Риск-менеджмент. Вариант №3

Цена:
500 руб.

Состав работы

material.view.file_icon 24F21BE2-6D94-4C86-9F75-C5ADC1469438.docx [63 KB]

Необходимые программы

Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Задание 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества.
Таблица 1 – Исходные данные: «Динамика средневзвешенной доходности одной акции компании А, В, С, %
Момент времени А В С
-19 41 39 30
-18 88 14 -33
-17 33 47 37
-16 47 7 24
-15 47 28 53
-14 61 18 15
-13 57 32 64
-12 65 34 -1
-11 49 24 10
-10 57 19 1
-9 52 61 39
-8 34 43 22
-7 49 19 34
-6 65 28 25
-5 71 40 21
-4 59 40 38
-3 31 29 50
-2 45 35 29
-1 46 59 28
0 17 16 41

Дополнительная информация

Оценка: Зачет
Дата оценки: 03.12.2021

Помогу с вашим вариантом, другой работой, дисциплиной или онлайн-тестом.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru

Похожие материалы

Риск-менеджмент
Контрольная работа. 2 вариант Задание 1 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла). 2. Построить найденные портфели в системе координат «Ожидаемаядоходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх)» с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма»,
Теория риска и моделирование рисковых ситуаций СибГУТИ Работа Контрольная
User jaggy : 6 апреля 2017
650 руб.
Задача Риск Менеджмент
Определите величину риска банкротства предприятия на основе анализа его финансового состояния. Таблица 4.1. Показатель, тыс. руб. На начало года На конец года Внеоборотные активы Нематериальные активы Основные средства Долгосрочные финансовые вложения Оборотные активы Запасы Сырье и материалы Затраты в незавершенном производстве Готовая продукция Товары отгруженные Расходы будущих периодов Другие затраты Дебиторская задолженность более года Дебиторская задолженность менее года Краткосрочные ф
Задачи Бухгалтерский учет и аудит
User studypro2 : 28 июня 2017
150 руб.
Риски как проблема менеджмента
Риск, как событие, может произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны три экономических результата: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток), нулевой, положительный (выигрыш, выгода, прибыль). Риски можно разделить, в зависимости от возможного результата, на две большие группы: чистые и спекулятивные. Чистые риски означают возможность получения убытка или нулевого результата. К ним относятся политические, транспортные, природно-естественные, экологические и часть коммер
Менеджмент Работа
User Lokard : 24 марта 2014
10 руб.
Риск-менеджмент организации
Содержание Введение 2 Глава 1. Основы риск-менеджмента 4 1.1. Сущность понятий риск, риск-менеджмент. 4 1.2. Принципы управление рисками и их классификация. 8 Глава 2. Создание комплексной системы управления операционными рисками. 14 2.1. Проект системы управления операционными рисками в крупных российских телекоммуникационных компаниях. 14 Заключение 19 Список литературы 21 Введение Деятельность любой организации неразрывно связана с понятием «риск». Вместе с тем рисками можно управлять так
******* Не известно Работа Курсовая Экономика
User GAGARIN : 2 сентября 2012
750 руб.
Анализ, оценка и управление рисками (Риск-менеджмент)
Содержание: Введение. 3 1. Риски. 5 1.1. Понятие и сущность риска. 5 1.2. Классификация и виды рисков. 5 2. Анализ рисков. 10 2.1. Методы оценки рисков. 10 2.2. Методы определения вероятности нежелательных событий. 14 3. Риск-менеждмент (система управления рисками). 17 3.1. Понятие риск-менеджмента. 17 3.2. Организация риск-менеджмента. 19 3.3. Стратегия риск-менеджмента. 23 3.4. Приемы риск-менеджмента. 25 Заключение. 31 Список использованных источников: 33
Менеджмент Работа Курсовая
User GnobYTEL : 27 августа 2012
20 руб.
Риск-менеджмент. Билет №7
Билет 7 1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск». Приведите пример классификационной модели рисков, отличной от рассмотренной в лекционном материале. Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=7,2%, mА=20%) и Б (σБ=11%, mБ=32%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен -0,4. Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону. Проекты А и В характеризуются следующим распр
СибГУТИ Билеты экзаменационные Риск-менеджмент
User IT-STUDHELP : 3 декабря 2021
800 руб.
promo
Риск-менеджмент. Вариант №8
Контрольная работа. Тема: управление портфелем активов с помощью модели Марковица. Задание 1: 1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла). 2 Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx
ДО СИБГУТИ Менеджмент Работа Контрольная
User 5234 : 26 апреля 2020
540 руб.
Риск-менеджмент. Вариант №7
Контрольная работа. Тема: управление портфелем активов с помощью модели Марковица. Задание 1: 1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла). 2 Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx
ДО СИБГУТИ Менеджмент Работа Контрольная
User 5234 : 26 апреля 2020
440 руб.

