Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант 7

Цена:
500 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon
material.view.file_icon Отчет.docx
material.view.file_icon Расчет.xls
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel

Описание

Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества (2 балла).
Исходные данные
Момент времени А В С
-19 37 -27 44
-18 13 12 -17
-17 53 37 11
-16 40 53 46
-15 45 44 5
-14 68 26 9
-13 40 49 58
-12 50 77 40
-11 25 17 21
-10 58 6 -29
-9 74 27 7
-8 34 31 70
-7 55 16 34
-6 56 16 29
-5 70 9 29
-4 38 7 27
-3 68 24 26
-2 50 33 -9
-1 66 50 62
0 44 -6 32

Задание 2
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели. Найти стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля для различных значений коэффициента корреляции доходности ЦБ А и В: corАВ ={-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1} (3 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма». Отметить на графике достижимое и эффективное множества для случаев, когда cor(АВ) ={-0,6; 0,6} (2 балла).
3. Найти аналитически портфель (доли ЦБ А и В) с минимальным стандартным отклонением доходности для случаев, когда cor(АВ) = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0}. Привести формулу для вычисления (3 балла).
Исходные данные
 А В 
σ 2,%2 259 143 
m, % 78 50

Дополнительная информация

Оценка: Зачет
Дата оценки: 14.05.2022

Помогу с вашим онлайн тестом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент.
Задание 1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по соче-танию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля. Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффек-тивное множества. Вариант 23. Таблица 1 – Исходные данные
User IT-STUDHELP : 14 мая 2022
500 руб.
promo
Риск-менеджмент. Вариант №7
Контрольная работа. Тема: управление портфелем активов с помощью модели Марковица. Задание 1: 1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла). 2 Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx
User 5234 : 26 апреля 2020
440 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №08
Вариант No08 Задание 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля. Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества. Таблица 1 – Исходные данны
User IT-STUDHELP : 3 октября 2023
400 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №08 promo
Контрольная работа по дисциплине: «Риск-менеджмент» вариант №4
Задание 1: 1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Задание 2: 1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели.
User Мария114 : 6 февраля 2023
100 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №03.
Задание No1. 1) По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла). 2) Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике дост
User DO SibGuti : 14 марта 2017
333 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №03.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №07.
Задание 1 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла). 2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое
User DO SibGuti : 13 марта 2017
333 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №07.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №07.
Задание 1 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла). 2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое
User ДО Сибгути : 18 октября 2016
400 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №07. promo
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №1
Задание 1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x_2={0;0,1;0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля. 2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MS Excel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества.
User antikeks : 21 мая 2014
600 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №1
Лабораторная работа №2 по дисциплине: Транспортные сети. Вариант 4. 2022
Лабораторная работа No2 «Изучение комплекса оборудования оптических мультисервисных транспортных сетей «ВОЛГА» 1. Цель работы: Изучить конструкции и характеристики оборудования «ВОЛГА» и отдельных компонентов. Варианты комплектации оконечных и промежуточных станций. В соответствии с заданием построить схему организации связи участка оптической транспортной сети с применением оборудования "ВОЛГА». Составить ответы на контрольные вопросы. 2.6 Контрольные вопросы: 1. Сколько вариантов конструкти
User ilya2213 : 12 ноября 2022
400 руб.
Лабораторная работа №2 по дисциплине: Транспортные сети. Вариант 4. 2022 promo
СИНЕРГИЯ Инновационный менеджмент Тест 96 баллов 2023 год
СИНЕРГИЯ Инновационный менеджмент МТИ МосТех МосАП МФПУ Синергия Тест оценка ОТЛИЧНО 2023 год Задания 1. Введение в курс 2. Тема 1. Нововведения как объект инновационного управления 3. Тема 2. Система, функции и формы инновационного менеджмента 4. Тема 3. Разработка программ и проектов нововведений 5. Тема 4. Оценка эффективности инновационных проектов и их отбор для финансирования 6. Заключение 1. Адаптивные изменения элементов производственной системы с целью приспособления друг к другу, это
User Synergy2098 : 19 октября 2023
228 руб.
promo
Курсовая работа по дисциплине " Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей" вариант 1
Оглавление. 1. Вопрос к разделу 1: Дайте определения понятиям “Взаимоувязанная сеть связи”, “первичная сеть связи”, “вторичная сеть связи”………………..…… 3 2. Вопрос к разделу 2: Поясните принцип работы передающей ТВ трубки….4 3. Вопрос к разделу 3: Для чего нужны усилительные и регенерационные пункты? …………………………………………………………………………. 5 4. Вопрос к разделу 4: В чём состоит принцип временного разделения каналов? …………………………………………………………………………...6 5. Вопрос к разделу 5: Запишите число 859 в двоичной систем
User Yulya0709 : 22 сентября 2016
80 руб.
Курсовая работа по дисциплине " Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей" вариант 1
Компьютерные технологии в науке и производстве. Лабораторная работа №6
Лабораторная работа № 6 «Изучение пакетов для организации табличного представления данных в Latex документе» Цель работы: Изучение пакетов для организации табличного представления данных в Latex документе Выполнение лабораторной работы: 1. Зададим стиль документа, с помощью следующих команд:
User holm4enko87 : 21 октября 2017
150 руб.
up Наверх