Эконометрика. 12 вариант
-
Категории:
СибГУТИ, Эконометрика, Работа Контрольная
-
Добавлен:
07.10.2014
-
Размер:
160 KB
-
Покупок:
0
-
Добавил:
Ane4ka666
Написать сообщение
Скачать
Состав работы
|
Эконометрика.docx
|
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Задача No1
Даны три показателя хозяйственной деятельности фирм (приложение 1): Y – зависимая переменная; X1 – фактор No1; X2 – фактор No2.
Задания:
1. Построить и проинтерпретировать корреляционную матрицу показателей.
2. Построить все возможные модели зависимости Y от факторов (X-ов). Исключить незначимые регрессоры.
3. Проверить остатки моделей на наличие ошибок спецификации. При необходимости исправить ошибки спецификации.
4. Сравнить модели по характеристикам качества:
Стандартной ошибке модели;
Скорректированному коэффициенту детерминации;
Расчѐтному значению F-критерия Фишера.
5. Рассчитать нормированные коэффициенты регрессии (бета-коэффициенты) и коэффициенты эластичности для лучшей модели регрессии. Дать им интерпретацию.
Даны три показателя хозяйственной деятельности фирм (приложение 1): Y – зависимая переменная; X1 – фактор No1; X2 – фактор No2.
Задания:
1. Построить и проинтерпретировать корреляционную матрицу показателей.
2. Построить все возможные модели зависимости Y от факторов (X-ов). Исключить незначимые регрессоры.
3. Проверить остатки моделей на наличие ошибок спецификации. При необходимости исправить ошибки спецификации.
4. Сравнить модели по характеристикам качества:
Стандартной ошибке модели;
Скорректированному коэффициенту детерминации;
Расчѐтному значению F-критерия Фишера.
5. Рассчитать нормированные коэффициенты регрессии (бета-коэффициенты) и коэффициенты эластичности для лучшей модели регрессии. Дать им интерпретацию.
Похожие материалы
Эконометрика
ezhva
: 26 июля 2022
1.Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом:
2.Автокорреляционная функция – это функция от …
3.Автокорреляционная функция …
4.Автокорреляция бывает...
5 Белый шум – это …
6.*<белый шум> – это
7.Боксом и Дженкинсом был предложен
8. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
9.В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
10.В экономической модели зависимая переменная разбивается на две части
11.В регре
ezhva
: 26 июля 2022
150 руб.
Эконометрика
Алла10
: 5 октября 2020
Задача 1
Имеются данные о часовом заработке одного рабочего (Y)и общем стаже работы после окончания учебы (Х).
Таблица 1
No Часовой заработок одного рабочего, долл/час Общий стаж работы после окончания учебы, лет
1 22,4 53,4
2 8,9 8
3 13,3 15 + N = 15 + 4 = 19
4 18,3 29,5
5 13,8 32
6 11,7 14,7
7 19,5 13
8 15,2 11,3
9 14,4 18
10 22 11,8
11 16,4 35 – N = 35 – 4 = 31
12 18,9 16
13 16,1 29,5
14 13,3 23,1
15 17,3 55
Задание:
Исследовать зависимость часового заработка одного рабочего от общего стажа
Алла10
: 5 октября 2020
100 руб.
Эконометрика
galau5
: 20 сентября 2018
Задача No1.
1.12 По данным наблюдений:
1.Построить выборочное уравнение парной линейной регрессии.
2.Рассчитать коэффициент корреляции.
3.Оценить качество построенной модели с помощью средней ошибки аппроксимации.
4.Оценить статистическую значимость параметров регрессии с помощью t-статистики.
5.Выполнить прогноз Y при прогнозном значении X, составляющем 107% от среднего уровня.
6.Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал.
21 22 25 26 28 30 33 34 35
11
galau5
: 20 сентября 2018
150 руб.
Эконометрика
AntoshkinaIro4ka
: 28 мая 2018
Задание 1.
1. Составить уравнение линейной регрессии , используя МНК, и найти числовые характеристики переменных.
2. Составить уравнение линейной регрессии , используя матричный метод.
3. Вычислить коэффициент корреляции и оценить полученное уравнение регрессии.
4. Найти оценки параметров .
5. Найти параметры нормального распределения для статистик и .
6. Найти доверительные интервалы для и на основании оценок и при уровне значимости α = 0,05.
7. Вычислить коэффициент детерминации
AntoshkinaIro4ka
: 28 мая 2018
300 руб.
