Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №9

Цена:
800 руб.

Состав работы

material.view.file_icon 3449A7FD-C3B2-4EE0-A6A5-6004914B72E6.doc
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Microsoft Word

Описание

Билет 9

1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».

2 Докажите, что портфель, включающий два актива, может достигать нулевого несистематического риска (нулевой дисперсии его доходности) только тогда, когда коэффициент корреляции между доходностями активов равен . Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности.

3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=35,6%, mА=144%) и Б (σБ=17,9%, mБ=79%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен . Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону.

4 Проекты А и В характеризуются следующим распределением величины прибыли
Прибыль по проекту А, д.е. 10000 8700 7500 6500 5900
Вероятность 0,05 0,15 0,2 0,25 0,35

Прибыль по проекту В, д.е. 8000 7300 7050 6000 5700
Вероятность 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3
Определите наименее рискованный проект по критерию:
а) мат. ожидания;
б) стандартного отклонения.

5 Мария имеет следующую функцию полезности капитала В настоящий момент времени она располагает 600 д.е. и может принять участие в лотерее, в которой возможен выигрыш 400 д.е. с вероятностью 0,4 или выигрыш -200 д.е. с вероятностью 0,6. Вычислите ожидаемую полезность, полезность мат. ожидания, гарантированный эквивалент лотереи и минимальную цену, за которую Мария продаст право участия в ней. Определите отношение к риску Марии.

6 Портфель в настоящий момент времени содержит акции А, В и С, котирующиеся на рынке в USD, и имеет структуру h = (6000, 5000, 10000). Вычислите однодневный 98% VaR в USD для данного портфеля по следующим данным

Момент времени Цена акции А, USD Цена акции B, USD Цена акции С, USD
-20 43,93 79,52 13,80
-19 43,56 78,63 15,98
-18 44,66 79,60 14,45
-17 45,24 89,65 15,68
-16 44,25 79,51 14,20
-15 44,89 79,82 13,89
-14 45,68 79,23 13,68
-13 45,60 79,18 14,87
-12 43,16 79,05 14,73
-11 45,60 80,14 14,84
-10 46,22 81,40 15,00
-9 45,48 79,64 14,78
-8 46,00 82,42 15,28
-7 45,60 80,15 14,55
-6 44,27 80,56 15,12
-5 44,35 78,86 14,27
-4 44,43 81,69 15,03
-3 44,36 78,31 14,93
-2 45,72 78,58 14,58
-1 43,60 79,65 14,90
0 43,76 78,62 14,27
Исходить из предположения, что цена акции каждого типа имеет нормальное распределение.

7 Задана зависимость некоторых случайных величин в виде ковариационной матрицы
 A B C
A 1,475  
B 0,430 3,837 
C 0,590 -1,922 5,971
Определите корреляционную матрицу для данной зависимости.

8 Определите степень риска банкротства ОАО «Ростелеком» на конец 2011 г. по модели Савицкой Г.В. Приведите вычисления.

===========================================

Дополнительная информация

Оценка: Отлично
Дата оценки:08.12.2022г.

