500

Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант 7

ID: 225766
Дата закачки: 14 Мая 2022
Продавец: IT-STUDHELP (Напишите, если есть вопросы)
    Посмотреть другие работы этого продавца

Тип работы: Работа Контрольная
Форматы файлов: Microsoft Word
Сдано в учебном заведении: СибГУТИ

Описание:
Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества (2 балла).
Исходные данные
Момент времени А В С
-19 37 -27 44
-18 13 12 -17
-17 53 37 11
-16 40 53 46
-15 45 44 5
-14 68 26 9
-13 40 49 58
-12 50 77 40
-11 25 17 21
-10 58 6 -29
-9 74 27 7
-8 34 31 70
-7 55 16 34
-6 56 16 29
-5 70 9 29
-4 38 7 27
-3 68 24 26
-2 50 33 -9
-1 66 50 62
0 44 -6 32

Задание 2
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели. Найти стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля для различных значений коэффициента корреляции доходности ЦБ А и В: corАВ ={-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1} (3 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма». Отметить на графике достижимое и эффективное множества для случаев, когда cor(АВ) ={-0,6; 0,6} (2 балла).
3. Найти аналитически портфель (доли ЦБ А и В) с минимальным стандартным отклонением доходности для случаев, когда cor(АВ) = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0}. Привести формулу для вычисления (3 балла).
Исходные данные
 А В 
σ 2,%2 259 143 
m, % 78 50 



Комментарии: Оценка: Зачет
Дата оценки: 14.05.2022

Помогу с вашим онлайн тестом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru

Размер файла: 410,9 Кбайт
Фаил: (.rar)
-------------------
Обратите внимание, что преподаватели часто переставляют варианты и меняют исходные данные!
Если вы хотите, чтобы работа точно соответствовала, смотрите исходные данные. Если их нет, обратитесь к продавцу или к нам в тех. поддержку.
Имейте ввиду, что согласно гарантии возврата средств, мы не возвращаем деньги если вариант окажется не тот.
-------------------

Скачать

Добавить в корзину

Занесено в корзину

        Коментариев: 0

Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Опять не то? Мы можем помочь сделать!

Некоторые похожие работы:

МТИ МосТех МосАП МФПУ Синергия Управление проектами Тест 90 из 100 баллов 2023 год
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №07.
Контрольная работа и Лабораторные работы №№(1-2) по дисциплине: Планирование и управление информационной безопасностью. Вариант №1
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №08
Контрольная работа и Лабораторные работы №№(1-2) по дисциплине: Планирование и управление информационной безопасностью. Вариант №4
Контрольная работа и Лабораторные работы №№(1-2) по дисциплине: Планирование и управление информационной безопасностью. Вариант №6
Ещё искать по базе с такими же ключевыми словами.