Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы
500 Риск-менеджмент. Вариант №3ID: 222459Дата закачки: 03 Декабря 2021 Продавец: IT-STUDHELP (Напишите, если есть вопросы) Посмотреть другие работы этого продавца Тип работы: Работа Контрольная Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: СибГУТИ Описание: Задание 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля. Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества. Таблица 1 – Исходные данные: «Динамика средневзвешенной доходности одной акции компании А, В, С, % Момент времени А В С -19 41 39 30 -18 88 14 -33 -17 33 47 37 -16 47 7 24 -15 47 28 53 -14 61 18 15 -13 57 32 64 -12 65 34 -1 -11 49 24 10 -10 57 19 1 -9 52 61 39 -8 34 43 22 -7 49 19 34 -6 65 28 25 -5 71 40 21 -4 59 40 38 -3 31 29 50 -2 45 35 29 -1 46 59 28 0 17 16 41 Комментарии: Оценка: Зачет Дата оценки: 03.12.2021 Помогу с вашим вариантом, другой работой, дисциплиной или онлайн-тестом. E-mail: sneroy20@gmail.com E-mail: ego178@mail.ru Размер файла: 63,4 Кбайт Фаил: 
(.docx)
------------------- Обратите внимание, что преподаватели часто переставляют варианты и меняют исходные данные! Если вы хотите, чтобы работа точно соответствовала, смотрите исходные данные. Если их нет, обратитесь к продавцу или к нам в тех. поддержку. Имейте ввиду, что согласно гарантии возврата средств, мы не возвращаем деньги если вариант окажется не тот. -------------------
Коментариев: 0 |
||||
Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них. Опять не то? Мы можем помочь сделать! |
||||
Вход в аккаунт:
Страницу Назад
Cодержание / Риск-менеджмент / Риск-менеджмент. Вариант №3
Вход в аккаунт: