Анализ и прогнозирование рыночных рисков 10 вопросов

1. Риск, который характеризуется низким уровнем, находящимся в пределах допустимых отклонений естественного уровня, называется:
- чрезмерный риск
- приемлемый риск
- пренебрежимый риск
- предельно допустимый риск

2. Максимальный уровень риска, который не должен увеличиваться, независимо от ожидаемой прибыли имеет значение:
- пренебрежимый риск
- чрезмерный риск
- приемлемый риск
- предельно допустимый риск

3. Оценка уровня риска, который не превысит возможные потери с заданной вероятностью в течение определенного временного периода, выраженный в базовой валюте называется:
- β-коэффициент
- Var
- α коэффициент
- предельная дисперсия

4. Если распределение прибыли предполагается нормальным, чем тогда обычно измеряется риск:
- стандартное отклонение
- математическое ожидание
- ковариация
- средняя

5. Сколько будет показателей ковариации в портфеле из 10 ценных бумаг:
- 9
- 90
- 10
- 45


6. Определите годовую доходность акций, если средняя ежемесячная доходность равна 1,6 %:
- 16%
- 18%
- 24%
- 21%

7. Сколько будет различных показателей ковариации в портфеле из 5 ценных бумаг:
- 20
- 10
- 4
- 5

8. «Агрессивная» позиция – это покупка ценных бумаг с β-коэффициентом:
- меньше нуля
- равным нулю
- больше 1
- меньше 1

9. Чему равна ожидаемая прибыль от портфеля ценных бумаг, который включает три ценные бумаги А,В,С, если прибыль по каждой ценной бумаге равна 5%, 7%, 8% соответственно. В ценные бумаги А и В вложены по 40% финансовых средств, а в ценную бумагу С – 20% финансовых средств:
- 6,67%
- 6,22%
- 2,13%
- 6,4%

10. Изменение в дисперсии всего портфеля ценных бумаг в результате небольших изменений во вкладах k называется:
- несмещенная дисперсия
- выборочная дисперсия
- предельная дисперсия
- смещенная дисперсия

2024/2025 учебный год, НА ОТЛИЧНО