Построение и эконометрический анализ однофакторной и многофакторной регрессионной моделей.

СОДЕРЖАНИЕ
Часть 1
Часть 2
Список литературы
Приложение 1 Таблица значений F-критерия Фишера
Приложение 2 Критические значения t-критерия Стьюдента
Приложение 3 Значения статистик Дарбина-Уотсона
 
ЧАСТЬ 1. Построить однофакторную модель зависимости результативного признака от факторного признака в соответствии с вариантами заданий.
1) Определить значения описательных статистик для факторного и результативного признаков (среднее, дисперсия, мода, медиана) и объяснить их.
2) Построить диаграмму рассеяния зависимой и независимой переменных. Сделать предположение о форме зависимости или об отсутствии зависимости. Проинтерпретировать эти предположения содержательно, с экономической точки зрения.
3) Рассчитать коэффициент корреляции и сделать вывод о силе и направлении связи.
4) Оценить значимость коэффициента корреляции (с помощью критерия Стъюдента).
5) Рассчитать коэффициент детерминации и объяснить его смысл.
6) Построить уравнение регрессии. Прокомментировать смысл коэффициентов регрессии.
7) Оценить значимость коэффициентов регрессии (с помощью критерия Стъюдента).
8) Оценить адекватность модели в целом (с помощью критерия Фишера).
9) Построить график остатков и проанализировать его.
10) Подтвердить либо опровергнуть свои предположения о наличии автокорреляции, рассчитав критерий Дарбина-Уотсона.
ЧАСТЬ 2. Для данных части 1 рассчитать параметры нелинейных функций зависимости y от x и оценить каждую модель с помощью средней ошибки аппроксимации и индекса корреляции. Выбрать наилучшую с точки зрения этих показателей модель. Использовать следующие функции:
а) Линейную y=a+bx;
б) Степенную y=axb;
в) Показательную y=abx;
г) Равностороннюю гиперболу y=a+b/x.

2012г.