Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы

400

Лабораторные работы №1-5 по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций

ID: 163267
Дата закачки: 18 Февраля 2016
Продавец: ДО Сибгути (Напишите, если есть вопросы)
    Посмотреть другие работы этого продавца

Тип работы: Работа Лабораторная
Форматы файлов: Microsoft Word
Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ

Описание:
Лабораторная работа №1
Тема: Выбор альтернатив в условиях риска
Задание: Сравните распределения по критериям стохастического доминирования первого и второго порядка. Вычислите и сопоставьте математические ожидания и дисперсии. Выводы о ваших предпочтениях.

X1 100 200 400 500 600  
P 0,25 0,2 0,1 0,2 0,25  

X2 300 350 450 500 1000
P 0,1 0,3 0,45 0,1 0,05

Лабораторная работа №2
Тема: Определение капитала под риском и оптимальной доли вложений в актив.
Задание 1: Определить VaR – капитал под риском ( ) позиции инвестора, - убытки «в наихудшем случае» вследствие изменчивости доходности двух ценных бумаг, если , , , . Дать экономический смысл.
Задание 2: Инвестор формирует свой портфель из двух активов, доллара и евро, так, чтобы минимизировать DEaR (дневной VaR). Предположим, что для периода в один день , , . Найти в* — оптимальную долю вложений в доллар.

Лабораторная работа №3
Тема: Измерение отношения к риску
Задание: Вы долгое время вели наблюдение за тем, как ваши друзья A, B и C принимают решения в условиях риска. Вы пришли к результатам, что эта троица имеет следующие функции полезности:
Как бы вы описали отношение к риску своих друзей?

Лабораторная работа №4
Тема: Построение оптимального портфеля активов
Задание: Инвестор может беспроцентно ссужать или занимать деньги ( , - без ограничения на знак), а кроме того, он имеет возможность вложиться под рисковую ставку с характеристиками , . Очевидно, что брать деньги в долг под рисковую ставку (short-sale), чтобы беспроцентно держать их у себя, - бессмысленно, то есть . Отношение индивида к риску задано уровневой функцией полезности . Найти:
1. Оптимальный портфель.
2. Дать графическую иллюстрацию решения задачи с помощью карты кривых безразличия , найденного оптимального портфеля с точкой касания кривой безразличия и эффективной траектории

Лабораторная работа №5
Тема: Определение дюраций и построение иммунизированного портфеля
Задание: Инвестор может воспользоваться двумя различными выпусками облигаций - А и В.
Облигации А имеют период созревания 3 года, и их рыночная цена составляет 1000$, номинал - 1050$, годовой купон - 90$. Облигации В имеют период созревания 1 год, рыночную цену – 900$., номинал – 1070$. и купон 80$. Банковская ставка – 15%. Деньги вкладываются сроком на два года.
Определить дюрации и пропорции между облигациями А и B, которые дают возможность компенсировать одни потери за счёт других приобретений. Дать экономический смысл.



Размер файла: 155,8 Кбайт
Фаил: Упакованные файлы (.rar)

   Скачать

   Добавить в корзину


    Скачано: 14         Коментариев: 0


Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Опять не то? Мы можем помочь сделать!

Некоторые похожие работы:

Лабораторные работы 1-3 по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Вариант №2, 22
Лабораторные работы №1,2,3 по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Для всех вариантов (2019 год)
Контрольная работа и Лабораторные работы №1,2,3 по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Вариант №6
Курсовая и Лабораторные работы 1-3 по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Вариант №2, 22
Курсовая работа и Лабораторные работы №№1-3 по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Вариант №23
Лабораторная работа №1 По дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций семестр 6-й, вариант 7-й
Ещё искать по базе с такими же ключевыми словами.

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !



Что бы написать комментарий, вам надо войти в аккаунт, либо зарегистрироваться.

Страницу Назад

  Cодержание / Теория риска и моделирование рисковых ситуаций / Лабораторные работы №1-5 по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций
Вход в аккаунт:
Войти

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
UnionPay СБР Ю-Money qiwi Payeer Крипто-валюты Крипто-валюты


И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках


Сайт помощи студентам, без посредников!