Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. билет 5

Цена:
800 руб.

Состав работы

material.view.file_icon F6AF223E-21A9-4417-BC34-E3E578393AF6.doc
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Билет 5

1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».

2 Докажите, что функция, задающая дисперсию доходности портфеля из двух активов, является невогнутой (выпуклой или линейной). Указание: использовать свойство коэффициента корреляции Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности.

3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=13%, mА=85%) и Б (σБ=9%, mБ=45%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен . Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону.

4 Проекты А и В характеризуются следующим распределением величины прибыли
Прибыль по проекту А, д.е. -100 800 700 770 500
Вероятность 0,05 0,15 0,2 0,25 0,35

Прибыль по проекту В, д.е. 1000 700 790 780 600
Вероятность 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3
Определите наименее рискованный проект по критерию:
а) мат. ожидания;
б) стандартного отклонения.

5 Андрей имеет следующую функцию полезности капитала . В настоящий момент времени он располагает 58000 д.е. и может принять участие в лотерее, в которой возможен выигрыш 120000 д.е. с вероятностью 0,35 или выигрыш 80000 д.е. с вероятностью 0,65. Вычислите ожидаемую полезность, полезность мат. ожидания, гарантированный эквивалент лотереи и минимальную цену, за которую Андрей продаст право участия в ней. Определите отношение к риску Андрея.

6 Портфель в настоящий момент времени содержит акции А, В и С, котирующиеся на рынке в USD, и имеет структуру h = (-5000, 10000, 14000). Вычислите однодневный 94% VaR в USD для данного портфеля по следующим данным


Момент времени Цена акции А, USD Цена акции B, USD Цена акции С, USD
-20 43,93 79,52 14,32
-19 43,26 78,59 14,05
-18 44,66 79,60 14,45
-17 45,24 79,40 14,30
-16 45,21 79,51 14,20
-15 44,89 80,57 13,89
-14 45,68 79,23 14,43
-13 45,60 81,00 14,25
-12 45,73 79,05 14,73
-11 44,58 80,14 14,70
-10 46,22 81,40 15,00
-9 45,96 79,36 13,15
-8 46,00 82,42 14,80
-7 45,60 80,15 14,55
-6 45,61 79,61 15,24
-5 44,22 78,63 14,75
-4 44,43 79,44 14,86
-3 45,42 78,31 14,93
-2 44,82 79,36 15,25
-1 43,60 78,40 15,36
0 44,16 78,62 15,04
Исходить из предположения, что цена акции каждого типа имеет нормальное распределение.

7 Задана зависимость некоторых случайных величин в виде ковариационной матрицы
 A B C
A 2,059  
B -0,465 2,927 
C -0,457 -0,032 3,318
Определите корреляционную матрицу для данной зависимости.

8 Определите степень риска банкротства ОАО «Ростелеком» на конец 2011 г. по модели Савицкой Г.В. Приведите вычисления.
Примечание: финансовая отчетность ОАО «Ростелеком» за 2011 г., подготовленная в соответствии с РСБУ, представлена на http://www.rostelecom.ru/ir/results_and_presentations/financials/RAS/2011/.

