Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування

ЗМІСТ
Вступ
1. Теоретичні аспекти математичного моделювання динамічних систем
1.1 Основні поняття теорії моделювання
1.2 Принципи моделювання динамічних систем
1.3 Моделі і методи прийняття управлінських рішень з урахуванням фактору часу
1.4 Моделі динамічного програмування
2. Теоретичні аспекти динамічного програмування
2.1 Постановка задачі динамічного програмування. Основні умови й область застосування
2.2 Складання математичної моделі динамічного програмування
2.3 Етапи рішення задачі динамічного програмування
3. Оптимальний розподіл інвестицій, як задача динамічного програмування
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

ВСТУП
Дана курсова робота присвячена вивченню методології динамічного програмування. Необхідність такого вивчення обґрунтована насамперед тим, що у ряді реальних економічних і виробничих завдань необхідно враховувати зміну моделюємого процесу в часі й вплив часу на критерій оптимальності. Для рішення зазначених завдань використається метод динамічного планування (динамічне програмування). Цей метод більш складний у порівнянні з методами зі статичних оптимізаційних задач. Також не простою справою є процес побудови для реальної задачі математичної моделі динамічного програмування.