Контрольная работа на тему: Формирование оптимального инвестиционного портфеля реальных инвестиций. Функция поиск решения. 2 вариант

Задание 1 — Базовая задача формирования портфеля (9 проектов, бюджет 130 000 тыс. долл.)

Расчёт NPV и DPI для каждого проекта.

Постановка задачи целочисленного программирования.

Выбор проектов по критерию максимума NPV при ограничении бюджета.

Формулы: NPV = поступления − инвестиции; DPI = NPV / инвестиции + 1.

Задание 2 — Учёт взаимоисключающих проектов (4 проекта, бюджет 1010)

Рассчитаны NPV, IRR, DPI.

Введены ограничения: A и B — взаимоисключающие, Б и Г — взаимоисключающие.

Проверка всех возможных комбинаций проектов (А+Б, А+Г, В+Б, В+Г) с расчётом суммарных IC и NPV.

Демонстрация подхода к выбору оптимальной комбинации при наличии конфликтов.

Задание 3 — Проекты с неравномерными денежными потоками (4 проекта, бюджет 100 тыс. долл.)

Построены денежные потоки за 10 лет (от −31 до +180).

Рассчитаны NPV (при ставке 12%) и DPI для каждого проекта.

Определены доли участия в портфеле (Xk).

Задание 4 — Ранжирование проектов по IRR и DPI (8 проектов, бюджет 60 млн долл.)

Для каждого проекта рассчитаны IRR, NPV, DPI.

Построены три варианта решения:

Решение а — ранжирование по IRR;

Решение б — ранжирование по NPV;

Решение в — ранжирование по DPI.

Сравнение результатов и обоснование выбора оптимального портфеля.

Проверка комбинаций: FCDG, CB, CG, CGA.

Задание 5 — Проекты с одинаковыми инвестициями (4 проекта, бюджет 10 000 тыс. у.д.е.)

Построены денежные потоки за 5 лет.

Рассчитаны NPV (ставка 18%) и DPI для каждого проекта.

Определена доля участия в портфеле (Xk).

Пишите - договоримся по цене!