Явище гетероскедастичності, виявлення і звільнення від нього

Постановка задачі
Виявлення явища гетероскедастичності двома тестами
Звільнення від гетероскедастичності (якщо вона була виявлена)
Висновок
Висновок: отже,
• за тестом Гольдфельда-Квандта було виявлено, що коефіцієнт плинності викликає гетероскедастичність. Це твердження підтвердилось і тестом Глезера, за допомогою функції , за якою з імовірністю 0,95 параметри c0— незначущий, а c1 — значущий, а отже, це свідчить про наявність саме чистої гетероскедастичності.
• Проводячи оцінку параметрів матриці за допомогою матриці ТH було виявлено, що модель є більш адекватною.
• За методом УМНК або Ейкена модель має такий вигляд .