800

Контрольная работа и Лабораторные работы №1,2,3 по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Вариант №6

ID: 204488
Дата закачки: 11 Ноября 2019
Продавец: IT-STUDHELP (Напишите, если есть вопросы)
    Посмотреть другие работы этого продавца

Тип работы: Работа Лабораторная
Форматы файлов: Microsoft Word
Сдано в учебном заведении: СибГУТИ

Описание:
Тема:
6. Моделирование кредитных рисков.

Содержание
Введение 4
1. Кредитные риски и способы их минимизации 9
1.1 Риск отдельного заемщика 9
1.2 Риск кредитного портфеля 12
1.3 Основные способы и методы управления кредитным риском 14
2. Управление кредитными рисками в России и зарубежом 21
2.1 Российский опыт управления кредитным риском 21
2.1 Зарубежная практика управления кредитным риском 31
3. Качество кредитного портфеля банка как показатель эффективного управления банком кредитными рисками 39
3.1 Анализ кредитного портфеля на примере ПАО «Сбербанк России» 39
3.2 Оценка кредитных рисков в ПАО «Сбербанк России» 43
3.3 Разработка мероприятий по снижению кредитных рисков 47
Заключение 52
Список использованной литературы 55

Цель и задачи контрольной работы - более углубленное изучение и разработка какой-либо темы курса и отдельной управленческой проблемы, расширение профессионального кругозора студентов, а также приобретение и развитие навыков самостоятельной работы по управленческим проблемам.

В процессе подготовки и написания контрольной работы у студентов формируются навыки поиска и накопления информации, ее систематизации и обобщения, сбора и обработки фактического материала, его анализа и теоретического осмысления, логического изложения и аргументированного обоснования отстаиваемой концепции, умение делать выводы и формулировать практические рекомендации.

Написание контрольной работы позволяет в комплексе отработать разнообразные формы изучения курса, развить навыки творческого и самостоятельного подхода к изучению теории и ее практическому применению.

Структура контрольной работы, как правило, состоит из введения, основной части (три раздела) и заключения.

Во введении обязательно излагают: актуальность темы, объект и предмет изучения, цели и задачи работы.

Во введении желательно также дать краткий аналитический обзор литературы по теме, выразить к ней собственное отношение и сформулировать основные положения, рассмотренные в работе.

В первом разделе дают теорию вопроса: исходные понятия, с помощью которых раскрывается тема, структура и функции исследуемого явления, его типология. Возможен анализ состояния исследуемой проблемы в науке: исторический экскурс и современные подходы.

Во втором разделе обобщают опыт практического риск - менеджмента, как российского, так и зарубежного.

Необходимо проанализировать практику управления рисками и сопоставить ее реальное состояние с тем, что предлагает теория риск - менеджмента. Желательно обращение к управленческому опыту своего региона. Источником информации могут быть газеты, журналы, монографии, статистическая информация.

Третий раздел посвящают поиску резервов и путей совершенствования рассмотренных во втором разделе аспектов риск - управленческой деятельности, продумывают предложения по повышению ее эффективности. Допускается обращение к зарубежному опыту по теме исследования.

При изложении каждого раздела (теоретического, практического и рекомендательного) возможно введение параграфов, что позволяет более детально и тщательно раскрыть тему. Однако не следует утяжелять отдельные разделы параграфами, их максимальное число не должно превышать 3-4 в теоретической части и 2-3- в практической и рекомендательной. Последний раздел может быть представлен и без расчленения на параграфы.

Заключение должно содержать выводы по всем разделам работы: теории вопроса; практике управления; предложениям и рекомендациям по совершенствованию риск -управленческой деятельности.

Выводы пишут тезисно - не более 4-5 обобщающих пунктов, подводящих итог выполнению работы. Здесь не должны приводиться данные и теоретические положения, о которых не шла речь при раскрытии темы. Заключение должно содержать общие выводы и рекомендации, а также собственное отношение студента к теме, ее месту в теоретическом и практическом риск - менеджменте, в будущей деятельности руководителя.




Лабораторная работа № 1

Тема1: Выбор альтернатив в условиях риска
Задание: Сравните распределения по критериям стохастического доминирования первого и второго порядка. Вычислите и сопоставьте математические ожидания и дисперсии. Выводы о ваших предпочтениях.
X1 100 200 400 500 600 и X2 300 350 450 500 1000

P 0,25 0,2 0,1 0,2 0,25 P 0.1 0.3 0.45 0.1 0.05

Работа одинакова для всех вариантов.

Рекомендации к выполнению:
1. С начала надо подсчитать математические ожидания и дисперсии случайных величин X1 и X2 по формулам теории вероятностей для дискретного случая.
2. Затем используя определения стохастиче­ского доминирования первого и второго порядка рассчитать также для дискретного случая сравнительные характеристики случайных величин.
3. Сформулируйте выводы о ваших предпочтениях альтернатив Х1 или Х2 отдельно по каждому критерию сравнения.

Тема 2: Определение капитала под риском и оптимальной доли вложений в актив
Задание 1: Определить VaR – капитал под риском (S=100 000$) позиции инвестора, - убытки "в наихудшем случае" вследствие изменчивости доходности двух ценных бумаг, если σ1 = 2%, σ2= 4%, ρ = 0.5, γ = 0,99. Дать экономический смысл.

