Теоретические аспекты формирования оптимальных инвестиционных портфелей с использованием безрисковых кредитов и заемных средств

Содержание
Введение
1. Понятие инвестиционного портфеля
2. Доходность и риск инвестиционного портфеля
2.1. Доходность и риск портфеля
2.2 Модель «доходность-риск Марковица»
2.3. Модель Шарпа
3. Использование безрисковых займов и кредитов
Вывод
Список использованной литературы

Введение
Одной из важнейших проблем теории риска является проблема оптимального распределения ограниченных ресурсов (например, капитала). Примерами приложения могут служить формирование инвестиционного портфеля, территориальное распределение производства.
Проблемой взаимоотношения между нормой прибыли и степенью риска портфеля и влияния отдельных ценных бумаг на параметры портфеля занимался ряд видных ученых-экономистов, в результате чего было создано целое направление экономической науки, которое получило название «Теория портфеля». Ключевым звеном этой теории является так называемая «Модель оценки финансовых активов». Наибольший вклад в создание теории портфелф был внесен американскими учеными Г. Марковицем и У. Шарпом.