Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы
800 Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №9ID: 231139Дата закачки: 08 Декабря 2022 Продавец: IT-STUDHELP (Напишите, если есть вопросы) Посмотреть другие работы этого продавца Тип работы: Работа Экзаменационная Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: СибГУТИ Описание: Билет 9 1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск». 2 Докажите, что портфель, включающий два актива, может достигать нулевого несистематического риска (нулевой дисперсии его доходности) только тогда, когда коэффициент корреляции между доходностями активов равен . Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности. 3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=35,6%, mА=144%) и Б (σБ=17,9%, mБ=79%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен . Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону. 4 Проекты А и В характеризуются следующим распределением величины прибыли Прибыль по проекту А, д.е. 10000 8700 7500 6500 5900 Вероятность 0,05 0,15 0,2 0,25 0,35 Прибыль по проекту В, д.е. 8000 7300 7050 6000 5700 Вероятность 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 Определите наименее рискованный проект по критерию: а) мат. ожидания; б) стандартного отклонения. 5 Мария имеет следующую функцию полезности капитала В настоящий момент времени она располагает 600 д.е. и может принять участие в лотерее, в которой возможен выигрыш 400 д.е. с вероятностью 0,4 или выигрыш -200 д.е. с вероятностью 0,6. Вычислите ожидаемую полезность, полезность мат. ожидания, гарантированный эквивалент лотереи и минимальную цену, за которую Мария продаст право участия в ней. Определите отношение к риску Марии. 6 Портфель в настоящий момент времени содержит акции А, В и С, котирующиеся на рынке в USD, и имеет структуру h = (6000, 5000, 10000). Вычислите однодневный 98% VaR в USD для данного портфеля по следующим данным Момент времени Цена акции А, USD Цена акции B, USD Цена акции С, USD -20 43,93 79,52 13,80 -19 43,56 78,63 15,98 -18 44,66 79,60 14,45 -17 45,24 89,65 15,68 -16 44,25 79,51 14,20 -15 44,89 79,82 13,89 -14 45,68 79,23 13,68 -13 45,60 79,18 14,87 -12 43,16 79,05 14,73 -11 45,60 80,14 14,84 -10 46,22 81,40 15,00 -9 45,48 79,64 14,78 -8 46,00 82,42 15,28 -7 45,60 80,15 14,55 -6 44,27 80,56 15,12 -5 44,35 78,86 14,27 -4 44,43 81,69 15,03 -3 44,36 78,31 14,93 -2 45,72 78,58 14,58 -1 43,60 79,65 14,90 0 43,76 78,62 14,27 Исходить из предположения, что цена акции каждого типа имеет нормальное распределение. 7 Задана зависимость некоторых случайных величин в виде ковариационной матрицы A B C A 1,475 B 0,430 3,837 C 0,590 -1,922 5,971 Определите корреляционную матрицу для данной зависимости. 8 Определите степень риска банкротства ОАО «Ростелеком» на конец 2011 г. по модели Савицкой Г.В. Приведите вычисления. =========================================== Комментарии: Оценка: Отлично Дата оценки:08.12.2022г. Помогу с вашим вариантом, другой работой, дисциплиной или онлайн-тестом. E-mail: sneroy20@gmail.com E-mail: ego178@mail.ru Размер файла: 230,5 Кбайт Фаил: ![]()
Скачано: 1 Коментариев: 0 |
||||
Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них. Опять не то? Мы можем помочь сделать! Некоторые похожие работы:Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. билет 5Экзамен По дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №10. Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №6. Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №1 Экзаменационная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №8 Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №10 Ещё искать по базе с такими же ключевыми словами. |
||||
Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! От 350 руб. за реферат, низкие цены. Спеши, предложение ограничено ! |
Вход в аккаунт:
Страницу Назад
Cодержание / Риск-менеджмент / Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №9
Вход в аккаунт: