического индикатора? Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • 1,04 • 1,58 • 0,95 • 0,87 Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. <...> Каковы параметры а₀ и а₁ линейного тренда y\' = a₀ + a₁ * t? @5t3.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • y’ = 23163,40 + 885,17 * t. • y’ = 885,17 + 23163,40 * t. • y’ = 25874,36 + 1057,81 * t. Имеются данные по трем российским предприятиям (см. таблицу ниже): <...> Чему равен эмпирический коэффициент детерминации? @1t2.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • 0,055 • 0,524 • 0,234 • 0,897 Имеются данные по трем российским предприятиям (см. таблицу ниже): <...> Чему равно эмпирическое корреляционное отношение? @1t3.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • 0,055 • 0,524 • 0,234 • 0,897 Имеются данные, характеризующие производительность труда (Ү) и возраст работников предприятия (X). Какая нелинейная регрессия наилучшем образом опишет представленную зависимость? @4t1.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • Y\' = 0,6654 * X + 82,125; R² = 0,314. • Y\' = -0,1195 * X² + 8.8879 * X − 46,511$ R² = 0,7807. • Y\' = 43,354 * X^0,252; R² = 0,4183. • Y\' = 82,364e^0,0069X; R² = 0,332. Имеются данные, характеризующие производительность труда (Y) и стаж работы (Х) 20 работников фирмы. <...> Каковы параметры равносторонней гиперболы ỹₜ = a₀ + a₁ ⋅ 1 / x₁? @4t3.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • Y‘ = 111,07 – 1,02 * 1/X; R^2 = 0,55. • Y‘ = 111,07 + 1,02 * 1/X; R^2 = 0,75. • Y‘ = 1,02 – 111,07 * 1/X; R^2 = 0,95. Истинный коэффициент детерминации в эконометрике выражается формулой: Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • rₛ = 6(∑d²) / (n(n² − 1)) • F = Sфакт / Sост = R² / (1 − R²) ⋅ (n − m − 1) / m • R² = 1 − ∑eₜ² / ∑(yₜ − ỹₜ)² К адаптивным методам прогнозирования относится … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • метод наименьших квадратов • метод многомерной регрессии • экспоненциальное сглаживание • дискриминантный анализ Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции: Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • 1,501 • -0,153 • 0,861 Класс нелинейности, к которому относится модель ỹ_t = a_0 + a_1 ⋅ 1/x_i + ε_i, — это регрессия, нелинейная … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • относительно объясняющих переменных, но линейная по оцениваемым параметрам • по оцениваемым параметрам • по зависимой переменной Класс нелинейности, к которому относится модель ỹₜ = a₀xⱼ^a₁, — это регрессия, нелинейная … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • относительно объясняющих переменных, но линейная по оцениваемым параметрам • по оцениваемым параметрам • по зависимой переменной Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в … модели Тип ответа: Текcтовый ответ Количество эндогенных переменных системы {y₁ = b₁₂ ⋅ y₂ + a₁₁ ⋅ x₁ + ε₁, y₂ = b₂₁ ⋅ y₁ + a₂₁ ⋅ x₁ + ε₂ верно следующее утверждение равно … Тип ответа: Текcтовый ответ Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между Х и Y при … зависимости Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • прямой • обратной • любой форме Коэффициент … – этот показатель для измерения тесноты статистической связи между переменной и объясняющими переменными Тип ответа: Текcтовый ответ Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора Тип ответа: Текcтовый ответ Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • -2 до 2 • 0 до 100 • -1 до 1 • 0 до 4 Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • вычисления коэффициента парной линейной корреляции • диагностики гомоскедастичности остатков • определения тесноты связи между результатом и совокупностью факторов в случае множественной линейной зависимости • определения значимости оценок параметров регрессии Коэффициент параболического тренда ỹₜ = a + b₁t + b₂t² можно охарактеризовать как … @18.