Риск-менеджмент

СИНЕРГИЯ Риск-менеджмент (Темы 1-7 Итог) МТИ МосТех МосАП МФПУ Синергия Тест оценка ОТЛИЧНО (100 баллов) 2023 год Ответы на 64 вопроса Результат – 100 баллов С вопросами вы можете ознакомиться до покупки ВОПРОСЫ: Тема 1. Основы риск-менеджмента Тема 2. Система управления риском, методы нейтрализации риска. Особенности риск-менеджмента в туристическом, гостиничном и ресторанном бизнесах Тема 3. Методы количественной оценки риска с помощью метода дерева решений Тема 4. Методы количественной

2023 год МТИ МосТех МосАП МФПУ Синергия Риск-менеджмент Тема: МТИ МосТех МосАП МФПУ Синергия Тест 100 из 100 баллов 2023 год Задания Результат 100 из 100 баллов 1. Выделяют 5 возможных зон риска, одна из которых, ... характеризуется опасностью потерь, превышающих ожидаемую прибыль, что ведет к невозмещаемой потере всех средств, вложенных в проект безрисковая зона зона допустимого риска зона критического риска зона катастрофического риска зона неприемлемого риска 2. Выделяют 5 возможных зон ри

Билет 10 1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск». 2. Докажите, что функция, задающая дисперсию доходности портфеля из двух активов, является невогнутой (выпуклой или линейной). Указание: использовать свойство коэффициента корреляции 〖cor〗_ij∈[-1,1]. Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности. 3. Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=26,7%, mА=77%) и Б (σБ=31,6%, mБ=68%), ковариация между доходностями которых равна 452%^2. В

Билет 6 1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск». 2 Перечислите и кратко охарактеризуйте основные модели оценки операционных рисков. 3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=33,7%, mА=118%) и Б (σБ=27%, mБ=109%), ковариация между доходностями которых равна -840%^2. Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону. 4 Проекты А и В характеризуются следующим распределением величины прибыл

Задание 1 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла). 2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое

Задание 1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по соче-танию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля. Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффек-тивное множества. Вариант 23. Таблица 1 – Исходные данные

Билет 5 1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск». 2 Докажите, что функция, задающая дисперсию доходности портфеля из двух активов, является невогнутой (выпуклой или линейной). Указание: использовать свойство коэффициента корреляции Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности. 3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=13%, mА=85%) и Б (σБ=9%, mБ=45%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен . Вычислите портфе

Задание 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля. Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества. Таблица 1 – Исходные данные: «Динамика с

Билет 7 1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск». Приведите пример классификационной модели рисков, отличной от рассмотренной в лекционном материале. Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=7,2%, mА=20%) и Б (σБ=11%, mБ=32%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен -0,4. Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону. Проекты А и В характеризуются следующим распр

Введение в курс Тема 1. Основы риск-менеджмента Тема 2. Методы качественного анализа и количественной оценки риска Тема 3. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска Тема 4. Принятие решений в условиях конкуренции Тема 5. Система управления риском Заключение Итоговая аттестация Итоговый тест Компетентностный тест

Задание 1: 1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Задание 2: 1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели.