Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. билет 5
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Билет 5
1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
2 Докажите, что функция, задающая дисперсию доходности портфеля из двух активов, является невогнутой (выпуклой или линейной). Указание: использовать свойство коэффициента корреляции Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности.
3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=13%, mА=85%) и Б (σБ=9%, mБ=45%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен . Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону.
4 Проекты А и В характеризуются следующим распределением величины прибыли
Прибыль по проекту А, д.е. -100 800 700 770 500
Вероятность 0,05 0,15 0,2 0,25 0,35
Прибыль по проекту В, д.е. 1000 700 790 780 600
Вероятность 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3
Определите наименее рискованный проект по критерию:
а) мат. ожидания;
б) стандартного отклонения.
5 Андрей имеет следующую функцию полезности капитала . В настоящий момент времени он располагает 58000 д.е. и может принять участие в лотерее, в которой возможен выигрыш 120000 д.е. с вероятностью 0,35 или выигрыш 80000 д.е. с вероятностью 0,65. Вычислите ожидаемую полезность, полезность мат. ожидания, гарантированный эквивалент лотереи и минимальную цену, за которую Андрей продаст право участия в ней. Определите отношение к риску Андрея.
6 Портфель в настоящий момент времени содержит акции А, В и С, котирующиеся на рынке в USD, и имеет структуру h = (-5000, 10000, 14000). Вычислите однодневный 94% VaR в USD для данного портфеля по следующим данным
Момент времени Цена акции А, USD Цена акции B, USD Цена акции С, USD
-20 43,93 79,52 14,32
-19 43,26 78,59 14,05
-18 44,66 79,60 14,45
-17 45,24 79,40 14,30
-16 45,21 79,51 14,20
-15 44,89 80,57 13,89
-14 45,68 79,23 14,43
-13 45,60 81,00 14,25
-12 45,73 79,05 14,73
-11 44,58 80,14 14,70
-10 46,22 81,40 15,00
-9 45,96 79,36 13,15
-8 46,00 82,42 14,80
-7 45,60 80,15 14,55
-6 45,61 79,61 15,24
-5 44,22 78,63 14,75
-4 44,43 79,44 14,86
-3 45,42 78,31 14,93
-2 44,82 79,36 15,25
-1 43,60 78,40 15,36
0 44,16 78,62 15,04
Исходить из предположения, что цена акции каждого типа имеет нормальное распределение.
7 Задана зависимость некоторых случайных величин в виде ковариационной матрицы
A B C
A 2,059
B -0,465 2,927
C -0,457 -0,032 3,318
Определите корреляционную матрицу для данной зависимости.
8 Определите степень риска банкротства ОАО «Ростелеком» на конец 2011 г. по модели Савицкой Г.В. Приведите вычисления.
Примечание: финансовая отчетность ОАО «Ростелеком» за 2011 г., подготовленная в соответствии с РСБУ, представлена на http://www.rostelecom.ru/ir/results_and_presentations/financials/RAS/2011/.
1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
2 Докажите, что функция, задающая дисперсию доходности портфеля из двух активов, является невогнутой (выпуклой или линейной). Указание: использовать свойство коэффициента корреляции Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности.
3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=13%, mА=85%) и Б (σБ=9%, mБ=45%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен . Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону.
4 Проекты А и В характеризуются следующим распределением величины прибыли
Прибыль по проекту А, д.е. -100 800 700 770 500
Вероятность 0,05 0,15 0,2 0,25 0,35
Прибыль по проекту В, д.е. 1000 700 790 780 600
Вероятность 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3
Определите наименее рискованный проект по критерию:
а) мат. ожидания;
б) стандартного отклонения.
5 Андрей имеет следующую функцию полезности капитала . В настоящий момент времени он располагает 58000 д.е. и может принять участие в лотерее, в которой возможен выигрыш 120000 д.е. с вероятностью 0,35 или выигрыш 80000 д.е. с вероятностью 0,65. Вычислите ожидаемую полезность, полезность мат. ожидания, гарантированный эквивалент лотереи и минимальную цену, за которую Андрей продаст право участия в ней. Определите отношение к риску Андрея.
