Теория риска и моделирование рисковых ситуаций

Билет №12 12. Модель задачи оптимизации рискового портфеля =============================================

Контрольная работа по дисциплине: «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций» Тема контрольной работы 7. Моделирование операционных рисков!!!!!!!!!!!!! Содержание: Введение 1. Теоретические аспекты управления операционными рисками в коммерческих банках 1.1 Понятие и классификация банковских рисков 1.2 Сущность и особенности возникновения операционного риска 1.3 Процесс управления операционными рисками 2. Практика управления операционными рисками в банковской сфере в России и зарубеж

Лабораторная работа No 1 Тема 1. Выбор альтернатив в условиях риска Задание: Сравните распределения по критериям стохастического доминирования первого и второго порядка. Вычислите и сопоставьте математические ожидания и дисперсии. Выводы о ваших предпочтениях. X1 100 200 400 500 600 и X2 300 350 450 500 1000 P 0,25 0,2 0,1 0,2 0,25 P 0.1 0.3 0.45 0.1 0.05 Тема 2: Определение капитала под риском и оптимальной доли вложений в актив Задани

Курсовая работа Задание на выполнение курсовой работы Цель и задачи курсовой работы - более углубленное изучение и разработка какой-либо темы курса и отдельной управленческой проблемы, расширение профессионального кругозора студентов, а также приобретение и развитие навыков самостоятельной работы по управленческим проблемам. В процессе подготовки и написания курсовой работы у студентов формируются навыки поиска и накопления информации, ее систематизации и обобщения, сбора и обработки фактическо

Экзамен по дисциплине: «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций» 14. Рыночный портфель. Уравнение равновесного рынка. Линия рынка капитала!!!!!!!!!!!!!!!! =======================================

Лабораторная работа No 1 Тема 1. Выбор альтернатив в условиях риска Задание: Сравните распределения по критериям стохастического доминирования первого и второго порядка. Вычислите и сопоставьте математические ожидания и дисперсии. Выводы о ваших предпочтениях. X1 100 200 400 500 600 и X2 300 350 450 500 1000 P 0,25 0,2 0,1 0,2 0,25 P 0.1 0.3 0.45 0.1 0.05 Тема 2: Определение капитала под риском и оптимальной доли вложений в актив Задани

23. Моделирование и анализ неопределённости методом сценариев Содержание Введение 4 1. Теоретические основы метода сценариев 7 1.1 Понятие метода сценариев 7 2.2 Этапы составления сценариев 10 1.3 Методы типа сценариев 11 2. Практическое применение моделирования и анализа неопределённости методом сценариев 16 2.1 Практическое применение метода сценариев за рубежом 16 2.2 Практическое применение метода сценариев в России 20 3. Особенности процесса подготовки, принятия и реализации управленчески

23. Моделирование и анализ неопределённости методом сценариев Содержание Введение 4 1. Теоретические основы метода сценариев 7 1.1 Понятие метода сценариев 7 2.2 Этапы составления сценариев 10 1.3 Методы типа сценариев 11 2. Практическое применение моделирования и анализа неопределённости методом сценариев 16 2.1 Практическое применение метода сценариев за рубежом 16 2.2 Практическое применение метода сценариев в России 20 3. Особенности процесса подготовки, принятия и реализации управленчески

Вариант №3 Тема: Измерение и моделирование рисков информационной безопасности. Содержание Введение 3 1. Информационные риски: сущность, классификация, методы анализа и управления рисками 5 1.1 Сущность информационных рисков 6 1.2 Классификация информационных рисков 9 1.3 Методы анализа рисков 14 1.4 Методы управления рисками 20 2. Управление рисками информационной безопасности в России и зарубежом 25 2.1 Российский опыт управления рисками информационной безопасности 25 2.2 Зарубежная практика

Тема: 6. Моделирование кредитных рисков. Содержание Введение 4 1. Кредитные риски и способы их минимизации 9 1.1 Риск отдельного заемщика 9 1.2 Риск кредитного портфеля 12 1.3 Основные способы и методы управления кредитным риском 14 2. Управление кредитными рисками в России и зарубежом 21 2.1 Российский опыт управления кредитным риском 21 2.1 Зарубежная практика управления кредитным риском 31 3. Качество кредитного портфеля банка как показатель эффективного управления банком кредитными рисками

Лабораторная работа No 1 Тема1: Выбор альтернатив в условиях риска Задание: Сравните распределения по критериям стохастического доминирования первого и второго порядка. Вычислите и сопоставьте математические ожидания и дисперсии. Выводы о ваших предпочтениях. X1 100 200 400 500 600 и X2 300 350 450 500 1000 P 0,25 0,2 0,1 0,2 0,25 P 0.1 0.3 0.45 0.1 0.05 Работа одинакова для всех вариантов. Рекомендации к выполнению: 1. С начала на

Задачи для самостоятельного решения по теме 1 «Основные понятия и методы» 1. Приведите примеры проблемных ситуаций в следующих предметных областях: 2. Определите цели для принятых проблем предыдущей задачи и постройте дерево целей в каждом случае. 3. Приведите и обсудите свои примеры достижимых и недостижимых субъективных целей. 4. Укажите ЛПР (если необходимо, и аппарат ЛПР) на всех уровнях каждого дерева целей из предыдущей задачи. 5. Какие ресурсы необходимы для достижения целей: 6. Приведи

Тема Принятие решения в условиях определенности 1. Руководителю необходимо принять решение Директор предприятия желает заключить договор с подрядчиками на ремонтные работы. Ему предлагают свои услуги четыре компании, которые условно обозначим А, В, С. Для выбора стороны по договору директор выделяет несколько критериев. В первую очередь важна стоимость обслуживания, гарантийные обязательства и прочие накладные расходы, которые в совокупности назовем «Финансовые условия», директор считает их вес

Ситуационная (практическая) задача. Финансовая компания заключила сделку по покупке ценных бумаг с контрагентом, имеющим кредитный рейтинг B. Рейтинг B соответствует предельной вероятности дефолта в течение любого конкретного рабочего дня 0,15%. Условия расчетов следующие: Дата сделки: дата выполнения РГР. Плановая дата оплаты: дата выполнения РГР (оплата при заключении сделки) Плановая дата поставки ценных бумаг: дата сделки + 10 рабочих дней. Цена 1 акции: цена закрытия в дату сделки – 5% Коли