Лабораторная работа №4 по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций семестр 6-й, вариант 7-й
-
Категории:
Теория риска и моделирование рисковых ситуаций, СибГУТИ, Работа Лабораторная
-
Добавлен:
22.09.2015
-
Размер:
45 KB
-
Покупок:
14
-
Добавил:
saharok
Написать сообщение
Скачать
Состав работы
|
Теория риска ЛР №4.doc
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Тема: Построение оптимального портфеля активов
Задание: Инвестор может беспроцентно ссужать или занимать деньги ( , - без ограничения на знак), а кроме того, он имеет возможность вложиться под рисковую ставку с характеристиками , . Очевидно, что брать деньги в долг под рисковую ставку (short-sale), чтобы беспроцентно держать их у себя, - бессмысленно, то есть . Отношение индивида к риску задано уровневой функцией полезности . Найти:
1. Оптимальный портфель.
2. Дать графическую иллюстрацию решения задачи с помощью карты кривых безразличия , найденного оптимального портфеля с точкой касания кривой безразличия и эффективной траектории.
Задание: Инвестор может беспроцентно ссужать или занимать деньги ( , - без ограничения на знак), а кроме того, он имеет возможность вложиться под рисковую ставку с характеристиками , . Очевидно, что брать деньги в долг под рисковую ставку (short-sale), чтобы беспроцентно держать их у себя, - бессмысленно, то есть . Отношение индивида к риску задано уровневой функцией полезности . Найти:
1. Оптимальный портфель.
2. Дать графическую иллюстрацию решения задачи с помощью карты кривых безразличия , найденного оптимального портфеля с точкой касания кривой безразличия и эффективной траектории.
Дополнительная информация
Оценка:Зачет
Дата оценки: 19.09.2015
Проверил: Канев Валерий Семенович
Дата оценки: 19.09.2015
Проверил: Канев Валерий Семенович
Похожие материалы
Лабораторная работа №3 по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций семестр 6-й, вариант 7-й
saharok
: 22 сентября 2015
Тема: Измерение отношения к риску
Задание: Вы долгое время вели наблюдение за тем, как ваши друзья A, B и C принимают решения в условиях риска. Вы пришли к результатам, что эта троица имеет следующие функции полезности:
Как бы вы описали отношение к риску своих друзей?
saharok
: 22 сентября 2015
99 руб.
Лабораторная работа №1 По дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций семестр 6-й, вариант 7-й
saharok
: 22 сентября 2015
Тема: Выбор альтернатив в условиях риска
Задание: Сравните распределения по критериям стохастического доминирования первого и второго порядка. Вычислите и сопоставьте математические ожидания и дисперсии. Выводы о ваших предпочтениях.
X1 100 200 400 500 600
P 0,25 0,2 0,1 0,2 0,25
X2 300 350 450 500 1000
P 0,1 0,3 0,45 0,1 0,05
saharok
: 22 сентября 2015
99 руб.
Лабораторная работа №2 по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций семестр 6-й, вариант 7-й
saharok
: 22 сентября 2015
Тема: Определение капитала под риском и оптимальной доли вложений в актив.
Задание 1: Определить VaR – капитал под риском (S=100000$) позиции инвестора, - убытки «в наихудшем случае» вследствие изменчивости доходности двух ценных бумаг, если 2% , 4% , 0,5 , 0,99. Дать экономический смысл.
saharok
: 22 сентября 2015
99 руб.
Лабораторная работа №5 по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций семестр 6-й, вариант 7-й
saharok
: 22 сентября 2015
Тема: Определение дюраций и построение иммунизированного портфеля
Задание: Инвестор может воспользоваться двумя различными выпусками облигаций - А и В.
Облигации А имеют период созревания 3 года, и их рыночная цена составляет 1000$, номинал - 1050$, годовой купон - 90$. Облигации В имеют период созревания 1 год, рыночную цену – 900$., номинал – 1070$. и купон 80$. Банковская ставка – 15%. Деньги вкладываются сроком на два года.
Определить дюрации и пропорции между облигациями А и B, которые дают
saharok
: 22 сентября 2015
99 руб.
Лабораторная работа №4 по дисциплине: «Физика». Вариант №7.
ДО Сибгути
: 5 февраля 2016
Лабораторная работа по физике.
На тему: «Изучение температурной зависимости электропроводности полупроводников».
