Контрольная работа по дисциплине: Эконометрика. Вариант 08

Описание данных
Рассматривается модель линейной регрессии; Y — зависимая переменная; Xj — факторы регрессии; i — номер наблюдения; действуют стандартные предположения линейной регрессии
Фрагмент данных (первые 10 значений):
1 318,0728729 22,99965362 11,00085486 5,000551289
2 276,9334471 16,99907239 1,999827017 20,00127117
3 279,689303 19,99938517 -7,999612688 33,9955015
4 296,3182596 26,00003921 -7,001002884 10,99840266
5 294,3997056 20,99950479 9,000853481 17,00397088
6 301,8690372 23,00008778 12,99904024 21,9939134
7 296,2924727 17,9999218 7,999374068 7,003697108
8 277,5052715 14,9998296 1,998810715 17,00325177
9 272,1471965 13,001467 -3,000943399 34,99751011
10 266,9140221 22,99861812 3,99971973 23,00191488

Задание 1
Оценка параметров регрессии МНК, базовая «инференция» о модели (t-критерий, F-критерий), базовый анализ остатков модели.
1.1 Модель регрессии
1.2 Значимость каждого фактора в отдельности по t-критерию
1.3 Проверяем совместную значимость всех факторов по F-критерию
1.4 Проверим гетероскедастичность остатков
1.5 Проверим нормальность остатков

Задание 2
Проверка ряда гипотез о модели с помощью классических критериев, основанных на оценках регрессии МНК с ограничениями.
2.1. Проверим совместную значимость факторов X1, X3
2.2. Проведём тест Рамсея
2.3. Проверим постоянство коэффициентов тестом Чоу I формы
2.4. Проверим остатки на гетероскедастичность (тест Бреуша – Годфри – Пагана)

Зачет без замечаний!
Дата сдачи: февраль 2017 г.
Помогу с другим вариантом.

Выполняю работы на заказ по следующим специальностям:
МТС, АЭС, МРМ, ПОВТиАС, ПМ, ФиК и др.
E-mail: help-sibguti@yandex.ru