Помогу с вашим вариантом, другой работой, дисциплиной или онлайн-тестом.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru
Экзамен По дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №10.
Билет 10 1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск». 2. Докажите, что функция, задающая дисперсию доходности портфеля из двух активов, является невогнутой (выпуклой или линейной). Указание: использовать свойство коэффициента корреляции 〖cor〗_ij∈[-1,1]. Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности. 3. Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=26,7%, mА=77%) и Б (σБ=31,6%, mБ=68%), ковариация между доходностями которых равна 452%^2. В
User ДО Сибгути : 3 октября 2023
600 руб.
promo
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №10
Билет No10 1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск». Докажите, что функция, задающая дисперсию доходности портфеля из двух активов, является невогнутой (выпуклой или линейной). Указание: использовать свойство коэффициента корреляции 〖cor〗_ij∈[-1,1]. Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности. Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=26,7%, mА=77%) и Б (σБ=31,6%, mБ=68%), ковариация между доходностями которых равна 452%^2. Выч
User IT-STUDHELP : 17 сентября 2023
800 руб.
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №10 promo
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №6.
Билет 6 1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск». 2 Перечислите и кратко охарактеризуйте основные модели оценки операционных рисков. 3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=33,7%, mА=118%) и Б (σБ=27%, mБ=109%), ковариация между доходностями которых равна -840%^2. Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону. 4 Проекты А и В характеризуются следующим распределением величины прибыл
User teacher-sib : 12 сентября 2023
700 руб.
promo
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №1
Билет 1 1. Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск». 2. Приведите пример финансовых операций, параметры которых не имеют нормального распределения. Дайте пояснения. 3. Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=22%, mА=15%) и Б (σБ=15%, mБ=7%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен 0,25. Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону. 4. Проекты А и В характеризуются с
User IT-STUDHELP : 8 декабря 2022
800 руб.
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №1 promo
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. билет 5
Билет 5 1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск». 2 Докажите, что функция, задающая дисперсию доходности портфеля из двух активов, является невогнутой (выпуклой или линейной). Указание: использовать свойство коэффициента корреляции Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности. 3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=13%, mА=85%) и Б (σБ=9%, mБ=45%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен . Вычислите портфе
User IT-STUDHELP : 14 мая 2022
800 руб.
promo
Риск-менеджмент
Контрольная работа. 2 вариант Задание 1 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла). 2. Построить найденные портфели в системе координат «Ожидаемаядоходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх)» с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма»,
User jaggy : 6 апреля 2017
650 руб.
Дисциплина Менеджмент. Экзамен. Билет №9.
Билет № 9 1. Повышение эффективности управленческих решений в системе управления предприятием (организацией). 2. Показать матрицу распределения функций управления в предприятии (организации).
User ДО Сибгути : 29 января 2016
100 руб.
Экзамен по дисциплине Экономика. Билет № 9
Билет №9 12. Модель макроэкономического равновесия выражается через равенство: A) совокупного спроса и совокупного предложения; B) спроса и предложения; C) инвестиций и сбережений; D) совокупного спроса и сбережений; Е) совокупного предложения и инвестиций. 33. Реальный ВВП вычисляется путем: A) вычитания издержек по амортизации из номинального ВВП; B) умножения номинального ВВП на рост стоимости проживания; C) добавления стоимости услуг в долларах к номинальному ВВП; D) деления номинального В
User 89370803526 : 26 июня 2020
150 руб.
Банковская система и регулирование рынка
Введение Банки и их роль в экономике. Банковская система История развития банковского дела Представления о сущности банка Современная банковская система Коммерческие банки: сущность и функции Роль банковской системы в рыночной экономике Кредитная система и государственное регулирование Регулирование и дерегулирование. Официальное Регулирование Кредитная система как субъект регулирования Денежно-кредитная политика Банковское регулирование Национальный банк и его роль в экономике государства Стату
User Aronitue9 : 17 марта 2012
20 руб.
Контрольная работа. Сети связи. Вариант №3
Задача 1. Рассчитать межстанционную нагрузку на ГТС по исходным данным из таблицы 1. 50000 21000 10000 27000 15000 0,037C Задача 2. Рассчитать емкость пучков соединительных линий на участках межстанционной связи. Расчет провести по результатам, полученным при решении задачи 1. Задача 3. Найти оптимальную трассу прокладки оптического кольца на сетке улиц города, используя результат расчетов задачи 2 и значения координат расположения ОС из таблицы 10. Задача 4. Разработать комплектацию мульти
User Romashka23 : 30 января 2021
250 руб.
Эталонная модель OSI/ISO
Предмет ОИТ (основы инфокоммуникационных технологий) Оценка 5. Правильно оформленный реферат на одну из предложенных в списке тем
User Ameniya : 19 марта 2017
10 руб.
Эталонная модель OSI/ISO
Математика (часть 2). Вариант № 3
Вариант № 3 Задания 1. Найти неопределенные интегралы 2. Вычислить несобственный интеграл или доказать его расходимость 3. Вычислить с помощью двойного интеграла объем тела, ограниченного указанными поверхностями ; ; 4. Вычислить криволинейный интеграл по координатам , где - дуга параболы от точки до точки . Контрольная работа 1 13.11.2019 13.11.2019 Зачет Уважаемый Кондратьев Павел Сергеевич, Овчаренко Алёна Юрьевна
User rikimaru : 10 мая 2020
150 руб.
Математика (часть 2). Вариант № 3
up Наверх