Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант 7

Цена:
500 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon
material.view.file_icon Отчет.docx
material.view.file_icon Расчет.xls
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel

Описание

Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества (2 балла).
Исходные данные
Момент времени А В С
-19 37 -27 44
-18 13 12 -17
-17 53 37 11
-16 40 53 46
-15 45 44 5
-14 68 26 9
-13 40 49 58
-12 50 77 40
-11 25 17 21
-10 58 6 -29
-9 74 27 7
-8 34 31 70
-7 55 16 34
-6 56 16 29
-5 70 9 29
-4 38 7 27
-3 68 24 26
-2 50 33 -9
-1 66 50 62
0 44 -6 32

Задание 2
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели. Найти стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля для различных значений коэффициента корреляции доходности ЦБ А и В: corАВ ={-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1} (3 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма». Отметить на графике достижимое и эффективное множества для случаев, когда cor(АВ) ={-0,6; 0,6} (2 балла).
3. Найти аналитически портфель (доли ЦБ А и В) с минимальным стандартным отклонением доходности для случаев, когда cor(АВ) = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0}. Привести формулу для вычисления (3 балла).
Исходные данные
 А В 
σ 2,%2 259 143 
m, % 78 50

Дополнительная информация

Оценка: Зачет
Дата оценки: 14.05.2022

Помогу с вашим онлайн тестом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент.
Задание 1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по соче-танию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля. Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффек-тивное множества. Вариант 23. Таблица 1 – Исходные данные
User IT-STUDHELP : 14 мая 2022
500 руб.
promo
Риск-менеджмент. Вариант №7
Контрольная работа. Тема: управление портфелем активов с помощью модели Марковица. Задание 1: 1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла). 2 Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx
User 5234 : 26 апреля 2020
440 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №08
Вариант No08 Задание 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля. Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества. Таблица 1 – Исходные данны
User IT-STUDHELP : 3 октября 2023
400 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №08 promo
Контрольная работа по дисциплине: «Риск-менеджмент» вариант №4
Задание 1: 1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Задание 2: 1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели.
User Мария114 : 6 февраля 2023
100 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №03.
Задание No1. 1) По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла). 2) Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике дост
User DO SibGuti : 14 марта 2017
333 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №03.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №07.
Задание 1 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла). 2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое
User DO SibGuti : 13 марта 2017
333 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №07.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №07.
Задание 1 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла). 2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое
User ДО Сибгути : 18 октября 2016
400 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №07. promo
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №1
Задание 1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x_2={0;0,1;0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля. 2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MS Excel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества.
User antikeks : 21 мая 2014
600 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №1
Смертная казнь как вид уголовного наказания
I . Введение ………………………..……………………………………… 2 Глава 1 . Смертная казнь в уголовном законодательстве разных цивилизаций ……………………………………………………………………. … 5 Глава 2. Смертная казнь в истории России: 1398–1999 гг. …………...……………………………………………………….…... 19 Глава 3. «Это вечный вопрос уголовного права - смертная казнь» ……..………………….…………………………………………………………. 27 Библиография ….………………………………………………………. 29. Введение. Смертная казнь - одно из древнейших наказаний. Она применялась еще до того, как возникло уголовное право в
User Qiwir : 12 марта 2014
10 руб.
Механика Задача 2.30 Рисунок 10 Вариант 1
Определить реакции опор А и В плоской балки, если на нее действуют сосредоточенные силы Р1 и Р2, алгебраический момент пары сил М и равномерно распределенная нагрузка интенсивностью q.
User Z24 : 19 ноября 2025
200 руб.
Механика Задача 2.30 Рисунок 10 Вариант 1
Лабораторная работа №2. Введение в операционную систему UNIX.2 семестр.Все варианты
Задание к лабораторной работе №2 1. Написать 2 скрипта: - add_phone, создающий список телефонных номеров и фамилии пользователей; - search_phone, осуществляющий поиск телефонных номеров по фамилии или по шаблону. 2. Написать скрипт, осуществляющий вывод сообщений о наличии или отсутствии зарегистрированного в системе пользователя, имя которого задано параметром (список пользователей, зарегистрированных в системе, находится в файле /etc/passwd). 3. Написать скрипт, проверяющи
User Максим33 : 15 мая 2020
200 руб.
Техническая термодинамика КГУ 2020 Задача 3 Вариант 84
Определить часовой расход пара D (килограммов в час) и удельный расход пара d (килограммов на киловатт — час) на конденсационную паровую турбину, работающую без регенерации теплоты, по заданной электрической мощности турбогенератора Nэл, давлению р1 и температуре t1 перегретого пара перед турбиной и относительному внутреннему КПД турбины ηoi. Давление пара в конденсаторе принять р2=4 кПа. Механический КПД турбины ηм и КПД электрогенератора ηэ принять ηм=ηэ=0,99. Определить также степень сухости
User Z24 : 12 января 2026
350 руб.
Техническая термодинамика КГУ 2020 Задача 3 Вариант 84
up Наверх