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • среднее изменение анализируемого явления от одного момента времени к следующему • среднее ускорение изменения анализируемого явления от одного момента времени к следующему • средний выровненный уровень ряда для момента времени, принятого за начало отсчета • постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации … с помощью уравнения регрессии Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • зависимой переменной, объясненную • зависимой переменной, не объясненную • независимой переменной, объясненную • независимой переменной, не объясненную Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом … Тип ответа: Текcтовый ответ Коэффициенты уравнений приведенной формы системы одновременных уравнений называют … коэффициентами Тип ответа: Текcтовый ответ Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона Тип ответа: Текcтовый ответ Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • количество наблюдений в выборке и число объясняющих переменных • число объясняющих переменных и конкретные значения переменных • количество наблюдений в выборке и конкретные значения переменных Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель … (укажите 2 варианта ответа) Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов • авторегрессии • адаптивных ожиданий • с распределенным лагом • неполной (частичной) корректировки Метод наименьших квадратов (МНК) автоматически дает максимальное для данной выборки значение коэффициента … R^2 Тип ответа: Текcтовый ответ Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод, который … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • используется для расчета наименьших отклонений случайных величин, влияющих на конечный результат • позволяет решать задачи, опираясь на минимизацию суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых переменных • позволяет оценить значение неизвестного параметра, минимизируя значение функции правдоподобия Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа Тип ответа: Текcтовый ответ Модели авторегрессии характеризуются тем, что они … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • содержат в качестве факторных переменных лаговые значения результативного признака • учитывают желаемое значение факторного признака в период (t + 1) • учитывают желаемое (ожидаемое) значение результативного признака в период (t + 1) Модели временных рядов в эконометрике – это модели, … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • которые используются для того, чтобы определить, как себя будет вести тот или иной фактор в течение определенного промежутка времени • которые позволяют максимально точно рассчитать период времени, требующийся для того, чтобы значение фактора изменилось на значимую величину • для построения которых используются данные, характеризующие один объект за несколько последовательных периодов Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели … модели Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • больше числа параметров приведенной формы • не равно числу уравнений • равно числу параметров приведенной формы • меньше числа параметров приведенной формы Модель разложения временного ряда на детерминированную и случайную составляющую имеет … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • аддитивную и мультипликативную формы • структурную и мультипликативную формы • парную и аддитивную формы • только приведенную форму Модель ỹ = a₀ + a₁ ⋅ 1 / x является … @4t7.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • параболой второго порядка • равносторонней гиперболой • параболой первого порядка Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • позволяющее оценить параметры модели, опираясь на случайные выборки • обозначающее статистическую зависимость между последовательными элементами одного ряда, которые взяты со сдвигом • обозначающее наличие линейной зависимости между факторами (объясняющими переменными) регрессионной модели На основе данных за период 2010-2020 гг. оценена производственная функция Кобба-Дугласа, характеризующая влияние факторов на валовой внутренний продукт (ВВП) России (Y). При этом в качестве факторов взяты: занятые в экономике (L), тысяч человек; основные фонды на конец года по полной учетной стоимости (К), млн руб. Y\' = -89,608 * K^0,477 * L^8,2184 R^2 = 0,96. Какой является отдача от масштаба? @4t2.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • Имеет место постоянная отдача от масштаба. • Имеет место убывающая отдача от масштаба. • Имеет место возрастающая отдача от масштаба. На приведенном ниже графике представлены Ү — валовой региональный продукт субъектов РФ и Х — объем промышленного производства. <...> Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных? @2t3.