Теория риска и моделирование рисковых ситуаций
-
Категории:
Теория риска и моделирование рисковых ситуаций, СибГУТИ, Работа Экзаменационная
-
Добавлен:
06.04.2017
-
Размер:
20 KB
-
Покупок:
0
-
Добавил:
jaggy
Написать сообщение
Скачать
Состав работы
|
3593_06 (отпр).doc
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Экзамен. Билет 6
Измерение риска. Среднее-дисперсия.
Измерение риска. Среднее-дисперсия.
В данном случае рассматриваются проблемы оценки риска, в частности в финансовой области. Отправной точкой для анализа служат нормально распределенные случайные величины. В этом случае вид критериев сводится к функциям от математических ожиданий и дисперсий. В более общей ситуации измерение риска дисперсией уже не эффективно. Построение "хороших" мер риска является нетривиальной задачей. Важной проблемой оценки риска является проблема "тяжелых хвостов".
Инвестор, оперирующий на финансовом рынке, где цены бумаг (например, облигаций, акций) колеблются непредсказуемым образом, вынужден принимать решения в условиях риска. Одна из наиболее известных задач выбора в условиях риска — задача формирования инвестиционного портфеля из различных ценных бумаг. Предположим, что инвестор располагает статистическими данными о колебаниях цен в прошлом. Это файлы, содержащие множество цифр. Как инвестору обработать эту информацию, чтобы принять правильное решение?
Измерение риска. Среднее-дисперсия.
Измерение риска. Среднее-дисперсия.
В данном случае рассматриваются проблемы оценки риска, в частности в финансовой области. Отправной точкой для анализа служат нормально распределенные случайные величины. В этом случае вид критериев сводится к функциям от математических ожиданий и дисперсий. В более общей ситуации измерение риска дисперсией уже не эффективно. Построение "хороших" мер риска является нетривиальной задачей. Важной проблемой оценки риска является проблема "тяжелых хвостов".
Инвестор, оперирующий на финансовом рынке, где цены бумаг (например, облигаций, акций) колеблются непредсказуемым образом, вынужден принимать решения в условиях риска. Одна из наиболее известных задач выбора в условиях риска — задача формирования инвестиционного портфеля из различных ценных бумаг. Предположим, что инвестор располагает статистическими данными о колебаниях цен в прошлом. Это файлы, содержащие множество цифр. Как инвестору обработать эту информацию, чтобы принять правильное решение?
Похожие материалы
Теория риска и моделирование рисковых ситуаций
jaggy
: 6 апреля 2017
Лабораторные работы. Вариант 2
1. Тема: Выбор альтернатив в условиях риска
Задание: Сравните распределения по критериям стохастического доминирования первого и второго порядка. Вычислите и сопоставьте математические ожидания и дисперсии. Выводы о ваших предпочтениях.
X1 100 200 400 500 600 X2 300 350 450 500 1000
P 0,25 0,2 0,1 0,2 0,25 P 0,1 0,3 0,45 0,1 0,05
2. Тема: Определение капитала под риском и оптимальной доли вложений в актив.
Задание 1: Определить VaR – капитал под риском ( ) позиц
jaggy
: 6 апреля 2017
650 руб.
Теория риска и моделирование рисковых ситуаций
jaggy
: 6 апреля 2017
Курсовая работа. Вариант 2
На тему: Проблема измерителей риска: модели и методы
Содержание
Введение 2
1. Теоретические аспекты управления рисками в организации 5
1.1 Понятие и структура рисков 5
1.2 Современные подходы к управлению рисками 6
2. Зарубежный опыт управления рисками 9
2.1 Опыт управления рисками за рубежом и в России 9
2.2 Источники риска и опыт управления на территории Республики Башкортостан 11
3. Совершенствование системы управления рисками 15
Заключение 17
Список литературы 19
jaggy
: 6 апреля 2017
300 руб.
Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Вариант №23
IT-STUDHELP
: 15 февраля 2022
23. Моделирование и анализ неопределённости методом сценариев
Содержание
Введение 4
1. Теоретические основы метода сценариев 7
1.1 Понятие метода сценариев 7
2.2 Этапы составления сценариев 10
1.3 Методы типа сценариев 11
2. Практическое применение моделирования и анализа неопределённости методом сценариев 16
2.1 Практическое применение метода сценариев за рубежом 16
2.2 Практическое применение метода сценариев в России 20
3. Особенности процесса подготовки, принятия и реализации управленчески
IT-STUDHELP
: 15 февраля 2022
600 руб.
Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Вариант №3
IT-STUDHELP
: 14 июня 2021
Вариант №3
Тема: Измерение и моделирование рисков информационной безопасности.
Содержание
Введение 3
1. Информационные риски: сущность, классификация, методы анализа и управления рисками 5
1.1 Сущность информационных рисков 6
1.2 Классификация информационных рисков 9
1.3 Методы анализа рисков 14
1.4 Методы управления рисками 20
2. Управление рисками информационной безопасности в России и зарубежом 25
2.1 Российский опыт управления рисками информационной безопасности 25
2.2 Зарубежная практика
IT-STUDHELP
: 14 июня 2021
600 руб.