Работа одинакова для всех вариантов.

Рекомендации к выполнению:
1. Следовать за логикой примера разобранного в лекции и воспользоваться формулой:
2. Дать содержательный, экономический смысл полученного результата.

Задание 2: Инвестор формирует свой портфель из двух активов, доллара и евро, так, чтобы минимизировать DEaR (дневной VaR). Предположим, что для периода в один день σ1=0,5%, σ2 =1,5%, ρ = 0,5. Найти в* — оптимальную долю вложений в доллар.

Работа одинакова для всех вариантов.

Рекомендации к выполнению:
1. Воспользоваться формулой логикой
Математическое ожидание доходности mr=br1 + (1-b)r2, где m1 и m2 — математические ожидания r1* и г2* соответственно. Среднее квадратиче­ское отклонение r* есть ’ где σ1, и σ2— средние квадратические отклонения r1* и r2* соответственно, ρ — коэффициент корреляции r1* и r2*. Чтобы найти оптимальное b = b*, нужно подставить выражения для mr и σr как функции от b в (5, см. лекцию), а затем найти максимум по b стандартными методами математического анализа.



Лабораторная работа № 2

Тема: Измерение отношения к риску
Задание: Вы долгое время вели наблюдение за тем, как ваши друзья А, В и С принимают решения в условиях риска. Вы пришли к результатам, что эта троица имеет следующие функции полезности:

• А: U(x) = ex - 4,
• В: U(x) = 3+ 4000 x - 0.004 x2,
• С: U(x) = 500 + 2x.

Как бы вы описали отношение к риску своих друзей?
Работа одинакова для всех вариантов.
Рекомендации к выполнению:
Необходимо воспользоваться индексом абсолютного неприятия риска Эрроу— Пратта:
Индексом абсолютного неприятия риска Эрроу— Пратта назы­вается величина
Если и’ >0, и"(х) <0, то rи>0. Величина rи характеризует сте­пень неприятия риска, демонстрируемого лицом с данной функцией полезности денег и. Чем эта величина больше, тем это лицо «сильнее» не любит риск.
Полезно также рассчитать индекс относительного неприятия риска
Провести сравнительный анализ результатов расчётов и их проранжировать.


Тема: Построение оптимального портфеля активов
Задание: Инвестор может беспроцентно ссужать или занимать деньги (r0 = 0, x0 - без ограничения на знак), а кроме того, он имеет возможность вложиться под рисковую ставку Rr с характеристиками mr = 2, ог2 = 4. Очевидно, что брать деньги в долг под рисковую ставку Rr (short-sale), чтобы беспроцентно держать их у себя, - бессмысленно, то есть хг = 1 – x0 &#8805;0. Отношение индивида к риску за­дано уровневой функцией полезности U (m,&#963;) = m – 0.5&#963;2. Найти:

1. Оптимальный портфель.
2. Дать графическую иллюстрацию решения задачи с помощью карты кривых безразличия U (m,&#963;) =С, найденного оптимального портфеля с точкой касания кривой безразличия и эффективной траектории.

Рекомендации к выполнению:
Использовать соотношения (4-5) лекционного материала и логику разобранного примера.




Лабораторная работа № 3

Тема: Определение дюраций и построение иммунизированного портфеля

Задание: Инвестор может воспользоваться двумя различными выпусками облигаций - А и В.

Облигации А имеют период созревания 3 года, и их рыночная цена составляет 1000$, номинал - 1050$, годовой купон - 90$. Облигации В имеют период созревания 1 год, рыночную цену – 900$., номинал – 1070$. и купон 80$. Банковская ставка – 15%. Деньги вкладываются сроком на два года.

Определить дюрации и пропорции между облигациями А и B, которые дают возможность компенсировать одни потери за счёт других приобретений. Дать экономический смысл.

Рекомендации к выполнению:

Следовать методическим рекомендациям сосредоточенным в разобранных примерах пп 15-16

Комментарии: Уважаемый студент, дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций
Вид работы: Лабораторная работа 1-3
Оценка:Зачет
Дата оценки: 02.11.2019
Рецензия:Уважаемый ,

Уважаемый студент, дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций
Вид работы: Контрольная работа
Оценка:Зачет
Дата оценки: 06.11.2019
Рецензия:Уважаемый ,

Канев Валерий Семенович

Помогу с вашим вариантом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com

Размер файла: 164,2 Кбайт
Фаил: (.rar)
-------------------
Обратите внимание, что преподаватели часто переставляют варианты и меняют исходные данные!
Если вы хотите, чтобы работа точно соответствовала, смотрите исходные данные. Если их нет, обратитесь к продавцу или к нам в тех. поддержку.
Имейте ввиду, что согласно гарантии возврата средств, мы не возвращаем деньги если вариант окажется не тот.
-------------------

Скачать

Добавить в корзину

Занесено в корзину

    Скачано: 2         Коментариев: 0

Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Опять не то? Мы можем помочь сделать!

Некоторые похожие работы:

К сожалению, точных предложений нет. Рекомендуем воспользоваться поиском по базе.