Риск-менеджмент. Вариант №3

Цена:
500 руб.

Состав работы

material.view.file_icon 24F21BE2-6D94-4C86-9F75-C5ADC1469438.docx [ 63 KB ]
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Задание 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества.
Таблица 1 – Исходные данные: «Динамика средневзвешенной доходности одной акции компании А, В, С, %
Момент времени А В С
-19 41 39 30
-18 88 14 -33
-17 33 47 37
-16 47 7 24
-15 47 28 53
-14 61 18 15
-13 57 32 64
-12 65 34 -1
-11 49 24 10
-10 57 19 1
-9 52 61 39
-8 34 43 22
-7 49 19 34
-6 65 28 25
-5 71 40 21
-4 59 40 38
-3 31 29 50
-2 45 35 29
-1 46 59 28
0 17 16 41

Дополнительная информация

Оценка: Зачет
Дата оценки: 03.12.2021

Помогу с вашим вариантом, другой работой, дисциплиной или онлайн-тестом.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru

Похожие материалы

Риск-менеджмент
Контрольная работа. 2 вариант Задание 1 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла). 2. Построить найденные портфели в системе координат «Ожидаемаядоходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх)» с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма»,
Теория риска и моделирование рисковых ситуаций СибГУТИ Работа Контрольная
User jaggy : 6 апреля 2017
650 руб.
Задача Риск Менеджмент
Определите величину риска банкротства предприятия на основе анализа его финансового состояния. Таблица 4.1. Показатель, тыс. руб. На начало года На конец года Внеоборотные активы Нематериальные активы Основные средства Долгосрочные финансовые вложения Оборотные активы Запасы Сырье и материалы Затраты в незавершенном производстве Готовая продукция Товары отгруженные Расходы будущих периодов Другие затраты Дебиторская задолженность более года Дебиторская задолженность менее года Краткосрочные ф
Задачи Бухгалтерский учет и аудит
User studypro2 : 28 июня 2017
150 руб.
Риски как проблема менеджмента
Риск, как событие, может произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны три экономических результата: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток), нулевой, положительный (выигрыш, выгода, прибыль). Риски можно разделить, в зависимости от возможного результата, на две большие группы: чистые и спекулятивные. Чистые риски означают возможность получения убытка или нулевого результата. К ним относятся политические, транспортные, природно-естественные, экологические и часть коммер
Менеджмент Работа
User Lokard : 24 марта 2014
10 руб.
Риск-менеджмент организации
Содержание Введение 2 Глава 1. Основы риск-менеджмента 4 1.1. Сущность понятий риск, риск-менеджмент. 4 1.2. Принципы управление рисками и их классификация. 8 Глава 2. Создание комплексной системы управления операционными рисками. 14 2.1. Проект системы управления операционными рисками в крупных российских телекоммуникационных компаниях. 14 Заключение 19 Список литературы 21 Введение Деятельность любой организации неразрывно связана с понятием «риск». Вместе с тем рисками можно управлять так
******* Не известно Работа Курсовая Экономика
User GAGARIN : 2 сентября 2012
750 руб.
Анализ, оценка и управление рисками (Риск-менеджмент)
Содержание: Введение. 3 1. Риски. 5 1.1. Понятие и сущность риска. 5 1.2. Классификация и виды рисков. 5 2. Анализ рисков. 10 2.1. Методы оценки рисков. 10 2.2. Методы определения вероятности нежелательных событий. 14 3. Риск-менеждмент (система управления рисками). 17 3.1. Понятие риск-менеджмента. 17 3.2. Организация риск-менеджмента. 19 3.3. Стратегия риск-менеджмента. 23 3.4. Приемы риск-менеджмента. 25 Заключение. 31 Список использованных источников: 33
Менеджмент Работа Курсовая
User GnobYTEL : 27 августа 2012
20 руб.
Риск-менеджмент. Билет №7
Билет 7 1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск». Приведите пример классификационной модели рисков, отличной от рассмотренной в лекционном материале. Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=7,2%, mА=20%) и Б (σБ=11%, mБ=32%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен -0,4. Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону. Проекты А и В характеризуются следующим распр
СибГУТИ Билеты экзаменационные Риск-менеджмент
User IT-STUDHELP : 3 декабря 2021
800 руб.
promo
Риск-менеджмент. Вариант №7
Контрольная работа. Тема: управление портфелем активов с помощью модели Марковица. Задание 1: 1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла). 2 Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx
ДО СИБГУТИ Менеджмент Работа Контрольная
User 5234 : 26 апреля 2020
440 руб.
Риск-менеджмент. Вариант №8
Контрольная работа. Тема: управление портфелем активов с помощью модели Марковица. Задание 1: 1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла). 2 Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx
ДО СИБГУТИ Менеджмент Работа Контрольная
User 5234 : 26 апреля 2020
540 руб.

Другие работы

Проектирование и эксплуатация сетей связи, ДО, Семестр 7, Вариант №1
ПРОЕКТ РАТС НА БАЗЕ ЦИФРОВОЙ АТС ТИПА EWSD По заданной емкости РАТС типа EWSD, определить объем оборудования проектируемой станции, разработать структурную схему, разместить оборудование на стативах и в автозале; № вар N кварт Nнх РАТС-1 РАТС-2 РАТС-3 1 3400 5600 9000 7000 12000 Примечания: • На сети все станции цифровые; • Есть выход к АМТС и УСС; • Сигнализация между станциями осуществляется по ОКС№7; • Все номеронабиратели с декадным набором.
СибГУТИ Проектирование машин, механизмов и систем Работа Курсовая
User Игуана : 11 августа 2014
215 руб.
ДБН А.3.1-5-2009. Організація будівельного виробництва
Мінрегіонбуд України. 2011 р. 67 стор. Затверджено та надано чинності наказами Мінрегіонбуду України від 25.12.2009 р. № 689, від 31.08 2010 р. № 334 та від 25.05.2011 р. № 53, чинні з 01.01.2012 р. Загальні положення. Підготовка будівельного виробництва. Проектно-технологічна документація з організації будівництва та виконання робіт. Організація та охорона праці. Матеріально-технічне забезпечення. Механізація і транспорт. Охорона навколишнього середовища в процесі будівництва. Організація будів
Справочники, ГОСТы и СНИПы Справочные материалы
User evelin : 3 июля 2013
10 руб.
Шпаргалки по коммерческому праву. Г. Казань, КСЮИ, 2011.
Понятие коммерции и ее функции Понятие коммерческой деятельности и ее признаки Понятие коммерческого права и его задачи Предмет и метод коммерческого права Правовое регулирование товарного рынка в РФ. Источники коммерческого права Становление торгового права в зарубежных странах. Торговая революция Становление торгового права в России Понятие субъекта коммерческой деятельности Индивидуальный предприниматель как субъект коммерческой деятельности Юридическое лицо как субъект коммерческой деятельно
Шпаргалки Правоведение
User OstVER : 14 сентября 2012
Изменение реальной экономики и развитие экономической теории
Содержание Введение………………………………………………………………….... 3 1. Понятие экономической теории. Предмет исследования экономической теории……………………………………………………. 5 2. История развития экономической теории……………………………. 8 2.1. Истоки экономической теории…………………………………….... 8 2.2. Современные аспекты развития экономической теории…………... 9 3. Взаимосвязь реальной экономики и экономической теории………... 12 3.1. Кризис экономической науки……………………………………….. 12 3.2. Влияние экономической теории на современную экономику Ро
Экономика Работа Контрольная
User Qiwir : 16 августа 2013
5 руб.
up Наверх