Кейс. Управление активами и пассивами коммерческого банка.
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Кейс-задание
Банку в соответствии со стратегическим планом развития, одобренным Советом Директоров, предстоит в следующем году обеспечить прирост собственного капитала в размере не менее 10 %. На заседании Правления банка между руководящими менеджерами выявились разногласия по поводу источников наращивания капитала. Иван Павлович, заместитель Председателя Правления банка, предлагает изучить целесообразность использования внешних источников: т.е. дополнительной эмиссии обыкновенных акций или субординированных долговых обязательств (облигаций). Петр Сергеевич, начальник финансового управления, настаивает на рассмотрении вопроса о возможности первоочередного использования внутренних источников финансирования прироста собственного капитала банка, т.е. прибыли. Он приводит аргументы, что этот способ является более дешевым и безопасным для действующих акционеров (в виде угрозы потери контроля). Одно из возра-жений Ивана Павловича сводятся к тому, что в случае финансирования при-роста капитала за счет прибыли, скорее всего, придется пойти на сокращение уровня выплачиваемых акционерам дивидендов. Петр предлагает провести соответствующие расчеты, используя следующие исходные данные. Прибыльность капитала (ЧП/К) в текущем году составляла -15%. В будущем году может быть обеспечена в размере 20% . Уровень дивидендов предлагается сохранить в размере 40%, следовательно, доля удерживаемой прибыли составит 60%.
Какой при этих условиях может быть обеспечен уровень коэффициента внутреннего роста капитала? Достаточен ли он для выполнения стратегического плана?
Петр Сергеевич дает на этот вопрос положительный ответ.
Задание. 1. Попробуйте с помощью расчетов обосновать позицию Петра Сергеевича, укажите ее сильные и слабые стороны?
2. Подумайте, за счет каких факторов может быть обеспечен в будущем году рост показателя ЧП/СК на 5%?
3. Решите, как быстро должны расти активы банка, чтобы текущее до-стигнутое соотношение капитала и его активов было сохранено?
4. Каковы могут быть комбинации ЧП/СК и доли удержания, чтобы обеспечить запланированный уровень внутреннего роста капитала? Укажите несколько вариантов.
Банку в соответствии со стратегическим планом развития, одобренным Советом Директоров, предстоит в следующем году обеспечить прирост собственного капитала в размере не менее 10 %. На заседании Правления банка между руководящими менеджерами выявились разногласия по поводу источников наращивания капитала. Иван Павлович, заместитель Председателя Правления банка, предлагает изучить целесообразность использования внешних источников: т.е. дополнительной эмиссии обыкновенных акций или субординированных долговых обязательств (облигаций). Петр Сергеевич, начальник финансового управления, настаивает на рассмотрении вопроса о возможности первоочередного использования внутренних источников финансирования прироста собственного капитала банка, т.е. прибыли. Он приводит аргументы, что этот способ является более дешевым и безопасным для действующих акционеров (в виде угрозы потери контроля). Одно из возра-жений Ивана Павловича сводятся к тому, что в случае финансирования при-роста капитала за счет прибыли, скорее всего, придется пойти на сокращение уровня выплачиваемых акционерам дивидендов. Петр предлагает провести соответствующие расчеты, используя следующие исходные данные. Прибыльность капитала (ЧП/К) в текущем году составляла -15%. В будущем году может быть обеспечена в размере 20% . Уровень дивидендов предлагается сохранить в размере 40%, следовательно, доля удерживаемой прибыли составит 60%.
Какой при этих условиях может быть обеспечен уровень коэффициента внутреннего роста капитала? Достаточен ли он для выполнения стратегического плана?
Петр Сергеевич дает на этот вопрос положительный ответ.
Задание. 1. Попробуйте с помощью расчетов обосновать позицию Петра Сергеевича, укажите ее сильные и слабые стороны?
2. Подумайте, за счет каких факторов может быть обеспечен в будущем году рост показателя ЧП/СК на 5%?
3. Решите, как быстро должны расти активы банка, чтобы текущее до-стигнутое соотношение капитала и его активов было сохранено?
4. Каковы могут быть комбинации ЧП/СК и доли удержания, чтобы обеспечить запланированный уровень внутреннего роста капитала? Укажите несколько вариантов.
Дополнительная информация
Решение кейса с оценкой отлично.
Похожие материалы
Управление активами и пассивами коммерческого банка
alfFRED
: 5 ноября 2013
Метки: возможных, обязательные, погашения, правила, работе, связанных, счете, условий, функционирования
Управление активами и пассивами (УАП) банка является одним из важнейших направлений финансового менеджмента. Суть УАП заключается в формировании и последующем регулировании структуры активов и пассивов баланса, которая обеспечивает достижение поставленных перед банком целей и задач.
Основными задачами УАП являются: управление кратко – и долгосрочной ликвидностью банка; поддержание и повышени
10 руб.
Практикум. Управление активами и пассивами коммерческого банка.
studypro3
: 20 июля 2018
Практическая работа по теме «Применение gap-анализа по оценке процентного риска банка»
Задание:
1. Проведите идентификацию процентного риска банка.
2. Определите выполнение условий для расчета процентного риска.
3. Оцените процентный риск и дайте обоснование результатам оценки.
3.1. На основании таблицы 1 сгруппируйте активы и пассивы банка на АЧП и ПЧП;
3.2. Рассчитайте ГЭП абсолютный, ГЭП накопленный, ГЭП относительный по каждому сроку погашения и вос-требования;
3.3. Определите чистый п
400 руб.
