Тест. Эконометрика. 30 вопросов.

1.неиндентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением…
2. при сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют
3. для отражения влияния на структуру модели качественных переменных,если они наблюдаемы,применяют ….. переменные
4.двухшаговый МНК не применяется, если уравнение сверхидентифицируемо
5.негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то,что оценки коэффициентов модели не являются
6.белый шум –это
7.смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством –
8.при оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять ….
9.Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для проверки экономической значимости фактора
10.Критерий Стьюдента применяется для
-проверки независимости факторов уравнения
11.неверно утверждать,относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели,что МНК….
12.Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов,если ошибки модели
13.Критерий Фишера используется при проверке …
14.коэффициент при независимости переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает
15.Порядковое условие индентифицируемости структурного уравнения является
16.В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена …модель
17.Для отсутствия автокорреляции остатков характерно… постоянство математического ожидания остатков
18.нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит,что
19.В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена… модель
20.С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают
21.Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
22.Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по….
23.Эффективная оценка-это оценка
24.Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает,что…
25.Компонента временного ряда,отражающая влияние периодически действующих факторов,-это
26. Компонента временного ряда,отражающая влияние постоянно действующих факторов
27.неверный с точки зрения экономической теории,знак коэффициента линейного регрессионного уравнения
28.для проверки ряда на стационарность используется тест ….
29.Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того,что …
30.Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является