6 Портфель в настоящий момент времени содержит акции А, В и С, котирующиеся на рынке в USD, и имеет структуру h = (-5000, 10000, 14000). Вычислите однодневный 94% VaR в USD для данного портфеля по следующим данным
Момент времени Цена акции А, USD Цена акции B, USD Цена акции С, USD
-20 43,93 79,52 14,32
-19 43,26 78,59 14,05
-18 44,66 79,60 14,45
-17 45,24 79,40 14,30
-16 45,21 79,51 14,20
-15 44,89 80,57 13,89
-14 45,68 79,23 14,43
-13 45,60 81,00 14,25
-12 45,73 79,05 14,73
-11 44,58 80,14 14,70
-10 46,22 81,40 15,00
-9 45,96 79,36 13,15
-8 46,00 82,42 14,80
-7 45,60 80,15 14,55
-6 45,61 79,61 15,24
-5 44,22 78,63 14,75
-4 44,43 79,44 14,86
-3 45,42 78,31 14,93
-2 44,82 79,36 15,25
-1 43,60 78,40 15,36
0 44,16 78,62 15,04
Исходить из предположения, что цена акции каждого типа имеет нормальное распределение.
7 Задана зависимость некоторых случайных величин в виде ковариационной матрицы
A B C
A 2,059
B -0,465 2,927
C -0,457 -0,032 3,318
Определите корреляционную матрицу для данной зависимости.
8 Определите степень риска банкротства ОАО «Ростелеком» на конец 2011 г. по модели Савицкой Г.В. Приведите вычисления.
Примечание: финансовая отчетность ОАО «Ростелеком» за 2011 г., подготовленная в соответствии с РСБУ, представлена на http://www.rostelecom.ru/ir/results_and_presentations/financials/RAS/2011/.
Дополнительная информация
Оценка: Отлично
Дата оценки: 14.05.2022
Помогу с вашим онлайн тестом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru
Дата оценки: 14.05.2022
Помогу с вашим онлайн тестом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru
Похожие материалы
Экзамен По дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №10.
ДО Сибгути
: 3 октября 2023
Билет 10
1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
2. Докажите, что функция, задающая дисперсию доходности портфеля из двух активов, является невогнутой (выпуклой или линейной). Указание: использовать свойство коэффициента корреляции 〖cor〗_ij∈[-1,1]. Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности.
3. Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=26,7%, mА=77%) и Б (σБ=31,6%, mБ=68%), ковариация между доходностями которых равна 452%^2. В
600 руб.
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №10
IT-STUDHELP
: 17 сентября 2023
Билет No10
1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
Докажите, что функция, задающая дисперсию доходности портфеля из двух активов, является невогнутой (выпуклой или линейной). Указание: использовать свойство коэффициента корреляции 〖cor〗_ij∈[-1,1]. Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности.
Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=26,7%, mА=77%) и Б (σБ=31,6%, mБ=68%), ковариация между доходностями которых равна 452%^2. Выч
800 руб.
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №6.
teacher-sib
: 12 сентября 2023
Билет 6
1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
2 Перечислите и кратко охарактеризуйте основные модели оценки операционных рисков.
3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=33,7%, mА=118%) и Б (σБ=27%, mБ=109%), ковариация между доходностями которых равна -840%^2. Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону.
4 Проекты А и В характеризуются следующим распределением величины прибыл
700 руб.
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №1
IT-STUDHELP
: 8 декабря 2022
Билет 1
1. Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
2. Приведите пример финансовых операций, параметры которых не имеют нормального распределения. Дайте пояснения.
3. Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=22%, mА=15%) и Б (σБ=15%, mБ=7%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен 0,25. Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону.