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • Вывод об отсутствии связи между Y и X. • Вывод о положительной сильной взаимосвязи между Y и X. • Вывод о положительной слабой связи между Y и X. • Вывод об отрицательной сильной взаимосвязи между Y и X. • Вывод об отрицательной слабой связи между Y и X. • Графический метод не используется для идентификации взаимосвязи. На приведенном ниже графике представлены Х2 — валовой региональный продукт субъектов РФ и Х4 — загруженность промышленных мощностей. <...> Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных? @2t2.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • Вывод об отсутствии связи между X2 и X4. • Вывод о положительной сильной взаимосвязи между X2 и X4. • Вывод о положительной слабой связи между X2 и X4. • Вывод об отрицательной сильной взаимосвязи между X2 и X4. • Вывод об отрицательной слабой связи между X2 и X4. • Графический метод не используется для идентификации взаимосвязи. На приведенном ниже графике представлены Х2 — валовой ренальный продукт субъектов РФ и X3 — инвестиции в основные фонды. @2t1.PNG Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных? Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • Связь между X2 и X3 отсутствует. • Существует положительная взаимосвязь между X2 и X3. • Существует отрицательная взаимосвязь между X2 и X3. • Графический метод не используется для идентификации взаимосвязи. Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия … переменных Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • не включенных в уравнение • сезонных • фиктивных • лишних • циклических Неверно, что парный коэффициент корреляции может принимать значение … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • -0,973 • 0,005 • 1,111 • 0,721 Неверно, что система эконометрических уравнений используется при моделировании … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • механизма функционирования экономических систем • взаимосвязей временных рядов данных • макроэкономических показателей Некоррелированность случайных величин означает … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • отсутствие линейной связи между ними • отсутствие любой связи между ними • их независимость • отсутствие нелинейной связи между ними Нелинейная модель, внутренне нелинейная, не может быть сведена к … функции Тип ответа: Текcтовый ответ Нелинейным является уравнение …, нелинейное относительно входящих в него факторов Тип ответа: Текcтовый ответ Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • переменные являются коллинеарными • число уравнений равно числу анализируемых эндогенных переменных • переменные являются компланарными • число уравнений меньше числа анализируемых эндогенных переменных Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость Тип ответа: Текcтовый ответ Оценка математического ожидания Х = 60, объем выборки n = 100, п верхняя 95-процентная граница для математического ожидания равна 62,94. Чему равна выборочная дисперсия? @1t1.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • 125 • 49 • 25 • 81 Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • для определенного интервала значений фактора меняется скорость изменений значений результата, то есть возрастает динамика роста или спада • характер связи зависит от случайных факторов • для определенного интервала значений фактора меняется характер связи рассматриваемых показателей: прямая связь изменяется на обратную или обратная на прямую • исходные данные не обнаруживают изменения направленности связи Параметр b экспоненциального тренда ỹₜ = a ⋅ bᵗ можно охарактеризовать как … @17.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • среднее изменение анализируемого явления от одного момента времени к следующему • среднее ускорение изменения анализируемого явления от одного момента времени к следующему • средний выровненный уровень ряда для момента времени, принятого за начало отсчета • постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • дисперсия, метод наименьших квадратов, математическое ожидание • дисперсия, математическое ожидание, ковариация, среднеквадратичное отклонение • математическое ожидание, регрессия, медиана Параметры множественной … a1, a2, …, am показывают степень влияния соответствующих экономических факторов Тип ответа: Текcтовый ответ Переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы, называются … переменными Тип ответа: Текcтовый ответ Под частной корреляцией понимается … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • зависимость результативного признака и двух или более факторов, включенных в регрессионную модель • связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя факторными) • зависимость между результативным и одним факторным признаком при фиксированном значении других факторных признаков • зависимость между качественными признаками Понятие «предопределенные переменные» включает в себя … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • только лаговые переменные, как эндогенные, так и экзогенные • эндогенные и лаговые экзогенные переменные • экзогенные и лаговые эндогенные переменные • все экзогенные и эндогенные переменные Правильная функция логарифмического тренда: … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • ỹₜ = a + b ⋅ lnt • ỹₜ = ymin + (ymax − ymin) / (e^(a + b ⋅ lnt) + 1) • ỹₜ = a + b₁t + b₂t² • ỹₜ = a + b / t Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет не более … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • 10–12 % • 3–5 % • 8–10 % Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • факторных и результативных признаков имеет распределение Стьюдента • факторных признаков распределена по нормальному закону, а результативных – по произвольному • результативных признаков распределена по нормальному закону, а закон распределения совокупности факторных признаков – произвольный • факторных и результативных признаков распределена по нормальному закону При автокорреляции нарушается предпосылка метода наименьших квадратов (МНК) о … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • постоянстве дисперсий случайного возмущения • некоррелированности случайных возмущений в разных наблюдениях • независимости случайных возмущений и регрессоров • равенстве нулю математического ожидания случайного возмущения При автокорреляции оценка коэффициентов … становится неэффективной Тип ответа: Текcтовый ответ При идентификации модели производится … модели Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • только проверка адекватности • только оценка параметров • статистический анализ и оценка параметров • только статистический анализ При отрицательной автокорреляции критерий Дарбина–Уотсона … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • DW = 0 • DW< 2 • DW > 2 • DW > 1 • DW = 1 При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • наибольшее положительное число, в котором достигается локальный максимум АКФ • наименьшее положительное число, в котором достигается локальный минимум АКФ • наименьшее положительное число, в котором достигается локальный максимум АКФ • наибольшее положительное число, в котором достигается локальный минимум АКФ При a₁ … 0, гипербола имеет медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой при х ⟶ ∞, т. е. с максимальным предельным уровнем у, оценку которого в уравнении дает параметр a₀. Укажите арифметический знак @22.PNG Тип ответа: Текcтовый ответ Примером нелинейной зависимости экономических показателей является … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным трендом • линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции • линейная зависимость выручки от величины оборотных средств • классическая гиперболическая зависимость спроса от цены Проблема идентификации модели состоит в … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • получении однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений • выборе и реализации методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным статистическим данным • проверке адекватности модели Проверили на идентифицируемость одно из уравнений модели: <...> Какие уравнения являются сверхидентифицирумыми? @6t5.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • Только первое уравнение системы. • Только второе уравнение системы. • Только третье уравнение системы. • Первое, второе и третье уравнения. Производственная функция Кобба–Дугласа относится к классу … моделей Тип ответа: Текcтовый ответ Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • унификацией переменных • моделированием • спецификацией переменных • прогнозированием • подгонкой Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1 + a2Х, a2 > 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели? Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • Да, если при проверке правосторонней гипотезы Н0: a1 = 0, HI: a2 > 0. Н0 отвергается. • Да, если при проверке правосторонней гипотезы Н0: a1 = 0, H1: a2 > 0. Н0 не отвергается. • Да, если коэффициент a2 значим. • Да, потому что a2 > 0. Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1+ a2Х, a2 < 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели? Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • Да, потому что a2 < 0. • Да, если при проверке правосторонней гипотезы Н0: a1 = 0, HI: a2 > 0. Н0 отвергается. • да, если при проверке правосторонней гипотезы Н0: a1 = 0, H1: a2 > 0. Н0 не отвергается. • Да, если коэффициент a2 значим. Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как … (укажите 2 варианта ответа) Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов • показатель времени • уровень развития изучаемого явления • показатель объема Сглаживание временного ряда означает устранение … остатков Тип ответа: Текcтовый ответ Сглаживание временного ряда означает устранение случайных … Тип ответа: Текcтовый ответ Система эконометрических уравнений включает в себя … переменные (укажите 2 варианта ответа) Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов • системные • эндогенные • случайные • экзогенные Системами эконометрических уравнений являются системы … уравнений (укажите 3 варианта ответа): Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов • одновременных • рекурсивных • нормальных • независимых Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это … Тип ответа: Текcтовый ответ Случайная величина, принимающая отдельные, изолированные друг от друга значения, – это … величина Тип ответа: Текcтовый ответ Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, – это … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • циклическая компонента • сезонная компонента • случайная составляющая • уровень ряда Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • завышены по сравнению с истинными значениями • занижены по сравнению с истинными значениями • соответствуют истинным значениям • не имеют математического смысла • являются случайными Статистической зависимостью называется … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • точная формула, связывающая переменные • связь переменных без учета воздействия случайных факторов • связь переменных, на которую накладывается воздействие случайных факторов • любая связь переменных Теорема Гаусса–Маркова в эконометрике опирается на метод … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • наименьших квадратов • наименьших модулей • инструментальных переменных Тесноту линейной связи определяет коэффициент … Тип ответа: Текcтовый ответ Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это Тип ответа: Текcтовый ответ Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения Тип ответа: Текcтовый ответ Уравнение гиперболы имеет вид: Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • ỹ = a ⋅ x^b (a — свободный член уравнения; b — коэффициент при независимой переменной; x — независимая переменная) • ỹ = a + b/x (a — свободный член уравнения; b — коэффициент при независимой переменной; x — независимая переменная) • ỹ = а ⋅ b^x (a — свободный член уравнения; b — коэффициент при независимой переменной; x — независимая переменная) • ỹ = a / (1 + b ⋅ e^(−cx)) (a — свободный член уравнения; b — коэффициент при независимой переменной; c — коэффициент уравнения; x — независимая переменная; e — постоянная ≈ 2,7182818284) Уравнение степенной функции имеет вид: … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • ỹ = a ⋅ x^b (a — свободный член уравнения; b — коэффициент при независимой переменной; x — независимая переменная) • ỹ = a + b / x (a — свободный член уравнения; b — коэффициент при независимой переменной; x — независимая переменная) • ỹ = a ⋅ b^x (a — свободный член уравнения; b — коэффициент при независимой переменной; x — независимая переменная) • ỹ = a / (1 + b ⋅ e^(−cx)) (a — свободный член уравнения; b — коэффициент при независимой переменной; c — коэффициент уравнения; x — независимая переменная; e — постоянная ≈ 2,7182818284) Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • xₜ • yₜ • εₜ • cₜ Установите последовательность действий аналитического выравнивания: Тип ответа: Сортировка • 1 Ввести дискретную переменную времени t • 2 Оценить параметры уравнения а0 и а1, на основе