Эконометрика. Ответы Синергия. Тест 2021

1. Критерий Фишера используется при проверке …
• статистической значимости модели в целом
• независимости факторов модели
• на автокорреляцию в ряду фактической ошибки

2. Эффективная оценка – это оценка, …
• математическое ожидание которой равно нулю
• дисперсия которой равна нулю
• дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок

3. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
• нелинейная зависимость между переменными
• связь между одним случайным и одним детерминированным фактором
• связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов

4. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
• функциональной зависимости
• корреляционной связи
• исключительно линейной связи

5. Стационарность – это …
• характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
• правило отбора предикторов в регрессионную модель
• синоним автокорреляции

6. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
• методом
• косвенным методом
• двухшаговым методом

7. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
• тренд
• сезонная составляющая
• циклическая составляющая

8. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
• положительные и отрицательные
• равноускоренные и равнозамедленные
• равномерно возрастающие и равномерно убывающие

9. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
• коэффициент детерминации
• скорректированный коэффициент детерминации
• алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии

10. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
• необходимым
• достаточным
• необходимым и достаточным

11. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
• системы
• уравнения
• системы минус единица

12. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
• объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
• переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
• переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

13. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
• максимизирует сумму квадратов остатков
• минимизирует сумму абсолютных значений остатков
• минимизирует сумму квадратов остатков

14. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
• авторегрессионные модели
• модели скользящего среднего
• регрессионные модели

15. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
• обладают свойством гомокедастичности
• обладают свойством гетероскедастичности
• связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью

16. Коэффициент корреляции – это …
• показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
• явление линейной стохастической связи между переменными
• показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

17. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
• проверки статистической значимости фактора
• ранжирования факторов в уравнении
• проверки экономической значимости фактора

18. Мультиколлинеарность факторов – это …
• наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
• наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
• отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными

19. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
• точно идентифицируемо
• сверхидентифицируемо
• неидентифицируемо



20. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
• о гетероскедастичности остатков
• об автокорреляции остатков
• о мультиколлинеарности факторов

21. Белый шум – это …
• свойство коэффициентов регрессионной модели
• модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
• модель авторегрессии первого порядка

22. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
• метод моментов
• метод максимального правдоподобия
• обобщенный метод наименьших квадратов

23. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
• t-критерию
• F-критерию
• x? - критерию

24. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
• числа структурных коэффициентов над числом приведенных
• числа приведенных коэффициентов над числом структурных
• числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных

25. Автокорреляционная функция – это функция от …
• значений уровней ряда
• времени
• времени и лага между двумя уровнями ряда

26. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
• тесноту связи между переменными
• качество уравнения регрессии в целом
• значимость коэффициентов регрессии

27. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
• коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю
• некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
• коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными

28. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
• Дарбина-Уотсона
• Стьюдента
• Фишера

29. Средний коэффициент эластичности показывает …
• процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
• среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
• изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

30. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
• аддитивная
• структурная
• парная регрессионная

31. Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
• числа факторов
• объема выборки
• формы связи

32. Под спецификацией модели понимается …
• нахождение параметров уравнения
• отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
• постановка проблемы и получение данных для ее решения

33. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
• с ростом Х происходит рост У
• с ростом Х происходит убывание У
• рост Х не оказывает влияния на изменение У

34. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
• объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
• переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
• переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

35. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
• тренд
• сезонная составляющая
• случайная составляющая

36. На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
• дисперсии коэффициентов регрессии
• средние значения коэффициентов регрессии
• коэффициенты корреляции

37. Стационарность …
•  можно рассматривать в узком и в широком смысле
• бывает высокая и низкая
• бывает постоянная и переменная

38. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
•  фальшивые
• фиктивные
• поддельные




39. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
• постоянство математического ожидания остатков
• отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
• непостоянство дисперсии остатков

40. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
•  по экспоненциальному закону
• по закону Пуассона
• по нормальному закону

41. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
•  необходимым
• достаточным
• необходимым и достаточным

42. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
•  уровень автокорреляции ошибок
• качество уравнения регрессии в целом
• значимость коэффициентов регрессии

43. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
•  ранговое условие
• порядковое условие
• ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства

44. Мультиколлинеарность проявляется между …
•  остатками
• признаком и фактором
• факторами

45. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
•  классический
• косвенный
• двухшаговый

46. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
•  мультипликативная
• приведенная
• множественная регрессионная

47. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
•  Голдфелда-Квандта
• Дарбина-Уотсона
• Глейзера

48. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
•  линейная
• степенная
• показательная

49.  Гомоскедастичность означает …
50.  Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
51. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
52. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
53. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
54. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
55. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то ... в линейной форме
56. Ковариация – это …
57. Корреляция – это …
58. Коэффициент детерминации характеризует долю …
59. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ....
60. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
61. На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся …
62. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
63. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
64. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ...
65. Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что
66. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ...
67. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
68. Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:
69. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством:
70.  Функция регрессии является математическим выражением … между переменными

Сборник ответов на тест Синергия
Ответы выделены в документе
70 вопросов 80+баллов

Сверьте темы перед покупкой, если у Вас другие темы, то и вопросы будут другие в тесте.