Лабораторные работы - По дисциплине Теория риска и моделирование рисковых ситуаций
1455623
: 21 июня 2022
Лабораторная работа №1
Тема 1: Выбор альтернатив в условиях риска
Задание: сравните распределения по критериям стохастического доминирования первого и второго порядка. Вычислите и сопоставьте математические ожидания и дисперсии. Выводы о ваших предпочтениях.
Лабораторная работа №2
Тема 1: Измерение отношения к риску
Задание: Вы долгое время вели наблюдение за тем, как ваши друзья A, B и C принимают решения в условиях риска. Вы пришли к результатам, что эта троица имеет следующие функции полезнос
1455623
: 21 июня 2022
500 руб.
Экзаменационная работа по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций
DENREM
: 18 октября 2017
Экзаменационная работа
по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций
Тема
Защитные портфели и опционное хеджирование
DENREM
: 18 октября 2017
150 руб.
Курсовая работа по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций
DENREM
: 18 октября 2017
Моделирование рисков трейдинга на фондовом рынке
ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Понятие трейдинга на фондовом рынке, элементов фондового рынка 4
1.2. Цель и механизмы оценки ценных бумаг 8
2.МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 13
2.1 Анализ рисков на фондовом рынке 13
2.2 Моделирование рисков на фондовом рынке 15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 18
ПРИЛОЖЕНИЕ 20
DENREM
: 18 октября 2017
300 руб.
Курсовая работа по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций
antikeks
: 4 февраля 2014
Тема:
Моделирование рисков трейдинга на фондовом рынке
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Понятие трейдинга на фондовом рынке, элементов фондового рынка 4
1.2. Цель и механизмы оценки ценных бумаг 8
2.МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 13
2.1 Анализ рисков на фондовом рынке 13
2.2 Моделирование рисков на фондовом рынке 15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 18
ПРИЛОЖЕНИЕ 20
antikeks
: 4 февраля 2014
450 руб.
Другие работы
Теплотехника РГАУ-МСХА 2018 Задача 6 Вариант 21
Z24
: 27 января 2026
Горизонтальная труба длиной L, м и наружным диаметром d, м расположена в помещении, температура воздуха в котором tв, °С. Средняя температура поверхности трубы tс, °С. Определите величину коэффициента теплоотдачи от трубы к воздуху, а также тепловой поток, теряемый трубой.
Ответить на вопросы к задаче №5.
1. Дайте определение свободной конвекции.
2. Что такое определяющие и определяемые числа подобия, уравнение подобия?
3. Каков физический смысл коэффициента теплоотдачи, от чего он зав
Z24
: 27 января 2026
200 руб.
Приборы СВЧ и оптического диапазона. Зачетная работа. Билет №7
aleksei84
: 16 июня 2013
Вопросы к зачету
1 Какие частоты и длины волн входят в СВЧ-диапазон?
2 Какие колебательные системы используются в электронных приборах СВЧ?
3 Где протекает и чем обусловлен конвекционный ток?
4 Как происходит модуляция по плотности электронного потока при электростатическом управлении?
5 Какое управление и какая длительность взаимодействия электронного потока с электромагнитным полем в триодах СВЧ?
6 Где, в каком месте ЛБВ типа О происходит группирование электронного потока?
7 Какие
aleksei84
: 16 июня 2013
75 руб.
Инженерная графика. Задание №1. Вариант №17. Задача №1. Корпус
Чертежи
: 19 ноября 2022
Все выполнено в программе КОМПАС 3D v16.
Боголюбов С.К. (1978г.) Задания по курсу черчения
Задание №1. Вариант №17. Задача №1. Корпус
Заменить вид спереди фронтальным разрезом.
В состав работы входят 3 файла:
- 3D модель детали
- ассоциативный чертеж с необходимыми разрезами, выполненный по этой модели
- аналогичный обычный чертеж
Все работы выполнены в программе Компас 3D 16 версии, для открытия этих файлов нужен компас не ниже этой версии. Либо если вам достаточен просмотр файлов, без за
Чертежи
: 19 ноября 2022
80 руб.
Лабораторная работа № 1 Вычислительная математика, Вариант №6
Notsohxc
: 19 апреля 2023
1. Рассчитать h – шаг таблицы функции f(x), по которой с помощью линейной интерполяции можно было бы найти промежуточные значения функции с точностью 0.0001, если табличные значения функции округлены до 4-х знаков после точки.
2. Написать программу, которая
а) выводит таблицу значений функции с рассчитанным шагом h на интервале [c, c+15h] (таблица должна содержать 2 столбца: значения аргумента и соответствующее ему округленное до 0.0001 значение функции);
б) по сформированной таблице с помощью
Notsohxc
: 19 апреля 2023
180 руб.
