Онлайн Тест 1 по дисциплине: Эконометрика.

Вопрос №1
По отношению к выбранной спецификации модели все экономические переменные объекта подразделяются на два типа:
эндогенные и экзогенные
дискретные и непрерывные
случайные и детерминированные

Вопрос №2
Экзогенные переменные:
зависимые переменные
независимые переменные
датированные предыдущими моментами времени

Вопрос №3
Отметьте обстоятельства, которые должны учитываться при выборе теоретической формы корреляционной связи:
объем изучаемой совокупности
предварительный теоретический анализ внутренних связей явлений
фактически сложившиеся закономерности в связном изменении явлений

Вопрос №4
Аддитивная модель:
представляет собой сумму компонент
представляет собой произведение компонент
представляет собой сумму и произведение соответствующих компонент

Вопрос №5
Коэффициент эластичности определяется по формуле для модели регрессии в форме:
Линейной функции
Параболы
Гиперболы
Показательной кривой
Степенной

Вопрос №6
Система независимых уравнений:
когда каждая зависимая переменная x рассматривается как функция одного и того же результативного признака y
когда каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного и того же набора факторов x
когда каждая независимая переменная x рассматривается как функция одного и того же результативного признака y
когда в каждом последующем уравнении системы зависимая переменная представляет функцию от всех зависимых и независимых переменных


Вопрос №7
При добавлении в уравнение регрессии еще одного объясняющего фактора множественный коэффициент корреляции:

уменьшится
возрастет
сохранит свое значение

Вопрос №8
В чем состоит проблема идентификации модели?
получение однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений
выбор и реализация методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным статистическим данным
проверка адекватности модели

Вопрос №9
С помощью какой меры невозможно избавиться от мультиколлинеарности?
Увеличение объема выборки
Исключения переменных высококоррелированных с остальными
Изменение спецификации модели
Преобразование случайной составляющей

Вопрос №10
С помощью какого метода можно найти оценки параметра уравнения линейной регрессии:

методом наименьшего квадрата
корреляционно-регрессионного анализа
дисперсионного анализа

Вопрос №11
Вид уравнения тенденции динамики

Прямая
Теоретическая
Параболическая
Степенная
Экспоненциальная

Вопрос №12
На рисунке изображена модель:

мультипликативная
аддитивная

Вопрос №13
Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между Х и Y:
только при нелинейной форме зависимости
при любой форме зависимости
только при линейной зависимости

Вопрос №14
В множественном линейном уравнении регрессии строятся доверительные интервалы для коэффициентов регрессии с помощью распределения:
Нормального
Стьюдента
Пирсона
Фишера-Снедекора

Вопрос №15
Эндогенные переменные:
зависимые переменные
независимые переменные
датированные предыдущими моментами времени

Вопрос №16
Какие методы используются для выявления наличия, характера и направления связи в статистике?
средних величин
сравнения параллельных рядов
метод аналитической группировки
относительных величин
графический метод

Вопрос №17
Какое из следующих утверждений верно в случае гетероскедастичности остатков?
Выводы по t и F- статистикам являются ненадежными
Гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дарбина-Уотсона
При гетероскедастичности оценки остаются эффективными
Оценки параметров уравнения регрессии являются смещенными

Вопрос №18
Как называется нарушение допущения о независимости остатков?
Мультиколлинеарность
Автокорреляция
Гетероскедастичность
Гомоскедастичность

Вопрос №19
Построено гиперболическое уравнение регрессии: Y=a+b/X. Для проверки значимости уравнения используется распределение:
Нормальное
Стьюдента
Пирсона
Фишера-Снедекора

Вопрос №20
Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется на основе:
t - критерия Стьюдента
F - критерия Фишера – Снедекора
средней квадратической ошибки
средней ошибки аппроксимации

Вопрос №21
Если качественная переменная имеет k альтернативных значений, то при моделировании используются:
(k-1) фиктивная переменная
k фиктивных переменных
(k+1) фиктивная переменная

Вопрос №22
Критерий Дарбина-Уотсона служит для:
проверки наличия тенденции в ряду динамики
проверки гипотезы о нормальном характере распределения ряда отклонений от тренда
обнаружения автокорреляции
проверки адекватности прогноза по уравнению тренда

Вопрос №23
Для чего применяется критерий Дарбина - Уотсона:
обнаружения автокорреляции в остатках
обнаружения циклической составляющей
для проверки подчинения случайного компонента нормальному закону распределения

Вопрос №24
Уравнение называется:
линейным трендом
параболическим трендом
гиперболическим трендом
экспоненциальным трендом

Вопрос №25
Если и ранг матрицы А меньше (К-1) то уравнение:

сверхиденцифицировано
неидентифицировано
точно идентифицировано

Вопрос №26
Если в матрице парных коэффициентов корреляции встречаются , то это свидетельствует:
О наличии мультиколлинеарности
Об отсутствии мультиколлинеарности
О наличии автокорреляции
Об отсутствии гетероскедастичности

Вопрос №27
Коэффициент регрессии при однофакторной модели показывает:
на сколько единиц изменяется функция при изменении аргумента на одну единицу
на сколько процентов изменяется функция на одну единицу изменения аргумента.

Вопрос №28
Система рекурсивных уравнений:
когда каждая зависимая переменная x рассматривается как функция одного и того же результативного признака y
когда каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного и того же набора факторов x
когда каждая независимая переменная x рассматривается как функция одного и того же результативного признака y
когда в каждом последующем уравнении системы зависимая переменная представляет функцию от всех зависимых и независимых переменных предшествующих уравнений

Вопрос №29
Фиктивные переменные могут принимать значения:
1 и 0
2
-1 и 1
любые значения

Вопрос №30
На стыке каких областей знаний возникла эконометрика:

экономическая теория; экономическая и математическая статистика
экономическая теория, математическая статистика и теория вероятности
экономическая и математическая статистика, теория вероятности
=======================================

Оценка: Отлично
Дата оценки: 03.12.2022

Помогу с вашим онлайн тестом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru