Характеристика и оценка взаимосвязи доходности и риска

Содержание:
Содержание: 2
Введение. 3
1. Риск как экономическая категория. 4
1.1 Классификация рисков. 9
1.2 Полная доходность 12
2. Оценка риска и его влияние на доходность. 14
2.1 Непрерывно распределение вероятности. 14
2.2 Нормальное распределение вероятности. 14
2.3 Мера риска. 15
2.4 Измерение доходности облигаций. 16
2.5 Портфельные инвестиции. 18
2.6 Риск инвестиционного проекта. 20
2.6.1 Вероятностный анализ денежных потоков по проекту. 20
2.6.2 Дерево вероятностей как метод оценки зависимости денежных потоков по годам проекта. 21
2.6.3 Вероятностные оценки для ЧДД и ожидаемый ЧДД. 21
2.6.4 Сценарный анализ. 22
2.6.5 Метод Монте-Карло. 24
2.7 Выводы к главе: 24
3. Оценка рисков в инновационной деятельности. 26
Список использованной литературы: 30
Приложение. 31