метода наименьших квадратов (МНК) • 3 Найти выравненные значения независимой переменной y’ • 4 Построить прогноз на основе уравнения регрессии на k-шагов вперед Установите последовательность действий процедуры теста Парка, направленной на выявление гетероскедастичности: Тип ответа: Сортировка • 1 Строится уравнение регрессии: ỹⱼ = a₀ + a₁xⱼ + εⱼ • 2 Для каждого наблюдения определяется: Inɛⱼ² = ln(yⱼ − ỹⱼ)² • 3 Строится регрессионное уравнение: Inɛⱼ² = a\'₀ + a\'₁lnxⱼ + ε\'ⱼ • 4 Проверяется статистическая значимость коэффициента a\'₁ на основе t-статистики Стьюдетна Установите последовательность действий процесса расчета коэффициента корреляции Пирсона: Тип ответа: Сортировка • 1 Формирование набора данных по переменным y и x • 2 Расчет значения коэффициента корреляции • 3 Проверка статистической значимости значения коэффициента корреляции • 4 Интерпретация значения коэффициента корреляции Установите правильную последовательность этапов построения эконометрической модели: Тип ответа: Сортировка • 1 постановочный этап • 2 априорный этап • 3 параметризация • 4 информационный этап • 5 идентификация модели • 6 верификация модели Установите соответствие между годом присуждения Нобелевской премии по экономике (эконометрическим исследованиям) и лауреатами: Тип ответа: Сопоставление • A. 1969 год • B. 1980 год • C. 1989 год • D. 2003 год • E. Рагнар Фриш и Ян Тинберген • F. Лоуренс Клейн • G. Трюгве Хаавелмо • H. Роберт Энгл и Клайв Грейнджер Установите соответствие между группировочными признаками и типами временных рядов: Тип ответа: Сопоставление • A. по времени • B. по форме представления уровней • C. по расстоянию между датами • D. по числу показателей • E. моментные ряды • F. уровни ряда представлены относительной величиной • G. полные ряды • H. изолированный (одномерный) ряд Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции независимых переменных и уровнем мультиколлинеарности: Тип ответа: Сопоставление • A. 0,5–0,7 • B. менее 0,5 • C. » ±1 • D. » 0 • E. нестрогая • F. незначительная • G. строгая • H. отсутствует Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции рангов Спирмена и зависимостями, которые он характеризует: Тип ответа: Сопоставление • A. +0,3 • B. +0,95 • C. -0,01 • D. 0 • E. слабая положительная зависимость • F. сильная положительная зависимость • G. слабая отрицательная зависимость • H. отсутствие зависимости Установите соответствие между значениями парного линейного коэффициента корреляции Пирсона и зависимостями, которые он характеризует Тип ответа: Сопоставление • A. -0,82 • B. +0,85 • C. 0 • D. +1 • E. отрицательная сильная зависимость • F. положительная сильная зависимость • G. отсутствие зависимости • H. функциональная зависимость Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения (где a – …; b – ...; x – ..; e – …) Тип ответа: Сопоставление • A. Линейная модель • B. Полиномиальная модель • C. Показательная модель • D. Полулогарифмическая модель • E. y = a + bx + e • F. y = a + bx + cx2 + e • G. y = abx*e • H. у = а*lnx*e Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением: Тип ответа: Сопоставление • A. Линейная функция • B. Парабола второго порядка • C. Гипербола • D. Показательная функция • E. Степенная функция • F. Э = a₁xⱼ / (a₀ + a₁xⱼ) • G. Э = (a₁ + 2a₂xⱼ)xⱼ / (a₀ + a₁xⱼ + a₂xⱼ²) • H. Э = −a₁ / (a₀xⱼ + a₂) • I. Э = xⱼlna₁ • J. Э = a₁ Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением: Тип ответа: Сопоставление • A. Линейная функция • B. Парабола второго порядка • C. Гипербола • D. Степенная функция • E. ỹ_i = a_0 + a_1 ⋅ x_i • F. ỹ_i = a_0 + a_1 ⋅ x_i + a_2 ⋅ x_i^2 • G. ỹ_i = a_0 + a_1 / x_i • H. ỹ_i = a_0 ⋅ x^(a_1) Установите соответствие между названиями и видами программ: Тип ответа: Сопоставление • A. Excel • B. Statistica • C. Mathcad • D. Stata • E. табличные редакторы • F. статистические (общего назначения) пакеты программ • G. математические пакеты программ • H. эконометрические пакеты программ Установите соответствие между названиями тестов и проблемами построения регрессионного уравнения: Тип ответа: Сопоставление • A. тест Голдфреда-Квандта • B. тест Дарбина-Уотсона • C. VIF-тест • D. Гетероскедастичность • E. Автокорреляция • F. Мультиколлениарность Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением: Тип ответа: Сопоставление • A. Тест Глейзера • B. Q-тест Бокса–Пирса • C. F-статистика Фишера • D. VIF-тест • E. обнаружение гетероскедостичности • F. обнаружение автокорреляции • G. оценка значимости всего уравнения регрессии • H. обнаружение мультиколлинеарности Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением: Тип ответа: Сопоставление • A. Тест Парка • B. Тест Дарбина–Уотсона • C. t-тест Стьюдента • D. Анализ значений коэффициентов корреляции между независимыми переменными • E. обнаружение гетероскедостичности • F. обнаружение автокорреляции • G. оценка значимости параметров уравнения регрессии • H. обнаружение мультиколлинеарности Установите соответствие между названьями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением: Тип ответа: Сопоставление • A. VIF-тест • B. Тест Голдфреда–Квандта • C. Тест серий Бреуша–Годфри • D. t-тест Стьюдента • E. обнаружение мультиколлинеарности • F. обнаружение гетероскедостичности • G. обнаружение автокорреляции • H. оценка значимости параметров уравнения регрессии Установите соответствие между переменными парного линейного уравнения регрессии ỹ = a₀ + a₁x + e и их наименованиями: @2t21.PNG Тип ответа: Сопоставление • A. ỹ • B. x • C. a₀; a₁ • D. e • E. значения, полученные в результате построения регрессионной модели • F. независимая переменная • G. искомые (неизвестные) параметры (коэффициенты) уравнения регрессии • H. случайная величина (возмущение, остатки, отклонения) Установите соответствие между приведенными формулами и их названиями: Тип ответа: Сопоставление • A. @23q1.PNG • B. @23q2.PNG • C. @23q3.PNG • D. @23q4.PNG • E. Коэффициент ассо¬циации Юла • F. Коэффициент корреляции рангов Спирмена • G. Коэффициент корреляции знаков Фехнера • H. Коэффициент линейной корреляции Пирсона Установите соответствие между типами переменных, используемыми в эконометрике, и их содержанием: Тип ответа: Сопоставление • A. Эндогенные переменные • B. Экзогенные переменные • C. Качественные переменные • D. Результирующие переменные • E. внутренние переменные, которые принадлежат к экономической системе • F. внешние переменные, которые влияют на переменные экономической системы, но от них не зависят • G. переменные, значения которых принадлежат к определенному классу (типу) • H. переменные, характеризующие результат (эффективность) функционирования анализируемой социально-экономической системы Установите соответствие между формулами средних величин и их наименованиями: Тип ответа: Сопоставление • A. x̅ = Σ(x_i) / n, i=1..n • B. x̅ = n / Σ(1 / x_i), i=1..n • C. x̅ = (x_1 × x_2 × … × x_n)^(1/n) • D. x̅ = √(Σ(x_i^2) / n) • E. средняя арифметическая • F. средняя гармоническая • G. средняя геометрическая • H. средняя квадратическая Установите соответствие между формулами средних используемых в анализе временных рядов и областями их применения: Тип ответа: Сопоставление • A. y̅ = Σ(y_t) / T • B. y̅ = Σ(y_t ⋅ t_t) / Σ(t_t) • C. y̅ = (1/2 ⋅ y_1 + y_2 + … + y_(T−1) + 1/2 ⋅ y_T) / (T − 1) • D. y̅ = Σ(y_t + y_(t+1))t_t / 2Σ(t_t), t=1..T−1) • E. используется в интервальном ряду с равными интервалами • F. используется в интервальном ряду с неравными интервалами • G. используется в моментном ряду с равностоящими датами • H. используется в моментном ряду с не равностоящими датами Установите соответствие между формулами трендов и рекомендациями по их применению: Тип ответа: Сопоставление • A. ỹ_t = a_0 + a_1 ⋅ t_t • B. ỹ_t = a_0 + a_1 ⋅ t_t + a_2 ⋅ t_t^2 • C. ỹ_t = a_0 + a_1^t_t • D. ỹ_t = a_0 + a_1 ⋅ 1 / t_t • E. используется в том случае, если первые разности уровней (абсолютные приросты) более или менее постоянны • F. используется в том случае, если вторые разности уровней (ускорения) более или менее постоянны • G. используется в том случае, если цепные коэффициенты роста примерно постоянны • H. используется в том случае, если обнаружено замедленное снижение (рост) уровней ряда, которые по логике не могут снизиться до нуля (превысить какое-либо значение) Установите соответствие между эконометрическими моделями и их названиями: Тип ответа: Сопоставление • A. @6t20q1.PNG • B. @6t20q2.PNG • C. @6t20q3.PNG • D. @6t20q4.PNG • E. модель спроса и предложения • F. кейнсианская модель формирования доходов • G. модель IS-LM • H. нестохастическая форма модели IS-LM Установите соответствие между этапами эконометрического моделирования и их содержанием: Тип ответа: Сопоставление • A. Постановочный этап • B. Априорный