Выпускная квалификационная работа. Формирование и оценка портфеля ценных бумаг

Выпускная квалификационная работа.

Формирование и оценка портфеля ценных бумаг
Особое значение при инвестировании портфелей приобрела задача оценки рисков, с которой тесно связаны вопросы количественной оценки, систематизации, анализа, идентификации, и управления рисками. Объективная реальность развития современного финансового рынка свидетельствует о том, что на данном этапе возникает необходимость в новых подходах к формированию портфеля ценных бумаг, новых способах оценки рыночного риска в условиях неосуществимости долгосрочного и среднесрочного прогнозирования развития тенденций фондового рынка, а также необходимость в разработке новых методов аналитического и численного анализа построенных портфелей.
Цель работы – рассмотреть теоретические и практические аспекты оценки риска и доходности портфеля ценных бумаг.
Достижению поставленной цели способствовало решение следующих задач:
- изучить понятие и сущность финансовых инвестиций и определить их роль в экономике;
- проанализировать методики формирования оптимальной структуры портфеля;
- сформировать оптимальный портфель ценных бумаг.
Объект исследования - портфели ценных бумаг.
Предмет исследования - процесс формирования оптимального портфеля ценных бумаг.
При решении поставленных задач использованы современные компьютерные технологии, методы оптимизации, теории оптимального управления динамическими системами, математической статистики.

Год защиты 2017
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
Подразделение: Кафедра экономики и финансов (Э и Ф)
Научный руководитель: Мешков Алексей Александрович
Выполнение на заказ дипломных, курсовых и
контрольных для студентов ЗО, ДО и ускоренной формы обучения tokarev.const@yandex.ru