Другие работы

Лабораторная работа №1 по дисциплине: Информатика. Вариант №2
Лабораторная работа No 1 ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАЗВЕТВЛЯЮЩИХСЯ ПРОЦЕССОВ Цель работы: Получить навыки программирования простых циклических процессов , содержащих разветвляющийся блок в теле цикла. Написать программу на языке Си для расчета таблицы значений заданных математических выражений. No вар. Функция Изменение аргумента 2 T= Sin3(X)+AX , если А0 T=e|A+COS (XB) |, если А>0, X=2.4 ; В=2 А изменяется от -10 до 10 с шагом 2 Контрольные вопросы 1. Типы данных языка Си 1. Схема простого цикл
******* Не известно Информатика Работа Лабораторная
User mdmatrix : 10 апреля 2020
140 руб.
Контрольная работа № 1 по дисциплине: Протоколы и интерфейсы телекоммуникационных систем. Вариант №09
Задание к контрольной работе Произвести расчет полосы пропускания в расчете на один канал IP-телефонии для заданного типа кодека. Составить адресное пространство для WAN и LAN сетей для применения в заданной сетевой топологии; Указать IP-адреса, которые надлежит сконфигурировать на интерфейсах маршрутизаторов Исходные данные к заданию. Последние цифры студенческого билета – 09. Длительность голосовой выборки (ss) = 30 мс Тип кодека G.723.1, скорость кодирования(cb) – 5,3 кбит/с. Задание 2
ДО СИБГУТИ Протоколы и интерфейсы в телекоммуникационных системах Работа Контрольная
User Максим33 : 18 февраля 2022
1500 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Моделирование телекоммуникационных систем. Вариант №5.
Задание 1 Моделирование случайных последовательностей чисел. Сгенерируйте последовательности из n случайных чисел, согласно вариантам, приведенным в Таблице 1: Таблица 1. Исходные данные Номер варианта 5 Последовательность случайных чисел, n Столбец n=10 Закон распределения Равномерный Вывести на экран и записать значения последовательности. Задание 2 Равномерное распределение случайных последовательностей в заданном интервале 1. Сформируйте n случайных чисел с равномерным распределением из ин
ДО СИБГУТИ Моделирование телекоммуникационных систем Работа Контрольная
User ДО Сибгути : 27 апреля 2018
350 руб.
promo
Информационные и коммуникационные технологии
1 Система – это 2 Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют осуществлять последовательную маршрутизацию процедур делового процесса, если … 3 Децентрализованные информационно-коммуникационные технологии основываются на 4 На малых предприятиях информационно-коммуникационные технологии связаны … 5 Средства OLAP предназначены для 6 Первоначально информационно-коммуникационные технологии на предприятии применялись для … 7 К стандартным системам в управлении предприятием не относ
Информационные технологии и системы Тесты СИБИТ
User светлана169 : 12 июня 2016
150 руб.
up Наверх