Эконометрика
pianist12
: 10 февраля 2018
Линейная модель парной регрессии
Содержание
1. Основные понятия и определения
2 основные предпосылки регрессионного анализа (условия Гаусса-Маркова).
Список использованной литературы
В регрессионном анализе рассматривается односторонняя зависимость случайной переменной Y от одной (или нескольких) неслучайной независимой переменной Х. Такая зависимость Y от X (иногда ее называют регрессионной) может быть также представлена в виде модельного уравнения регрессии Yот X (1). При этом зависимую перем
pianist12
: 10 февраля 2018
50 руб.
Эконометрика
jaggy
: 6 апреля 2017
Курсовая работа. 2 вариант
Практическое занятие №1
«Знакомство с эконометрическим пакетом Econometric Views»
Практическое занятие №2
«Применение Eviews при построении и анализе линейной однофакторной модели регрессии»
Практическое занятие №3
«Применение Eviews при построении и анализе линейной
однофакторной модели регрессии»
Практическое занятие № 4.
«Применение Eviews при построении и анализе многофакторной модели регрессии. Выявление мультиколлинеарности и гетероскедастичности в модели. Провер
jaggy
: 6 апреля 2017
400 руб.
Эконометрика
jaggy
: 6 апреля 2017
Зачет. Вариант 26
Изучается зависимость цены на некоторый товар длительного пользования в магазинах немаленького города. Имеются данные о цене товара в 120 магазинах, а также такая дополнительная информация, как:
• Цена товара в соседних магазинах (оценена экспертами-маркетологами по ближайшим 5 магазинам, в которых продается такой же товар);
• Расстояние от магазина до ближайшей станции метро (условная дистанция до ближайшей станции метро по пешим маршрутам, считающимся удобными);
• Является л
jaggy
: 6 апреля 2017
550 руб.
Эконометрика
pendratata
: 30 января 2017
1. Постройте матрицу парных коэффициентов линейной корреляции. Выполните тест Фаррара–Глоубера на мультиколлинеарность.
2. Постройте линейную регрессионную модель цены автомобиля, обосновав отбор факторов. Оцените параметры модели.
3. Оцените качество построенной модели.
4. Упорядочите факторы по степени их влияния на изменение цены автомобиля.
5. Спрогнозируйте цену автомобиля с пробегом 150 тыс....
pendratata
: 30 января 2017
150 руб.
Другие работы
Культурология, Контрольная работа, Вариант №7
Галина7
: 24 сентября 2014
Тема: «Влияние новых технологий на искусство»
Оглавление
Введение
1 Искусство. Основные понятия
2 История искусства
3 Классификация искусств
4 Современное искусство
Заключение
Литература
Галина7
: 24 сентября 2014
100 руб.
Экзаменационная работа по дисциплине: Программное обеспечение инфокоммуникационных технологий. Билет №20
Roma967
: 9 февраля 2020
Билет №20
1. Модель OSI. Прикладной уровень
2. IP-адрес. Маска подсети
3. Провести сканирование сети 172.24.0.0/24. Осуществить перехват данных. Результат перенаправить в файл домашней директории
Roma967
: 9 февраля 2020
600 руб.
Механика жидкости и газа СПбГАСУ 2014 Задача 1 Вариант 26
Z24
: 28 декабря 2025
Закрытый резервуар с жидкостью плотностью ρж = 820 кг/м³ снабжен закрытым пьезометром, ртутным дифманометром и механическим манометром. Определить высоту поднятия ртути hрт в дифманометре и пьезометрическую высоту hx в закрытом пьезометре, если известны: показание манометра рм = (0,12 + 0,005·y) МПа и высоты h1 = (2,3 + 0,05·y) м, h2 = (1,3 + 0,05·z) м, h3 = (2,0 + 0,05·y) (рис. 1).
Z24
: 28 декабря 2025
150 руб.
Шнек запарника кормов ЗПК-4 (сборочный чертеж)
AgroDiplom
: 27 апреля 2022
Шнек выполняется с дополнительными протирочными лопастями, устанавливаемые в межвитковое пространство шнека.
ЗПК-4 – это запарник-смеситель который предназначен для запаривания кормосмеси. Состоит из рамы, на которой установлены мойка с вертикальным шнеком, запарный чан с выгрузным и мяльным транспортерами, а также электродвигателей с приводными устройствами водо - и пароподводящих систем. Принцип работы: продукт, поступающий в мойку, приводится в движение потоком воды, который создается вращен
AgroDiplom
: 27 апреля 2022
390 руб.