Дополнительная информация

Оценка: Отлично
Дата оценки: 14.05.2022

Помогу с вашим онлайн тестом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru
Экзамен По дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №10.
Билет 10 1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск». 2. Докажите, что функция, задающая дисперсию доходности портфеля из двух активов, является невогнутой (выпуклой или линейной). Указание: использовать свойство коэффициента корреляции 〖cor〗_ij∈[-1,1]. Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности. 3. Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=26,7%, mА=77%) и Б (σБ=31,6%, mБ=68%), ковариация между доходностями которых равна 452%^2. В
User ДО Сибгути : 3 октября 2023
600 руб.
promo
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №10
Билет No10 1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск». Докажите, что функция, задающая дисперсию доходности портфеля из двух активов, является невогнутой (выпуклой или линейной). Указание: использовать свойство коэффициента корреляции 〖cor〗_ij∈[-1,1]. Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности. Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=26,7%, mА=77%) и Б (σБ=31,6%, mБ=68%), ковариация между доходностями которых равна 452%^2. Выч
User IT-STUDHELP : 17 сентября 2023
800 руб.
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №10 promo
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №6.
Билет 6 1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск». 2 Перечислите и кратко охарактеризуйте основные модели оценки операционных рисков. 3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=33,7%, mА=118%) и Б (σБ=27%, mБ=109%), ковариация между доходностями которых равна -840%^2. Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону. 4 Проекты А и В характеризуются следующим распределением величины прибыл
User teacher-sib : 12 сентября 2023
700 руб.
promo
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №1
Билет 1 1. Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск». 2. Приведите пример финансовых операций, параметры которых не имеют нормального распределения. Дайте пояснения. 3. Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=22%, mА=15%) и Б (σБ=15%, mБ=7%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен 0,25. Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону. 4. Проекты А и В характеризуются с
User IT-STUDHELP : 8 декабря 2022
800 руб.
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №1 promo
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №9
Билет 9 1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск». 2 Докажите, что портфель, включающий два актива, может достигать нулевого несистематического риска (нулевой дисперсии его доходности) только тогда, когда коэффициент корреляции между доходностями активов равен . Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности. 3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=35,6%, mА=144%) и Б (σБ=17,9%, mБ=79%), коэффициент корреляции между доходностя
User IT-STUDHELP : 8 декабря 2022
800 руб.
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №9 promo
Риск-менеджмент
Контрольная работа. 2 вариант Задание 1 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла). 2. Построить найденные портфели в системе координат «Ожидаемаядоходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх)» с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма»,
User jaggy : 6 апреля 2017
650 руб.
Задача Риск Менеджмент
Определите величину риска банкротства предприятия на основе анализа его финансового состояния. Таблица 4.1. Показатель, тыс. руб. На начало года На конец года Внеоборотные активы Нематериальные активы Основные средства Долгосрочные финансовые вложения Оборотные активы Запасы Сырье и материалы Затраты в незавершенном производстве Готовая продукция Товары отгруженные Расходы будущих периодов Другие затраты Дебиторская задолженность более года Дебиторская задолженность менее года Краткосрочные ф
User studypro2 : 28 июня 2017
150 руб.
Риски как проблема менеджмента
Риск, как событие, может произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны три экономических результата: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток), нулевой, положительный (выигрыш, выгода, прибыль). Риски можно разделить, в зависимости от возможного результата, на две большие группы: чистые и спекулятивные. Чистые риски означают возможность получения убытка или нулевого результата. К ним относятся политические, транспортные, природно-естественные, экологические и часть коммер
User Lokard : 24 марта 2014
10 руб.
Сети и системы широкополосного радиодоступа. Контрольная работа. Вариант 06
Задание и исходные данные СМОТРИ скрин 1. Привести краткую характеристику заданного стандарта. 2. Для заданных параметров станций рассчитать радиус зоны обслуживания БС. Таблица 1 – Исходные данные Последняя цифра номера студенческого билета: 6 Тип местности 1 (небольшой город) Значение холмистости 20 Используемый стандарт DECT Тип антенны SPA/1900/65/15/6/DS Параметры БС Мощность передатчика, Вт 0,086 Коэффициент усиления антенны, дБ 15 Высота антенны, м 34 Чувствительность приемника, дБм -8
User Damovoy : 23 апреля 2022
500 руб.
Сети и системы широкополосного радиодоступа. Контрольная работа. Вариант 06
Здание офисного центра
Выпускная квалификационная работа Архитектурно-строительный институт Центр архитектурных, конструктивных решений и организации строительства 08.03.01 Строительство. Промышленное и гражданское строительство Пояснительная записка с Приложениями. В разделе проектной документации «Архитектурные решения» указаны планировочная и функциональная организация, внешний и внутренний облик проектируемого объекта и принятые проектные решения. В расчетно-конструктивном разделе произведен расчет сва
User Алексей2 : 17 июня 2022
1250 руб.
Здание офисного центра
Понятие цивилизации. Глобальные проблемы и перспективы современной цивилизации.
Содержание 1. Понятие цивилизации. Глобальные проблемы и перспективы современной цивилизации. Прогнозирование 3 2 "Тот, кто умирает ради того, чтобы двинуть вперед наши познания, или ради возможности излечивать болезни, тот и умирая, служит жизни" (А. Де Сент-Экзюпери). Какова точка зрения автора на проблему смерти? 8 Список литературы 10 Цивилизация - это духовная формация общества, представляющая собой и наднациональную общность людей, и духовно-культурную интеграцию сфер общества, и определ
User наташ : 22 декабря 2010
50 руб.
Нагноительные заболевания легких: лечение и профилактика
Понятие «нагноительные заболевания легких» объединяет различные по своей этиологии, патогенезу и клиническим проявлениям гнойно-воспалительные процессы в легких, среди которых основными нозологическими формами являются абсцесс легкого, гангрена легкого и бронхоэктатическая болезнь. На необходимость применения такой обобщающей номенклатуры указывал С. И Спасокукоцкий. Целесообразность ее обусловлена тем обстоятельством, что, как показывают экспериментальные и клинические наблюдения, различные фор
User alfFRED : 1 февраля 2013
up Наверх