Цель работы
Изучить зависимость электропроводности полупроводникового образца от температуры. Определить ширину запрещенной зоны
Контрольные вопросы
1. Вывести формулу для собственной электропроводности полупроводника.
2.Почему для проверки температурной зависимости электропроводности полупроводников строится график зависимости lns от 1/T.?
3. Вывести формулу для вычисления ширины за
ДО Сибгути
: 5 февраля 2016
70 руб.
Лабораторная работа №4 по дисциплине: Физика. Вариант: №7
lebed-e-va
: 30 марта 2015
Лабораторная работа 6.8
Изучение температурной зависимости электропроводности
полупроводников
1. Цель работы
Изучить зависимость электропроводности полупроводникового образца от температуры. Определить ширину запрещенной зоны
2. Краткие теоретические сведения
Электропроводностью материалов называется величина, обратная удельному сопротивлению.
lebed-e-va
: 30 марта 2015
100 руб.
Лабораторная работа №4 по дисциплине: Архитектура ЭВМ. Вариант 7
Roma967
: 21 мая 2025
Лабораторная работа №4
«Исследование арифметических операций»
1. Цель работы
Получение практических навыков использования операций сложения, вычитания и умножения; освоение использования окон Module и Inspect программы TURBO DEBUGGER.
2. Задание
2.1. Изучить методические указания.
2.2. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
2.3. Проанализировать приведенную ниже программу PROG4, написать комментарии ко всем командам сегмента кода, указав при этом тип используемых операндов и способ адресац
Roma967
: 21 мая 2025
400 руб.
Лабораторная работа № 4 по дисциплине: Вычислительная математика. Вариант №7
Jack
: 28 ноября 2014
Лабораторная работа № 4
Известно, что функция удовлетворяет условию при любом x. Измерительный прибор позволяет находить значения с точностью 0.0001. Найти наименьшую погрешность, с которой можно найти по приближенной формуле: .
Рассчитать шаг для построения таблицы значений функции, которая позволит вычислить значения с наименьшей погрешностью.
Составить программу, которая
1. Выводит таблицу значений функции с рассчитанным шагом h на интервале [c – h, c + 21h].
2. По составленной таблиц
Jack
: 28 ноября 2014
250 руб.
Другие работы
Контрольная работа №2 по дисциплине: Электромагнитные поля и волны. Вариант №7. (4-й семестр)
Jack
: 27 марта 2013
Задача №1: Плоская электромагнитная волна с частотой f падает по нормали из вакуума на границу раздела с реальной средой. Параметры среды: Ea=E0**E, ma=m0*m, удельная проводимость q. Амплитуда напряженности электрического поля Em.
1. Определить амплитуду отраженной волны.
2. Определить амплитуду прошедшей волны.
3. Определить значение вектора Пойнтинга отраженной волны.
4. Определить значение вектора Пойнтинга прошедшей волны.
5. Определить коэффициент стоячей волны.
6. Вычислить расстояние
Jack
: 27 марта 2013
230 руб.
Финансовый менеджмент: принципы, задачи, основные концепции
evelin
: 8 января 2014
1. Функции и задачи финансового менеджмента
Основные виды финансов: государственные, страховые, финансы предприятий и учреждений.
Финансовый менеджмент представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов предприятия и организацией оборота его денежных средств.
Основные направления финансовых отношений в организации: воспроизводственные, распределительно-стимулирующий проце
evelin
: 8 января 2014
15 руб.
Зачетная работа по экономической информатике. Билет №18
greenfield77
: 18 февраля 2016
Вставка, перемещение и переименование листов в MS Excel
greenfield77
: 18 февраля 2016
60 руб.
Категории производств и помещений по взрывопожарной опасности
Slolka
: 15 марта 2014
«КАТЕГОРИИ ПРОИЗВОДСТВ И ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ»
Исходя из взрывопожарной характеристики технологического процесса, все производства, согласно ОНТП 24-86 делят на пять категорий: А, Б, В, Г, Д (табл. 4.2.5.). Категория производства регламентирует степень огнестойкости зданий, допустимое количество этажей, площадь этажа между противопожарными стенами зданий.
При проектировании в помещениях спринклерных или автоматических дренчерных установок площади этажа между противопожарными сте
Slolka
: 15 марта 2014
15 руб.