Контрольная работа. Вариант 3. Управление активами и пассивами коммерческого банка.
studypro3
: 20 июля 2018
1. Основные стратегии управления банковской ликвидностью
2. Рейтинговые оценки финансовой устойчивости банка
Задача. Банк имеет следующие показатели: совокупные активы 32 200 млн. руб., собственный капитал 8 800 млн.руб., ROA 0,011. Определите показатель ROE?
300 руб.
Управление активами, пассивами и ликвидностью коммерческого банка
Aronitue9
: 31 декабря 2011
Введение
Сущность ликвидности, активов и пассивов с точки зрения ликвидности
Содержание понятия ликвидности коммерческого банка и определяющие ее факторы
Управления активами и пассивами коммерческого банка, основные его задачи
Основные методы УАП (Управление активами и пассивами
Основные методы управления ликвидностью
Сущность и основные способы управления ликвидностью коммерческого банка
Перспективные модели управления ликвидностью
Современная оценка ликвидности банковской системы России
Заключ
20 руб.
Управление пассивами и активами коммерческого банка
Slolka
: 3 декабря 2013
Банк 1;
Банк 2;
Банк 3.
6. Сравнение полученных результатов;
7. Недостатки используемого метода;
8. Привлечение и размещение средств;
Заключение.
Для любой коммерческой организации характерна такая первостепенная цель как максимизация финансового результата (естественно, в первую очередь под финансовым результатом надо понимать прибыль коммерческой организации). Что касается коммерческого банка, то одним из условий данной цели является эффективное управление пассивами и активами банка. Вообще,
5 руб.
Кейс. Казнить нельзя помиловать. Решение кейса.
studypro
: 2 ноября 2016
КЕЙС «Казнить нельзя помиловать»
Исполнительный директор фирмы «Инженерные технологии» Николай Дружинин вступает в конфронтацию с руководителем компании Алексеем Ходовским, и тот намерен его уволить. Судьба Дружинина будет решаться на ближайшем совете директоров. Убежденный в своей правоте, Дружинин думает, как защитить себя.
Проблема
Четверг, 7 февраля, 16:10
Николай Дружинин вышел из ресторана «Dolce Vita» и закурил. В памяти всплыли строки из стихов давнишнего приятеля — пару дней назад он
500 руб.
Кейс 2. Кейс 5.Кейс 8. Судебная медицина и психиатрия
IVANOVA
: 4 июля 2019
Кейс № 2
При судебно-медицинском исследовании трупа в правой височной области головы обнаружена рана округлой формы диаметром 1,8 см с короткими радиальными надрывами. Вокруг раны имеется отложение копоти серого цвета на участке круглой формы размерами 6х6 см. При исследовании головы обнаружено повреждение в правой височной кости, где имеется дырчатый дефект конусовидной формы, основанием обращенный внутрь, диаметром на наружной костной пластинке 1,9 см, на внутренней - 2,1 см.
Также имеется вто
130 руб.
Кейс 1. Кейс 4. Юридическое делопроизводство
IVANOVA
: 4 июля 2019
Кейс 1. Какие ошибки допущены при удостоверении данного завещания?
Завещание
Город Серпухов Московской области 23 октября 2016 года
Я, гражданка Степанова Анна Александровна, находясь на излечении в Центральной больнице г. Серпухова, настоящим завещанием делаю следующее решение: все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы оно не заключалось и где бы не находилось, я завещаю Федоровой Клавдии Ивановне.
Приватизированную квартиру в г. Серпухов по ул. Ленина
130 руб.
Другие работы
Теплотехника КГАУ 2015 Задача 3 Вариант 65
Z24
: 5 февраля 2026
По стальной трубе, внутренний и внешний диаметры которой соответственно d1 и d2, и теплопроводность λ=40 Вт/(м·К), течет газ со средней температурой tг; коэффициент теплоотдачи от газа к стенке α1. Снаружи труба охлаждается водой со средней температурой tв; коэффициент теплоотдачи от стенки к воде α2.
Определить коэффициент теплопередачи k от газа к воде, тепловой поток q и температуры поверхностей трубы. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл. Определить также температуру вн
200 руб.
Теплотехника КемТИПП 2014 Задача Б-1 Вариант 41
Z24
: 19 января 2026
m кг воздуха с начальной температурой t1 сжимается от давления р1=0,1 МПа до давления р2. Сжатие происходит по изотерме, адиабате и политропе с показателем политропы n.
Определить для каждого из трех процессов сжатия конечную температуру воздуха, работу, отведенное тепло, изменение внутренней энергии и энтропии воздуха. Изобразить процессы сжатия в p,υ и T,s — диаграммах.
250 руб.
Механика жидкости и газа СПбГАСУ 2014 Задача 10 Вариант 60
Z24
: 2 января 2026
Определить напор перед стальным дюкером диаметром d мм, имеющем два поворота на угол α = (30 + 2·y)°, если расход Q = (1,3 + 0,1·z) м³/с; длина дюкера L = (25 + 2·y) = 33 м; температура воды t = 15 °C (рис. 10).
200 руб.
Тепломассообмен СЗТУ Задача 14 Вариант 46
Z24
: 24 февраля 2026
Выполнить тепловой расчет пароводяного кожухотрубного теплообменника, предназначенного для нагрева G1, т/ч воды от температуры t′в=10 ºС до t″в. Вода движется внутри латунных трубок диаметром dн/dвн=17/14; коэффициент теплопроводности латуни λ=85 Вт/(м·К). Греющий теплоноситель – сухой насыщенный пар давлением р движется в межтрубном пространстве. Скорость движения воды ω принять 1…2,5 м/c.
250 руб.