Все разделы / Риск-менеджмент /


Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы

(800 )

Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. билет 5

ID: 225768
Дата закачки: 14 Мая 2022
Продавец: IT-STUDHELP (Напишите, если есть вопросы)
    Посмотреть другие работы этого продавца

Тип работы: Билеты экзаменационные
Форматы файлов: Microsoft Word
Сдано в учебном заведении: СибГУТИ

Описание:
Билет 5

1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».

2 Докажите, что функция, задающая дисперсию доходности портфеля из двух активов, является невогнутой (выпуклой или линейной). Указание: использовать свойство коэффициента корреляции Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности.

3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=13%, mА=85%) и Б (σБ=9%, mБ=45%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен . Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону.

4 Проекты А и В характеризуются следующим распределением величины прибыли
Прибыль по проекту А, д.е. -100 800 700 770 500
Вероятность 0,05 0,15 0,2 0,25 0,35

Прибыль по проекту В, д.е. 1000 700 790 780 600
Вероятность 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3
Определите наименее рискованный проект по критерию:
а) мат. ожидания;
б) стандартного отклонения.

5 Андрей имеет следующую функцию полезности капитала . В настоящий момент времени он располагает 58000 д.е. и может принять участие в лотерее, в которой возможен выигрыш 120000 д.е. с вероятностью 0,35 или выигрыш 80000 д.е. с вероятностью 0,65. Вычислите ожидаемую полезность, полезность мат. ожидания, гарантированный эквивалент лотереи и минимальную цену, за которую Андрей продаст право участия в ней. Определите отношение к риску Андрея.

6 Портфель в настоящий момент времени содержит акции А, В и С, котирующиеся на рынке в USD, и имеет структуру h = (-5000, 10000, 14000). Вычислите однодневный 94% VaR в USD для данного портфеля по следующим данным


Момент времени Цена акции А, USD Цена акции B, USD Цена акции С, USD
-20 43,93 79,52 14,32
-19 43,26 78,59 14,05
-18 44,66 79,60 14,45
-17 45,24 79,40 14,30
-16 45,21 79,51 14,20
-15 44,89 80,57 13,89
-14 45,68 79,23 14,43
-13 45,60 81,00 14,25
-12 45,73 79,05 14,73
-11 44,58 80,14 14,70
-10 46,22 81,40 15,00
-9 45,96 79,36 13,15
-8 46,00 82,42 14,80
-7 45,60 80,15 14,55
-6 45,61 79,61 15,24
-5 44,22 78,63 14,75
-4 44,43 79,44 14,86
-3 45,42 78,31 14,93
-2 44,82 79,36 15,25
-1 43,60 78,40 15,36
0 44,16 78,62 15,04
Исходить из предположения, что цена акции каждого типа имеет нормальное распределение.

7 Задана зависимость некоторых случайных величин в виде ковариационной матрицы
 A B C
A 2,059  
B -0,465 2,927 
C -0,457 -0,032 3,318
Определите корреляционную матрицу для данной зависимости.

8 Определите степень риска банкротства ОАО «Ростелеком» на конец 2011 г. по модели Савицкой Г.В. Приведите вычисления.
Примечание: финансовая отчетность ОАО «Ростелеком» за 2011 г., подготовленная в соответствии с РСБУ, представлена на http://www.rostelecom.ru/ir/results_and_presentations/financials/RAS/2011/.





Комментарии: Оценка: Отлично
Дата оценки: 14.05.2022

Помогу с вашим онлайн тестом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru

Размер файла: 256 Кбайт
Фаил: Microsoft Word (.doc)

   Скачать

   Добавить в корзину


        Коментариев: 0


Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !



Что бы написать комментарий, вам надо войти в аккаунт, либо зарегистрироваться.

Страницу Назад

  Cодержание / Риск-менеджмент / Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. билет 5

Вход в аккаунт:

Войти

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Ю-Money WebMoney SMS оплата qiwi Крипто-валюты

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках


Сайт помощи студентам, без посредников!