этап • C. Параметризация • D. Информационный этап • E. Идентификация модели • F. Верификация модели • G. проводится определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и их роли • H. предмодельный анализ социально-экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация предшествующей информации и исходных допущений виде ряда гипотез • I. проводится выбор общего вида модели, в том числе состава переменных и формы связи между ними • J. статистический анализ модели и, в первую очередь, статистическое оценивание неизвестных параметров модели • K. сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей • L. сопоставление фактических данных и данных, полученных в ходе построения модели Установите соответствие приведенных систем эконометрических уравнений и их названий: Тип ответа: Сопоставление • A. @19q1.PNG • B. @19q2.PNG • C. @19q3.PNG • D. Модель спроса и предложения • E. Кейнсианская модель формирования доходов • F. Модель IS-LM Фамилия норвежского ученого, который в начале XX в. ввел термин «эконометрика», – … Тип ответа: Текcтовый ответ Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • одновременного наступления нескольких независимых • степени взаимосвязи возможных • наступления одного из нескольких взаимосвязанных • наступления одного из нескольких независимых • циклических Фиктивная переменная взаимодействия – это … фиктивных переменных Тип ответа: Текcтовый ответ Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо … факторов Тип ответа: Текcтовый ответ Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • качественные переменные, преобразованные в количественные • комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели • переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных • дополнительные количественные переменные, улучшающие решение по модели Формула (a₁ + 2a₂x)x / (a₀ + a₁x + a₂x²) предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае … @4t8.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • параболы второго порядка • прямой • гиперболы Формула (r_yx₁ − r_yx₂ ⋅ r_x₁x₂) / √((1 − r²_yx₂)(1 − r²_x₁x₂)) предназначена для оценки … линейного коэффициента корреляции Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • частного • парного • множественного Формула √(∑(ỹ_i − y̅)² / ∑(y_i − y̅)²) предназанчена для оценки множественного Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • линейного коэффициента корреляции • линейного коэффициента детерминации • скорректированного коэффициента детерминации Формула 1 − (1 − R²) ⋅ (n − 1) / (n − m − 1) предназначена для оценки множественного … @2t4.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • линейного коэффициента корреляции • линейного коэффициента детерминации • скорректированного коэффициента детерминации Формула η = √(δ² / σ²y ) предназанчена для оценки … @2t10.PNG Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • коэффициента корреляции • коэффициента Фихнера • корреляционного отношения Формула Σ(ỹ_i − ỹ)² / Σ(y_i − ỹ)² предназначена для оценки множественного … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • линейного коэффициента корреляции • линейного коэффициента детерминации • скорректированного коэффициента детерминации Чем больше число наблюдений, тем … зона неопределенности для критерия Дарбина–Уотсона Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов • левее расположена • уже • шире • правее расположена • более неизменна Экзогенные переменные характеризуются тем, что они … Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескол Комментарии: Тесты сданы на "отлично". Размер файла: 1,1 Мбайт Фаил: 
(.pdf)
------------------- Обратите внимание, что преподаватели часто переставляют варианты и меняют исходные данные! Если вы хотите, чтобы работа точно соответствовала, смотрите исходные данные. Если их нет, обратитесь к продавцу или к нам в тех. поддержку. Имейте ввиду, что согласно гарантии возврата средств, мы не возвращаем деньги если вариант окажется не тот. -------------------
Скачано: 1 Коментариев: 0 |
||||
Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них. Опять не то? Мы можем помочь сделать! |
||||
Вход в аккаунт:
Страницу Назад
Cодержание / Эконометрика / Эконометрика / Тест 1 / - Тест 2 / Тест 3 / Тест 4 / Тест 5 / Тест 6 / Итоговый тест / Компетентностный тест (ответы на тесты Синергия МОИ МТИ МосАП)
Вход в аккаунт: