Задача квадратичного программирования с параметром в правых частях ограничений и ее применение при формировании портфеля ценных бумаг

В данной работе рассматривается применение метода субоптимизации на многообразиях к решению задачи параметрического квадратичного программирования с параметром в правых частях ограничений, и решению с помощью указанного метода задачи об оптимальном выборе портфеля ценных бумаг. Рассматриваются свойства алгоритма, и обосновывается его применимость к задаче квадратичного программирования.

Содержание
1. Введение 3
2.Аналитический обзор 9
3. Теоретическая часть 11
3. Задача квадратичного программирования (непараметрический случай). 11
3.1 Постановка задачи: 11
3.2 Условия оптимальности в задаче (3.2) 12
3.3. Базис задачи квадратичного программирования. Оптимальный и невырожденный базисы. 15
3.4. Метод субоптимизации на многообразиях. Выпуклый случай. 18
3.5 Метод субоптимизации на многообразиях. Задача квадратичного программирования. 27
3.6. Метод субоптимизации на многообразиях в задаче квадратичного программирования. Теоретическое обоснование. 34
3.7. Вычислительная схема алгоритма субоптимизации для задачи квадратичного программирования. 45
3.8. Некоторые особенности вычислительной схемы метода субоптимизации на многообразиях для задачи квадратичного программирования. 48
4. Задача квадратичного программирования с параметром в правых частях ограничений. 52
4.1 Постановка задачи 52
4.2 Некоторые свойства решения параметрической задачи квадратичного программирования. 52
4.3 Применение метода субоптимизации на многообразиях к решению параметрической задачи квадратичного программирования. 55
5.Экономическая часть 57
6.Библиография 65