Стратегії та методи управління ліквідністю в комерційному банку

ID: 132069
Дата закачки: 02 Января 2014
Продавец: Slolka (Напишите, если есть вопросы)
Посмотреть другие работы этого продавца

Тип работы: Работа
Форматы файлов: Microsoft Office

Описание:
У процесі управління активами і пасивами банку менеджери повинні одночасно вирішувати наступні традиційно обумовлені задачі, так звані функції управління банківською ліквідністю:

- задоволення попиту на кредити;

- задоволення побажань вкладників по вилученню депозитів;

- демонстрація ринку надійності банку;

- обмеження вартості залучених на ринку ресурсів;

- оптимізація сукупного прибутку банку.

Хоча з першого погляду задачі виглядають досить суперечливо, тому що задоволення попиту на будь-які кредити навряд сумісно з обмеженням вартості залучених ресурсів, а задоволення вимог по вилученню депозитів з неприбутковою реалізацією активів, однак у рамках розумних обмежень (системи стратегічних лімітів) вони цілком розв\'язувані. Таким чином, як і в будь-якому управлінському процесі, необхідно розрізняти стратегічну і тактичну складові процесу управління банківською ліквідністю.

Історично в міру розвитку фінансових ринків, їхніх окремих секторів, державних систем грошово-кредитного регулювання, банківської системи розвивалися і різні теорії управління банківською ліквідністю: теорія комерційних позичок, теорія переміщення, теорія очікуваного доходу, теорія управління пасивами і т.д. Усі вони мають свої недоліки й у чистому виді навряд можуть бути застосовні при виборі стратегії і тактики управління ресурсами. Однак, в залежності від ситуації, запропоновані цими теоріями підходи використовуються в реальній практиці і дозволяють регулювати ліквідність і платоспроможність банку.

Теорія комерційних позик

Теорія комерційних позик бере початок з англійської банківської практики XVIII ст.

Сутність цієї теорії полягає в тому, що комерційний банк забезпечує свою ліквідність, якщо його активи розміщені в короткострокові позики, які вчасно погашаються при стабільному рівні ділової активності. Банк повинен фінансувати послідовні стадії руху товарів на всіх стадіях від виробництва до споживання. В наш час ці позики можна порівняти з позиками під товарні запаси та позиками на поповнення оборотного капіталу. Згідно з даною теорією, протягом значного періоду історії банківської справи вважалось, що банки не повинні кредитувати операції на фондовому ринку, купівлю нерухомості або споживчих товарів та надавати довгострокові кредити сільському господарству. Зазначимо, що аналогічним чином діяли й українські комерційні банки в 1992-1993 pp., кредитуючи переважно торгово-посередницькі структури.

Размер файла: 16,8 Кбайт
Фаил: