Розробка формалізованої схеми оцінки кредитних ризиків

Основною метою удосконалення управління кредитними ризиками є розробка експертної системи оцінки кредитних ризиків при кредитуванні фізичних осіб, що вирішує задачу оцінки кредитоспроможності позичальників, виходячи з цілей максимізації прибутку банку при забезпеченні його ліквідності в ринкових відносинах і специфіки української економіки.

Основна ідея складається у використанні сучасних інтелектуальних методів сегментації і класифікації при оцінці кредитоспроможності позичальників.

Поставлена мета досягається рішенням наступних конкретних задач:

вивчення економічної і технічної літератури по розглянутому питанню;

систематизація наукових знань про оцінку кредитних ризиків при кредитуванні фізичних осіб;

виявлення факторів виникнення кредитних ризиків а також встановлення важливості цих факторів;

вивчення залежності між досліджуваними величинами (вхідні анкетні дані про позичальника, процентна ставка по кредиту, імовірність повернення кредиту);

вивчення особливостей оцінки кредитних ризиків при кредитуванні фізичних осіб комерційними банками в умовах ринкової економіки;

сегментувати позичальників по групах подібних факторів на підставі кредитної історії;

класифікувати кожного позичальника і віднести його, згідно з даними з анкет, до однієї із груп;

оцінити імовірність повернення кредиту.

Об'єктом даного дослідження є кредитна діяльність банку, а також кредитний ризик, як невід'ємна складова будь-якої кредитної операції.

Предметом дослідження виступає теоретичний і методологічний інструментарій оцінки і регулювання ризику кредитного портфеля банку.

Математичну постановку задачі оцінки кредитних ризиків в умовах комерційного банку можна сформулювати в такий спосіб. Банк видає різні види кредитів (Кi) фізичним особам на різні потреби. Головна мета видачі кредитів населенню – одержання максимального прибутку (Pmax) у залежності від процентної ставки.