Современные методы сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.фэ_БАК (верные ответы на тест Синергия МОИ МТИ МосАП)

Современные методы сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных - Итоговый тест

Результат 100 баллов из 100.

Современные методы сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.фэ_БАК
1. Занятие 1
2. Занятие 2



1. Значение коэффициента детерминации рассчитывается как отношение дисперсии результативного признака, объясненной регрессией, к ... дисперсии результативного признака.
Тип ответа: Текcтовый ответ
2. Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями ...
Тип ответа: Текcтовый ответ
3. Имеется матрица парных коэффициентов корреляции: _ y х1 х2 х3; у 1 _ _ _; х1 -0,782 1 _ _; х2 0,451 0,564 1 _; х3 0,842 -0,873 0,303 1. Какой фактор НЕ следует включать в модель множественной регрессии?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• х1;
• х2;
• x3;
• y.
4. Имеется матрица парных коэффициентов корреляции: _ y х1 х2 х3; у 1 _ _ _; х1 -0,782 1 _ _; х2 0,451 0,564 1 _; х3 0,842 -0,873 0,303 1. Между какими факторами наблюдается коллинеарность:
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• y и x3;
• x1 и x3;
• x2 и x3;
5. Какое значение не может принимать парный коэффициент корреляции:
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• 0,973;
• 0,005;
• 1,111;
• 0,721.
6. К ошибкам выборки относятся:
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• неоднородность данных в исходной статистической совокупности;
• неправильный выбор структуры математической функции для объясненной части уравнения регрессии;
• недоучет в уравнении регрессии какого-либо существенного фактора;
• округление данных при сборе исходной информации

7. К ошибкам измерения относятся:
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• неоднородность данных в исходной статистической совокупности;
• неправильный выбор структуры математической функции для объясненной части уравнения регрессии;
• недоучет в уравнении регрессии какого-либо существенного фактора;
• округление данных при сборе исходной информации
8. К ошибкам спецификации относятся:
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
• неоднородность данных в исходной статистической совокупности;
• неправильный выбор структуры математической функции для объясненной части уравнения регрессии;
• недоучет в уравнении регрессии какого-либо существенного фактора;
• округление данных при сборе исходной информации.
9. Какой критерий используют для оценки значимости коэффициента детерминации:
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• F-критерий Фишера;
• t-критерий Стьюдента;
• критерий Пирсона;
• критерий Дарбина-Уотсона.
10. Какой критерий используют для оценки значимости коэффициента корреляции:
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• F-критерий Фишера;
• t-критерий Стьюдента;
• критерий Пирсона;
• критерий Дарбина-Уотсона.
11. Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели:
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• ln y = ln 5 + 2 ln x + ln u;
• y = ln y + 5 +2ln x;
• y = ln 5 + 2 Inx + ln u;
• ln y = 5 + 2x + u.
12. Определите правильную последовательность условия дополнительного включения фактора в модель: «При дополнительном включении во множественную регрессию новой объясняющей переменной...»
Тип ответа: Сортировка
• 1 коэффициент детерминации;
• 2 должен/должна возрастать.
• 3 остаточная дисперсия;
• 4 должен/должна уменьшаться;

13. При построении модели множественной регрессии предварительно проводят исследование факторных переменных на коллинеарность и мультиколлинеарность. Считается, что две переменные явно коллинеарны, если соответствующий парный коэффициент корреляции удовлетворяет условию:
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• rxy≥0,5;
• rxy≥1;
• rxy≥0,3;
• rxy≥0,7.

14. При верификации модели регрессии получены следующие результаты:
Коэффициент корреляции 0,87
Коэффициент детерминации 0,76
Средняя ошибка аппроксимации 0,059
Расчетное значение статистики Фишера 22,81
Соответствующее критическое значение критерия Фишера 3,68
укажите верный вывод.
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• построенное уравнение регрессии объясняет 87% вариации зависимой переменной;
• средняя ошибка аппроксимации не превышает установленного предела в 15%, что свидетельствует о хорошем качестве модели;
• расчетное значение критерия Фишера превышает соответствующее табличное (критическое) значение. Найденное уравнение регрессии статистически надежно.
• регрессия установила наличие тесной обратной связи между признаками x и y.

15. Расположите в правильной последовательности этапы проведения корреляционно-регрессионного анализа.
Тип ответа: Сортировка
• 1 Разделение признаков на факторные и результативные. Выбор наиболее существенных признаков для их дальнейшего исследования и включения в корреляционную модель.
• 2 Предварительная оценка формы уравнения регрессии.
• 3 Вычисление коэффициентов регрессии и их смысловая интерпретация
• 4 Расчет теоретически ожидаемых (рассчитанных по уравнению регрессии) значений результативного признака.
• 5 Определение и сравнительный анализ дисперсий: общей, факторной и остаточной. Оценка тесноты связи между признаками, включенными в регрессионную модель.
• 6 Общая оценка качества модели, отсев несущественных (или включение дополнительных факторов).
16. Сколько степеней свободы в выборке поглощает оценивание каждого параметра в уравнении регрессии?
Тип ответа: Текcтовый ответ
17. Укажите характеристики, используемые в качестве меры точности модели регрессии:
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
• средняя абсолютная ошибка;
• остаточная дисперсия;
• коэффициент корреляции;
• средняя относительная ошибка аппроксимации;
• коэффициент вариации.

18. Уравнению регрессии yx=2,88-0,72x1-1,51x2 соответствует множественный коэффициент корреляции Ry=0,84. Укажите, какая доля вариации результативного показателя у (в %) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными x1 и x2:
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• 70,6;
• 16,0;
• 84,0;
• 29,4.
19. Уравнение множественной регрессии имеет вид: yx = −27,16 + 1,37х1 − 0,29х2. Параметр, равный 1,37, означает следующее:
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• при увеличении x1 на одну единицу своего измерения, переменная y увеличится на 1,37 единиц своего измерения;
• при увеличении x1 на одну единицу своего измерения при фиксированном значении фактора x2 переменная y увеличится на 1,37 единиц своего измерения;
• при увеличении x1 на 1,37 единиц своего измерения при фиксированном значении фактора x2 переменная y увеличится на одну единицу своего измерения.

20. Финансовая устойчивость предприятия характеризуется k=8 показателями. В результате расчетов получены собственные значения трех первых главных компонент: 21 = 4,0; 12 = 1,6 и 23 = 0,8. Чему равен относительный вклад двух первых главных компонент (в %)?
Тип ответа: Текcтовый ответ

21. Фиктивной переменными в уравнении множественной регрессии могут быть:
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
• количественные переменные;
• экономические показатели, выраженные в стоимостном измерении;
• качественные переменные, преобразованные в количественные;
• переменные, исходные значения которых не имеют количественного значения.

Тест с верными ответами 100 баллов из 100.