Риск-менеджмент. Вариант №3

Цена:
500 руб.

Состав работы

material.view.file_icon 24F21BE2-6D94-4C86-9F75-C5ADC1469438.docx [ 63 KB ]
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Задание 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества.
Таблица 1 – Исходные данные: «Динамика средневзвешенной доходности одной акции компании А, В, С, %
Момент времени А В С
-19 41 39 30
-18 88 14 -33
-17 33 47 37
-16 47 7 24
-15 47 28 53
-14 61 18 15
-13 57 32 64
-12 65 34 -1
-11 49 24 10
-10 57 19 1
-9 52 61 39
-8 34 43 22
-7 49 19 34
-6 65 28 25
-5 71 40 21
-4 59 40 38
-3 31 29 50
-2 45 35 29
-1 46 59 28
0 17 16 41

Дополнительная информация

Оценка: Зачет
Дата оценки: 03.12.2021

Помогу с вашим вариантом, другой работой, дисциплиной или онлайн-тестом.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru

Похожие материалы

Риск-менеджмент
Контрольная работа. 2 вариант Задание 1 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла). 2. Построить найденные портфели в системе координат «Ожидаемаядоходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх)» с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма»,
Теория риска и моделирование рисковых ситуаций СибГУТИ Работа Контрольная
User jaggy : 6 апреля 2017
650 руб.
Задача Риск Менеджмент
Определите величину риска банкротства предприятия на основе анализа его финансового состояния. Таблица 4.1. Показатель, тыс. руб. На начало года На конец года Внеоборотные активы Нематериальные активы Основные средства Долгосрочные финансовые вложения Оборотные активы Запасы Сырье и материалы Затраты в незавершенном производстве Готовая продукция Товары отгруженные Расходы будущих периодов Другие затраты Дебиторская задолженность более года Дебиторская задолженность менее года Краткосрочные ф
Задачи Бухгалтерский учет и аудит
User studypro2 : 28 июня 2017
150 руб.
Риски как проблема менеджмента
Риск, как событие, может произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны три экономических результата: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток), нулевой, положительный (выигрыш, выгода, прибыль). Риски можно разделить, в зависимости от возможного результата, на две большие группы: чистые и спекулятивные. Чистые риски означают возможность получения убытка или нулевого результата. К ним относятся политические, транспортные, природно-естественные, экологические и часть коммер
Менеджмент Работа
User Lokard : 24 марта 2014
10 руб.
Риск-менеджмент организации
Содержание Введение 2 Глава 1. Основы риск-менеджмента 4 1.1. Сущность понятий риск, риск-менеджмент. 4 1.2. Принципы управление рисками и их классификация. 8 Глава 2. Создание комплексной системы управления операционными рисками. 14 2.1. Проект системы управления операционными рисками в крупных российских телекоммуникационных компаниях. 14 Заключение 19 Список литературы 21 Введение Деятельность любой организации неразрывно связана с понятием «риск». Вместе с тем рисками можно управлять так
******* Не известно Работа Курсовая Экономика
User GAGARIN : 2 сентября 2012
750 руб.
Анализ, оценка и управление рисками (Риск-менеджмент)
Содержание: Введение. 3 1. Риски. 5 1.1. Понятие и сущность риска. 5 1.2. Классификация и виды рисков. 5 2. Анализ рисков. 10 2.1. Методы оценки рисков. 10 2.2. Методы определения вероятности нежелательных событий. 14 3. Риск-менеждмент (система управления рисками). 17 3.1. Понятие риск-менеджмента. 17 3.2. Организация риск-менеджмента. 19 3.3. Стратегия риск-менеджмента. 23 3.4. Приемы риск-менеджмента. 25 Заключение. 31 Список использованных источников: 33
Менеджмент Работа Курсовая
User GnobYTEL : 27 августа 2012
20 руб.
Риск-менеджмент. Билет №7
Билет 7 1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск». Приведите пример классификационной модели рисков, отличной от рассмотренной в лекционном материале. Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=7,2%, mА=20%) и Б (σБ=11%, mБ=32%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен -0,4. Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону. Проекты А и В характеризуются следующим распр
СибГУТИ Билеты экзаменационные Риск-менеджмент
User IT-STUDHELP : 3 декабря 2021
800 руб.
promo
Риск-менеджмент. Вариант №7
Контрольная работа. Тема: управление портфелем активов с помощью модели Марковица. Задание 1: 1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла). 2 Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx
ДО СИБГУТИ Менеджмент Работа Контрольная
User 5234 : 26 апреля 2020
440 руб.
Риск-менеджмент. Вариант №8
Контрольная работа. Тема: управление портфелем активов с помощью модели Марковица. Задание 1: 1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла). 2 Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx
ДО СИБГУТИ Менеджмент Работа Контрольная
User 5234 : 26 апреля 2020
540 руб.

Другие работы

Теплотехника 5 задач Задача 2 Вариант 28
Определить индикаторную Ni и эффективную Ne мощность четырехтактного двигателя внутреннего сгорания по его конструктивным параметрам и среднему индикаторному давлению рi. Диаметр цилиндра двигателя D, ход поршня S, угловая скорость коленчатого вала Ω, мин-1, число цилиндров Z, среднее индикаторное давление рi и механический КПД ηм выбрать из табл. 2. Ответить на вопросы: Каковы основные различия в работе двухтактного и четырехтактного двигателей внутреннего сгорания? Каковы преимущества и
Задачи
User Z24 : 3 января 2026
200 руб.
Теплотехника 5 задач Задача 2 Вариант 28
Доклад: Манежная площадь: историческая справка
Ближайшие окрестности Красной площади - в том числе и Манежная площадь, принадлежат к наиболее посещаемым москвичами местам уже четыре века. Первые упоминания о Манежной площади появились 500 лет назад. В 1485-1495 г.г. была построена Кремлевская стена, а в 1492 возведена Арсенальная башня. В это время, после частых пожаров вокруг Кремля, было решено снести все деревянные постройки. Горожане стали обживаться за речкой Неглинной. Начала формироваться площадь, в дальнейшем получившая название Мане
Архитектура Работа
User Qiwir : 26 августа 2013
10 руб.
Отчет по практике № 2 на предприятии ООО «Газпром добыча Ямбург»
ВВЕДЕНИЕ Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург» обязано своим существованием открытию в 1969 году газоконденсатного месторождения на Тазовском полуострове. Само предприятие образовано 1 октября 1984 года в п. Ямбург. Общество является обладателем лицензий на право пользования недрами Ямбургского, Заполярного и Тазовского месторождений и ведет добычу углеводородного сырья из сеноманских и неокомских отложений данных месторождений. Суммарные начальные запасы углеводород
Геология нефти и газа Практические занятия и отчеты
User DoctorKto : 10 сентября 2011
47 руб.
Безотходная утилизация донных отложений нефтяных резервуаров
Освоение Севера проводилось такими темпами и в таких масштабах, что с одной стороны, затронуло огромные площади, а с другой - не позволило своевременно разработать стратегию работ, которая бы обеспечила щадящую природу технологию и разумное сохранение природных комплексов. Поэтому в настоящее время вопрос об охране окружающей среды от разрушающего влияния человеческой деятельности должен рассматриваться как первоочередной, т.к. эти проблемы уже носят не экономический, а социальный характер. В си
Экология и защита окружающей среды Работа
User DocentMark : 11 марта 2013
15 руб.
up Наверх