Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы
800 Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. билет 5ID: 225768Дата закачки: 14 Мая 2022 Продавец: IT-STUDHELP (Напишите, если есть вопросы) Посмотреть другие работы этого продавца Тип работы: Билеты экзаменационные Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: СибГУТИ Описание: Билет 5 1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск». 2 Докажите, что функция, задающая дисперсию доходности портфеля из двух активов, является невогнутой (выпуклой или линейной). Указание: использовать свойство коэффициента корреляции Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности. 3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=13%, mА=85%) и Б (σБ=9%, mБ=45%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен . Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону. 4 Проекты А и В характеризуются следующим распределением величины прибыли Прибыль по проекту А, д.е. -100 800 700 770 500 Вероятность 0,05 0,15 0,2 0,25 0,35 Прибыль по проекту В, д.е. 1000 700 790 780 600 Вероятность 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 Определите наименее рискованный проект по критерию: а) мат. ожидания; б) стандартного отклонения. 5 Андрей имеет следующую функцию полезности капитала . В настоящий момент времени он располагает 58000 д.е. и может принять участие в лотерее, в которой возможен выигрыш 120000 д.е. с вероятностью 0,35 или выигрыш 80000 д.е. с вероятностью 0,65. Вычислите ожидаемую полезность, полезность мат. ожидания, гарантированный эквивалент лотереи и минимальную цену, за которую Андрей продаст право участия в ней. Определите отношение к риску Андрея. 6 Портфель в настоящий момент времени содержит акции А, В и С, котирующиеся на рынке в USD, и имеет структуру h = (-5000, 10000, 14000). Вычислите однодневный 94% VaR в USD для данного портфеля по следующим данным Момент времени Цена акции А, USD Цена акции B, USD Цена акции С, USD -20 43,93 79,52 14,32 -19 43,26 78,59 14,05 -18 44,66 79,60 14,45 -17 45,24 79,40 14,30 -16 45,21 79,51 14,20 -15 44,89 80,57 13,89 -14 45,68 79,23 14,43 -13 45,60 81,00 14,25 -12 45,73 79,05 14,73 -11 44,58 80,14 14,70 -10 46,22 81,40 15,00 -9 45,96 79,36 13,15 -8 46,00 82,42 14,80 -7 45,60 80,15 14,55 -6 45,61 79,61 15,24 -5 44,22 78,63 14,75 -4 44,43 79,44 14,86 -3 45,42 78,31 14,93 -2 44,82 79,36 15,25 -1 43,60 78,40 15,36 0 44,16 78,62 15,04 Исходить из предположения, что цена акции каждого типа имеет нормальное распределение. 7 Задана зависимость некоторых случайных величин в виде ковариационной матрицы A B C A 2,059 B -0,465 2,927 C -0,457 -0,032 3,318 Определите корреляционную матрицу для данной зависимости. 8 Определите степень риска банкротства ОАО «Ростелеком» на конец 2011 г. по модели Савицкой Г.В. Приведите вычисления. Примечание: финансовая отчетность ОАО «Ростелеком» за 2011 г., подготовленная в соответствии с РСБУ, представлена на http://www.rostelecom.ru/ir/results_and_presentations/financials/RAS/2011/. Комментарии: Оценка: Отлично Дата оценки: 14.05.2022 Помогу с вашим онлайн тестом, другой работой или дисциплиной. E-mail: sneroy20@gmail.com E-mail: ego178@mail.ru Размер файла: 256 Кбайт Фаил: ![]()
Скачано: 4 Коментариев: 0 |
||||
Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них. Опять не то? Мы можем помочь сделать! Некоторые похожие работы:Экзамен По дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №10.Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №6. Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №9 Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №1 Экзаменационная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №8 Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №10 Ещё искать по базе с такими же ключевыми словами. |
||||
Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! От 350 руб. за реферат, низкие цены. Спеши, предложение ограничено ! |
Вход в аккаунт:
Страницу Назад
Cодержание / Риск-менеджмент / Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. билет 5
Вход в аккаунт: