Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы
800 Курсовая работа и Лабораторные работы №№1-3 по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Вариант №23ID: 224207Дата закачки: 15 Февраля 2022 Продавец: IT-STUDHELP (Напишите, если есть вопросы) Посмотреть другие работы этого продавца Тип работы: Работа Курсовая Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: СибГУТИ Описание: 23. Моделирование и анализ неопределённости методом сценариев Содержание Введение 4 1. Теоретические основы метода сценариев 7 1.1 Понятие метода сценариев 7 2.2 Этапы составления сценариев 10 1.3 Методы типа сценариев 11 2. Практическое применение моделирования и анализа неопределённости методом сценариев 16 2.1 Практическое применение метода сценариев за рубежом 16 2.2 Практическое применение метода сценариев в России 20 3. Особенности процесса подготовки, принятия и реализации управленческих решений в условиях риска и неопределенности методом сценариев 28 3.1 Моделирование неопределённости методом сценариев 28 3.2 Анализ неопределённости методом сценариев 35 Заключение 44 Список использованной литературы 47 Лабораторная работа № 1 Тема1: Выбор альтернатив в условиях риска Задание: Сравните распределения по критериям стохастического доминирования первого и второго порядка. Вычислите и сопоставьте математические ожидания и дисперсии. Выводы о ваших предпочтениях. X1 100 200 400 500 600 и X2 300 350 450 500 1000 P 0,25 0,2 0,1 0,2 0,25 P 0.1 0.3 0.45 0.1 0.05 Работа одинакова для всех вариантов. Рекомендации к выполнению: 1. С начала надо подсчитать математические ожидания и дисперсии случайных величин X1 и X2 по формулам теории вероятностей для дискретного случая. 2. Затем используя определения стохастического доминирования первого и второго порядка рассчитать также для дискретного случая сравнительные характеристики случайных величин. 3. Сформулируйте выводы о ваших предпочтениях альтернатив Х1 или Х2 отдельно по каждому критерию сравнения. Тема 2: Определение капитала под риском и оптимальной доли вложений в актив Задание 1: Определить VaR – капитал под риском (S=100 000$) позиции инвестора, - убытки "в наихудшем случае" вследствие изменчивости доходности двух ценных бумаг, если σ1 = 2%, σ2= 4%, ρ = 0.5, γ = 0,99. Дать экономический смысл. Работа одинакова для всех вариантов. Рекомендации к выполнению: 1. Следовать за логикой примера разобранного в лекции и воспользоваться формулой: 2. Дать содержательный, экономический смысл полученного результата. Задание 2: Инвестор формирует свой портфель из двух активов, доллара и евро, так, чтобы минимизировать DEaR (дневной VaR). Предположим, что для периода в один день σ1=0,5%, σ2 =1,5%, ρ = 0,5. Найти в* — оптимальную долю вложений в доллар. Работа одинакова для всех вариантов. Рекомендации к выполнению: 1. Воспользоваться формулой логикой Математическое ожидание доходности mr=br1 + (1-b)r2, где m1 и m2 — математические ожидания r1* и г2* соответственно. Среднее квадратическое отклонение r* есть ’ где σ1, и σ2— средние квадратические отклонения r1* и r2* соответственно, ρ — коэффициент корреляции r1* и r2*. Чтобы найти оптимальное b = b*, нужно подставить выражения для mr и σr как функции от b в (5, см. лекцию), а затем найти максимум по b стандартными методами математического анализа. Лабораторная работа № 2 Тема: Измерение отношения к риску Задание: Вы долгое время вели наблюдение за тем, как ваши друзья А, В и С принимают решения в условиях риска. Вы пришли к результатам, что эта троица имеет следующие функции полезности: • А: U(x) = ex - 4, • В: U(x) = 3+ 4000 x - 0.004 x2, • С: U(x) = 500 + 2x. Как бы вы описали отношение к риску своих друзей? Работа одинакова для всех вариантов. Рекомендации к выполнению: Необходимо воспользоваться индексом абсолютного неприятия риска Эрроу— Пратта: Индексом абсолютного неприятия риска Эрроу— Пратта называется величина Если и’ >0, и"(х) <0, то rи>0. Величина rи характеризует степень неприятия риска, демонстрируемого лицом с данной функцией полезности денег и. Чем эта величина больше, тем это лицо «сильнее» не любит риск. Полезно также рассчитать индекс относительного неприятия риска Провести сравнительный анализ результатов расчётов и их проранжировать. Тема: Построение оптимального портфеля активов Задание: Инвестор может беспроцентно ссужать или занимать деньги (r0 = 0, x0 - без ограничения на знак), а кроме того, он имеет возможность вложиться под рисковую ставку Rr с характеристиками mr = 2, ог2 = 4. Очевидно, что брать деньги в долг под рисковую ставку Rr (short-sale), чтобы беспроцентно держать их у себя, - бессмысленно, то есть хг = 1 – x0 ≥0. Отношение индивида к риску задано уровневой функцией полезности U (m,σ) = m – 0.5σ2. Найти: 1. Оптимальный портфель. 2. Дать графическую иллюстрацию решения задачи с помощью карты кривых безразличия U (m,σ) =С, найденного оптимального портфеля с точкой касания кривой безразличия и эффективной траектории. Рекомендации к выполнению: Использовать соотношения (4-5) лекционного материала и логику разобранного примера. Лабораторная работа № 3 Тема: Определение дюраций и построение иммунизированного портфеля Задание: Инвестор может воспользоваться двумя различными выпусками облигаций - А и В. Облигации А имеют период созревания 3 года, и их рыночная цена составляет 1000$, номинал - 1050$, годовой купон - 90$. Облигации В имеют период созревания 1 год, рыночную цену – 900$., номинал – 1070$. и купон 80$. Банковская ставка – 15%. Деньги вкладываются сроком на два года. Определить дюрации и пропорции между облигациями А и B, которые дают возможность компенсировать одни потери за счёт других приобретений. Дать экономический смысл. Рекомендации к выполнению: Следовать методическим рекомендациям сосредоточенным в разобранных примерах пп 15-16 Комментарии: Оценка: Отлично + зачет Дата оценки: 15.02.2022 Помогу с вашим онлайн тестом, другой работой или дисциплиной. E-mail: sneroy20@gmail.com E-mail: ego178@mail.ru Размер файла: 1,1 Мбайт Фаил: (.rar) ------------------- Обратите внимание, что преподаватели часто переставляют варианты и меняют исходные данные! Если вы хотите, чтобы работа точно соответствовала, смотрите исходные данные. Если их нет, обратитесь к продавцу или к нам в тех. поддержку. Имейте ввиду, что согласно гарантии возврата средств, мы не возвращаем деньги если вариант окажется не тот. -------------------
Скачано: 1 Коментариев: 0 |
||||
Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них. Опять не то? Мы можем помочь сделать! Некоторые похожие работы:К сожалению, точных предложений нет. Рекомендуем воспользоваться поиском по базе. |
||||
Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! От 350 руб. за реферат, низкие цены. Спеши, предложение ограничено ! |
Вход в аккаунт:
Страницу Назад
Cодержание / Теория риска и моделирование рисковых ситуаций / Курсовая работа и Лабораторные работы №№1-3 по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Вариант №23
Вход в аккаунт: