Финансовые вычисления 4 примера. 2015 год.

ID: 156723
Дата закачки: 28 Июля 2015
Продавец: studypro (Напишите, если есть вопросы)
Посмотреть другие работы этого продавца

Тип работы: Задачи
Форматы файлов: Microsoft Word
Сдано в учебном заведении: ******* Не известно

Описание:
(1) (5 баллов) Европейский опцион пут на золото имеет цену исполнения (цену-страйк) $1,250 и время до истечения полгода. Пусть безрисковая ставка равна 5%, спотовая цена золота равна $1,175, тогда нижняя граница цены опциона наиболее близка к:
(2) (5 баллов) Цена 2-летней безкупонной государственной облигации равна 80.00. Цена аналогичной 3-летней облигации равна 70.00. Чему равна подразумеваемая (implied) годовая форвардная процентная ставка через 2 года?
(3) (5 баллов) Портфельный менеджер управляет портфелем облигаций стоимостью 50 миллионов USD. Портфель имеет модифицированную дюрацию 5.5 и выпуклость 175 (в годах). Допустим, что структура процентных ставок является плоской. На какую величину изменится стоимость портфеля, если процентные ставки уменьшатся на 1% ?
(4) (5 баллов) Полугодовой фьючерсный контракт на акции Сбербанка имеет текущую цену 60 рублей, акции Сбербанка стоят на рынке 54 рубля и имеют поток дивидендов с непрерывной процентной ставкой 5%. Текущая непрерывная безрисковая процентная ставка равна 17%. Тогда потенциальная арбитражная прибыль на контракт равна

Комментарии: Оценка - отлично.

Размер файла: 17,1 Кбайт
Фаил: