Онлайн Тест 2 по дисциплине: Эконометрика.

Вопрос No1
Какие методы используются для выявления наличия, характера и направления связи в статистике?
средних величин
сравнения параллельных рядов
метод аналитической группировки
относительных величин
графический метод

Вопрос No2
Каким методом можно воспользоваться для устранения автокорреляции?
Обобщенным методом наименьших квадратов
Взвешенным методом наименьших квадратов
Методом максимального правдоподобия
Двухшаговым методом наименьших квадратов

Вопрос No3
В чем состоит проблема идентификации модели?
получение однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений
выбор и реализация методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным статистическим данным
проверка адекватности модели

Вопрос No4
Величина индекса корреляции, равная 0,087, свидетельствует:
о слабой их зависимости
о сильной взаимосвязи
об ошибках в вычислениях

Вопрос No5
Периодические колебания, возникающие под влиянием смены времени года называются...

хронологическими
сезонными
тенденцией
случайными

Вопрос No6
Какие методы можно применить для обнаружения гетероскедастичности?
Тест Голфелда-Квандта
Тест ранговой корреляции Спирмена
Тест Дарбина- Уотсона

Вопрос No7
Если и ранг матрицы А равен (К-1) то уравнение:

сверхиденцифицировано
неидентифицировано
точно идентифицировано

Вопрос No8
К задачам эконометрики можно отнести:
прогноз экономических и социально-экономических показателей, характеризующих состояние и развитие анализируемой системы
имитация возможных сценариев социально-экономического развития системы для выявления того, как планируемые изменения тех или иных поддающихся управлению параметров скажутся на выходных характеристиках
проверка гипотез по статистическим данным

Вопрос No9
Простейшая структурная форма модели имеет вид:





Вопрос No10
Если качественная переменная имеет k альтернативных значений, то при моделировании используются:
(k-1) фиктивная переменная
k фиктивных переменных
(k+1) фиктивная переменная

Вопрос No11
Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется на основе:
парного коэффициента корреляции
коэффициента детерминации
множественного коэффициента корреляции

Вопрос No12
Вид уравнения тенденции динамики

Прямая
Теоретическая
Параболическая
Степенная
Экспоненциальная

Вопрос No13
Автокорреляцией в статистике называется:
зависимость вариации значений одного показателя от вариации значений другого
зависимость между цепными уровнями
отклонения от тенденции
зависимость последующего уровня динамического ряда от предыдущего

Вопрос No14
Фиктивные переменные могут принимать значения:
1 и 0
2
-1 и 1
любые значения

Вопрос No15
Эконометрику можно определить как:
наука об экономических измерениях
статистический анализ экономических данных
это самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе экономической теории, экономической статистики и математико-статистического инструментария придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) закономерностям, обусловленным экономической теорией

Вопрос No16
По направлению связи бывают:
умеренные
прямые
прямолинейные

Вопрос No17
Приведенная форма модели представляет собой:
систему нелинейных функций экзогенных переменных от эндогенных
систему линейных функций эндогенных переменных от экзогенных
систему линейных функций экзогенных переменных от эндогенных
систему нормальных уравнений

Вопрос No18
Эндогенные переменные:
зависимые переменные
независимые переменные
датированные предыдущими моментами времени

Вопрос No19
Система рекурсивных уравнений:
когда каждая зависимая переменная x рассматривается как функция одного и того же результативного признака y
когда каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного и того же набора факторов x
когда каждая независимая переменная x рассматривается как функция одного и того же результативного признака y
когда в каждом последующем уравнении системы зависимая переменная представляет функцию от всех зависимых и независимых переменных предшествующих уравнений

Вопрос No20
Ряд динамики характеризует:
структуру совокупности по какому-либо признаку
изменение значений признака во времени
определенное значение варьирующего признака в совокупности
факторы изменения показателя на определенную дату или за определенный период

Вопрос No21
При добавлении в уравнение регрессии еще одного объясняющего фактора коэффициент детерминации:
уменьшится
возрастет
сохранит свое значение
не уменьшится

Вопрос No22
Ряд динамики состоит из:
частостей
уровней
вариантов
показателей времени

Вопрос No23
Под параметризацией модели понимается:
спецификация модели
оценка параметров модели
сбор статистической информации об объеме исследования
проверка адекватности модели

Вопрос No24
На чем основан тест Уайта?
На использовании t – статистики
На использовании F – статистики
На использовании
На графическом анализе остатков

Вопрос No25
Если по t-критерию большинство коэффициентов регрессии статистически значимы, а модель в целом по F- критерию незначима то это может свидетельствовать о:
Мультиколлинеарности
Об автокорреляции остатков
О гетероскедастичности остатков
Такой вариант невозможен

Вопрос No26
Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется на основе:
t - критерия Стьюдента
F - критерия Фишера – Снедекора
средней квадратической ошибки
средней ошибки аппроксимации

Вопрос No27
В каких пределах меняется частный коэффициент корреляции вычисленный по рекуретным формулам?
от - ∞ до + ∞
от 0 до 1
от 0 до +∞
от –1 до +1

Вопрос No28
Если и ранг матрицы А больше (К-1) то уравнение:

сверхиденцифицировано
неидентифицировано
точно идентифицировано

Вопрос No29
По характеру различают связи:
функциональные и корреляционные
функциональные, криволинейные и прямолинейные
корреляционные и обратные
статистические и прямые

Вопрос No30
Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между Х и Y:
только при нелинейной форме зависимости
при любой форме зависимости
только при линейной зависимости

=============================================

Не нашли нужный ответ на тесты СибГУТИ? Пишите, помогу с вашим онлайн тестом, другой работой или дисциплиной.

E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru