Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы
650 Теория риска и моделирование рисковых ситуацийID: 179842Дата закачки: 06 Апреля 2017 Продавец: jaggy (Напишите, если есть вопросы) Посмотреть другие работы этого продавца Тип работы: Работа Лабораторная Сдано в учебном заведении: СибГУТИ Описание: Лабораторные работы. Вариант 2 1. Тема: Выбор альтернатив в условиях риска Задание: Сравните распределения по критериям стохастиче¬ского доминирования первого и второго порядка. Вычислите и сопоставьте математические ожидания и дисперсии. Выводы о ваших предпочтениях. X1 100 200 400 500 600 X2 300 350 450 500 1000 P 0,25 0,2 0,1 0,2 0,25 P 0,1 0,3 0,45 0,1 0,05 2. Тема: Определение капитала под риском и оптимальной доли вложений в актив. Задание 1: Определить VaR – капитал под риском ( ) позиции инвестора, - убытки «в наихудшем случае» вследствие изменчивости доходности двух ценных бумаг, если , , , . Дать экономический смысл. 3. Тема: Измерение отношения к риску Задание: Вы долгое время вели наблюдение за тем, как ваши друзья A, B и C принимают решения в условиях риска. Вы пришли к результатам, что эта троица имеет следующие функции полезности: Как бы вы описали отношение к риску своих друзей? 4. Тема: Построение оптимального портфеля активов Задание: Инвестор может беспроцентно ссужать или занимать деньги ( , - без ограничения на знак), а кроме того, он имеет возможность вложиться под рисковую ставку с характеристиками , . Очевидно, что брать деньги в долг под рисковую ставку (short-sale), чтобы беспроцентно держать их у себя, - бессмысленно, то есть . Отношение индивида к риску задано уровневой функцией полезности . Найти: Оптимальный портфель. Дать графическую иллюстрацию решения задачи с помощью карты кривых безразличия , найденного оптимального портфеля с точкой касания кривой безразличия и эффективной траектории. 5. Тема: Определение дюраций и построение иммунизированного портфеля Задание: Инвестор может воспользоваться двумя различными выпусками облигаций - А и В. Облигации А имеют период созревания 3 года, и их рыночная цена составляет 1000$, номинал - 1050$, годовой купон - 90$. Облигации В имеют период созревания 1 год, рыночную цену – 900$., номинал – 1070$. и купон 80$. Банковская ставка – 15%. Деньги вкладываются сроком на два года. Определить дюрации и пропорции между облигациями А и B, которые дают возможность компенсировать одни потери за счёт других приобретений. Дать экономический смысл. Размер файла: 154,2 Кбайт Фаил: (.rar) ------------------- Обратите внимание, что преподаватели часто переставляют варианты и меняют исходные данные! Если вы хотите, чтобы работа точно соответствовала, смотрите исходные данные. Если их нет, обратитесь к продавцу или к нам в тех. поддержку. Имейте ввиду, что согласно гарантии возврата средств, мы не возвращаем деньги если вариант окажется не тот. -------------------
Коментариев: 0 |
||||
Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них. Опять не то? Мы можем помочь сделать! Некоторые похожие работы:Лабораторные работы 1-3 по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Вариант №2, 22СИНЕРГИЯ Цифровая экономика Тест 6, 7, 8, итоговый Тест 100 баллов 2023 год Лабораторные работы №1,2,3 по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Для всех вариантов (2019 год) МТИ МосТех МосАП МФПУ Синергия Маркетинг Тест 100 из 100 баллов 2023 год Контрольная работа и Лабораторные работы №1,2,3 по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Вариант №6 СИНЕРГИЯ Проектный менеджмент - Тест 97 баллов 2023 год Экзамен по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Билет №14 Ещё искать по базе с такими же ключевыми словами. |
||||
Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! От 350 руб. за реферат, низкие цены. Спеши, предложение ограничено ! |
Вход в аккаунт:
Страницу Назад
Cодержание / Теория риска и моделирование рисковых ситуаций / Теория риска и моделирование рисковых ситуаций
Вход в аккаунт: