Модели выбора оптимального портфеля ценных бумаг

Портфельный анализ

Выбор оптимального портфеля

Границы местоположения портфелей

Рыночная модель

1.4 Графическое представление рыночной модели

1.5 Диверсификация

2 Модель Марковица

2.1 Определение состава оптимального портфеля

3 Метод, основанный на рыночной модели

Введение

Основная задача, которую необходимо решить при фор­мировании портфеля ценных бумаг, — распределение инвестором опре­деленной денежной суммы по различным альтернативным вложениям (например, акции, облигации, наличные деньги и др.) так, чтобы наи­лучшим образом достичь своих целей.

Портфель ценных бумаг — совокупность ценных бумаг, принадле­жащих физическому или юридическому лицу, выступающая как целост­ный объект управления, имеющая своей целью улучшать условия инве­стирования, придав данной совокупности такие инвестиционные харак­теристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценой бумаги и возможны только при их комбинации.