4. Проекты А и В характеризуются с
800 руб.
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №9
IT-STUDHELP
: 8 декабря 2022
Билет 9
1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
2 Докажите, что портфель, включающий два актива, может достигать нулевого несистематического риска (нулевой дисперсии его доходности) только тогда, когда коэффициент корреляции между доходностями активов равен . Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности.
3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=35,6%, mА=144%) и Б (σБ=17,9%, mБ=79%), коэффициент корреляции между доходностя
800 руб.
Риск-менеджмент
jaggy
: 6 апреля 2017
Контрольная работа. 2 вариант
Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат «Ожидаемаядоходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх)» с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма»,
650 руб.
Задача Риск Менеджмент
studypro2
: 28 июня 2017
Определите величину риска банкротства предприятия на основе анализа его финансового состояния.
Таблица 4.1.
Показатель, тыс. руб. На начало года На конец года
Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Оборотные активы
Запасы
Сырье и материалы
Затраты в незавершенном производстве
Готовая продукция
Товары отгруженные
Расходы будущих периодов
Другие затраты
Дебиторская задолженность более года
Дебиторская задолженность менее года
Краткосрочные ф
150 руб.
Риски как проблема менеджмента
Lokard
: 24 марта 2014
Риск, как событие, может произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны три экономических результата:
отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток),
нулевой,
положительный (выигрыш, выгода, прибыль).
Риски можно разделить, в зависимости от возможного результата, на две большие группы: чистые и спекулятивные.
Чистые риски означают возможность получения убытка или нулевого результата. К ним относятся политические, транспортные, природно-естественные, экологические и часть коммер
10 руб.
Другие работы
Опыт сноса домов с последующей переработкой строительных отходов
Slolka
: 15 сентября 2013
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы ¦ 844 к 2005 г. должно быть снесено около 10 млн м2 ветхого жилого фонда, что соответствует примерно 10-12 млн т строительного лома и мусора. При условии глубокой утилизации этого объема материала будет получено 4-5 млн т вторичного щебня для различных технологических нужд. Тем самым будет сохранено такое же количество естественного нерудного материала и, кроме того, отпадает необходимость в его перевозке.
При производстве 1 млн т в год вторич
10 руб.
Клапан задней уретры. Двухсторонний уретрогидронефроз. Хронический вторичный пиелонефрит, непрерывно рецидивирующее течение
Aronitue9
: 31 января 2013
Во время беременности, по результатам УЗИ поставлен диагноз двухсторонний гидронефроз. После рождения обследован, поставлен диагноз: двухсторонний уретерогидронефроз, хпн 1 ст. После выписки лечился амбулаторно. Наблюдалось затруднение мочеиспускания (прерывистая струя мочи), беспокойство при мочеиспускании. Настоящее поступление в стационар для обследования и лечения. В стационаре проведено обследование и оперативное лечение 6.2.08- цистотомия, разрушение клапана задней уретры.
Анамнез жизни
Ре
Анализ рентабельности ОАО Мозырский НПЗ
Lokard
: 7 ноября 2013
Анализ рентабельности продукции
В условиях рыночных отношений велика роль показателей рентабельности продукции, характеризующих уровень прибыльности (убыточности) ее производства.
Расчет показателей рентабельности реализованной продукции ОАО «Мозырский НПЗ» проведем в аналитической табл. 1.
10 руб.
Формирование команды для реализации проекта
Slolka
: 14 октября 2013
Данная работа посвящена сложному процессу подбора персонала для реализации какого-либо проекта. Как известно, ошибки при отборе новых работников могут приводить к значительным потерям, высокой текучести кадров, плохому морально-психологическому климату в подразделениях компании, низкой трудовой и исполнительной дисциплине и т.п. Чтобы избежать этих негативных последствий, необходимо иметь представление о том, что такое проект вообще, что представляет собой конкретный проект, над которым вы работ
10 руб.