Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы
300 Эконометрика. Задачи. Вариант №2ID: 196413Дата закачки: 23 Ноября 2018 Продавец: vladslad (Напишите, если есть вопросы) Посмотреть другие работы этого продавца Тип работы: Задачи Описание: Задание 1 1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи. 2. Рассчитайте параметры уравнения показательной регрессии. 3. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации. 4. Дайте с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом. 5. Оцените с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений. 6. Оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования. 7. Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости =0,05. 8. Оцените полученные результаты, выводы оформите в аналитической записке. Таблица 1 – Исходные данные Район Доля денежных доходов, направленных на прирост сбережений во вкладах, займах и на покупку валюты, в общей сумме среднедушевого денежного дохода, %, у Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб., х Брянская обл. 6.9 289 Владимирская обл. 8.7 334 Ивановская обл. 6.4 300 Калужская обл. 8.4 343 Костромская обл. 6.1 356 Орловская обл. 9.4 289 Рязанская обл. 11.0 341 Смоленская обл. 6.4 327 Тверская обл. 9.3 357 Тульская обл. 8.2 352 Ярославская обл. 8.6 381 Задание 2 По 20 предприятиям отрасли были получены следующие результаты регрессионного анализа зависимости объема выпуска продукции у (млн. руб.) от численности занятых на предприятии x1 (чел.) и среднегодовой стоимости основных фондов x2 (млн. руб.): Таблица 4 – Исходные данные Коэффициент детерминации 0,81 Множественный коэффициент корреляции ??? Уравнение регрессии ln y = ??? + 0.48∙ln x1 + 0.62∙ln x2 Стандартные ошибки параметров 2 0.06 ??? t-критерий для параметров 1.5 ??? 5 Задание 1. Напишите уравнение регрессии, характеризующее зависимость y от х1, х2. 2. Восстановите пропущенные характеристики. 3. С вероятностью 0,95 постройте доверительные интервалы для коэффициентов регрессии. 4. Проанализируйте результаты регрессионного анализа. Задание 3 По данным, представленным в таблице, изучается зависимость индекса человеческого развития y от переменных: x1 – ВВП 1997 г., % к 1990 г.; x2 – расходы на конечное потребление в текущих ценах, % к ВВП; x4 – валовое накопление, % к ВВП. Таблица 5 – Исходные данные № п/п Страна Y X1 X2 X4 1 Австрия 0.904 115.0 75.5 25.2 2 Австралия 0.922 123.0 78.5 21.8 3 Белоруссия 0.763 74.0 78.4 25.7 4 Бельгия 0.923 111.0 77.7 17.8 5 Великобритания 0.918 113.0 84.4 15.9 6 Германия 0.906 110.0 75.9 22.4 7 Дания 0.905 119.0 76.0 20.6 8 Индия 0.545 146.0 67.5 25.2 9 Испания 0.894 113.0 78.2 20.7 10 Италия 0.900 108.0 78.1 17.5 11 Канада 0.932 113.0 78.6 19.7 12 Казахстан 0.740 71.0 84.0 18.5 13 Китай 0.701 210.0 59.2 42.4 14 Латвия 0.744 94.0 90.2 23.0 15 Нидерланды 0.921 118.0 72.8 20.2 16 Норвегия 0.927 130.0 67.7 25.2 17 Польша 0.802 127.0 82.6 22.4 18 Россия 0.747 61.0 74.4 22.7 19 США 0.927 117.0 83.3 18.1 20 Украина 0.721 46.0 83.7 20.1 21 Финляндия 0.913 107.0 73.8 17.3 22 Франция 0.918 110.0 79.2 16.8 23 Чехия 0.833 99.2 71.5 29.9 24 Швейцария 0.914 101.0 75.3 20.3 25 Швеция 0.923 105.0 79.0 14.1 Задание: 1. Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции. Рассчитайте коэффициенты множественной детерминации, используя в качестве зависимой переменной каждый фактор. Установите, какие факторы мультиколлинеарны. 2. Постройте уравнение множественной регрессии в линейной форме с полным набором факторов. 3. Оцените статистическую значимость уравнения регрессии и его параметров с помощью критериев Фишера и Стьюдента. 4. Отберите информативные факторы по пунктам 1 и 3. Постройте уравне¬ние регрессии со статистически значимыми факторами. Размер файла: 244 Кбайт Фаил: (.rar) ------------------- Обратите внимание, что преподаватели часто переставляют варианты и меняют исходные данные! Если вы хотите, чтобы работа точно соответствовала, смотрите исходные данные. Если их нет, обратитесь к продавцу или к нам в тех. поддержку. Имейте ввиду, что согласно гарантии возврата средств, мы не возвращаем деньги если вариант окажется не тот. -------------------
Коментариев: 0 |
||||
Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них. Опять не то? Мы можем помочь сделать! Некоторые похожие работы:Онлайн Тест 2 по дисциплине: Эконометрика.Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте - Тест 1 / Тест 2 / Тест 3 / Тест 4 / Тест 5 / Тест 6 / Итоговый тест / Компетентностный тест (верные ответы на тесты Синергия /МТИ / МОИ / МосАП) Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте - Итоговый тест / Компетентностный тест (ответы на тесты Синергия МТИ МОИ МосАП) Цифровая экономика > Тест 1 / Тест 2 / Итоговый тест (все ответы на тесты Синергия МТИ МосАП) Цифровая экономика - Тест 1 / Тест 2 / Итоговый тест ( ответы на тесты Синергия МТИ МосАП) Контрольная работа по дисциплине: Эконометрика. Вариант 06 Ответы на тест «Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте». МФПУ «Синергия», МТИ, МОИ, МОСАП Ещё искать по базе с такими же ключевыми словами. |
||||
Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! От 350 руб. за реферат, низкие цены. Спеши, предложение ограничено ! |
Вход в аккаунт:
Страницу Назад
Cодержание / Эконометрика / Эконометрика. Задачи. Вариант №2
Вход в аккаунт: