Лабораторные работы 1-3 по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Вариант №2, 22

Лабораторная работа No 1

Тема 1. Выбор альтернатив в условиях риска

Задание: Сравните распределения по критериям стохастического доминирования первого и второго порядка. Вычислите и сопоставьте математические ожидания и дисперсии. Выводы о ваших предпочтениях.
X1 100 200 400 500 600 и X2 300 350 450 500 1000
P 0,25 0,2 0,1 0,2 0,25 P 0.1 0.3 0.45 0.1 0.05

Тема 2: Определение капитала под риском и оптимальной доли вложений в актив
Задание 1: Определить VaR – капитал под риском (S=100 000$) позиции инвестора, - убытки "в наихудшем случае" вследствие изменчивости доходности двух ценных бумаг, если σ1 = 2%, σ2= 4%, ρ = 0.5, γ = 0,99. Дать экономический смысл.

Задание 2: Инвестор формирует свой портфель из двух активов, доллара и евро, так, чтобы минимизировать DEaR (дневной VaR). Предположим, что для периода в один день σ1=0,5%, σ2 =1,5%, ρ = 0,5. Найти в* — оптимальную долю вложений в доллар.
=============================================

Лабораторная работа No 2

Тема 1: Измерение отношения к риску

Задание: Вы долгое время вели наблюдение за тем, как ваши друзья А, В и С принимают решения в условиях риска. Вы пришли к результатам, что эта троица имеет следующие функции полезности:
• А: U(x) = ex - 4,
• В: U(x) = 3+ 4000 x - 0.004 x2,
• С: U(x) = 500 + 2x.
Как бы вы описали отношение к риску своих друзей?

Тема 2: Построение оптимального портфеля активов
Задание: Инвестор может беспроцентно ссужать или занимать деньги (r0 = 0, x0 - без ограничения на знак), а кроме того, он имеет возможность вложиться под рисковую ставку Rr с характеристиками mr = 2, ог= 4. Очевидно, что брать деньги в долг под рисковую ставку Rr (short-sale), чтобы беспроцентно держать их у себя, - бессмысленно, то есть хг = 1 –x0 ≥0. Отношение индивида к риску задано уровневой функцией полезности U (m,σ) = m – 0.5σ2. Найти:
1. Оптимальный портфель.
2. Дать графическую иллюстрацию решения задачи с помощью карты кривых безразличия U (m,σ) =С, найденного оптимального портфеля с точкой касания кривой безразличия и эффективной траектории.
==============================================

Лабораторная работа No 3

Тема: Определение дюраций и построение иммунизированного портфеля
Задание: Инвестор может воспользоваться двумя различными выпусками облигаций - А и В.
==============================================

Проверил(а): Канев Валерий Семенович
Оценка: Отлично
Дата оценки: 07.12.2022г.

Помогу с вашим вариантом, другой дисциплиной, онлайн-тестом, либо сессией под ключ.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru