Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №9
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Билет 9
1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
2 Докажите, что портфель, включающий два актива, может достигать нулевого несистематического риска (нулевой дисперсии его доходности) только тогда, когда коэффициент корреляции между доходностями активов равен . Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности.
3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=35,6%, mА=144%) и Б (σБ=17,9%, mБ=79%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен . Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону.
4 Проекты А и В характеризуются следующим распределением величины прибыли
Прибыль по проекту А, д.е. 10000 8700 7500 6500 5900
Вероятность 0,05 0,15 0,2 0,25 0,35
Прибыль по проекту В, д.е. 8000 7300 7050 6000 5700
Вероятность 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3
Определите наименее рискованный проект по критерию:
а) мат. ожидания;
б) стандартного отклонения.
5 Мария имеет следующую функцию полезности капитала В настоящий момент времени она располагает 600 д.е. и может принять участие в лотерее, в которой возможен выигрыш 400 д.е. с вероятностью 0,4 или выигрыш -200 д.е. с вероятностью 0,6. Вычислите ожидаемую полезность, полезность мат. ожидания, гарантированный эквивалент лотереи и минимальную цену, за которую Мария продаст право участия в ней. Определите отношение к риску Марии.
6 Портфель в настоящий момент времени содержит акции А, В и С, котирующиеся на рынке в USD, и имеет структуру h = (6000, 5000, 10000). Вычислите однодневный 98% VaR в USD для данного портфеля по следующим данным
Момент времени Цена акции А, USD Цена акции B, USD Цена акции С, USD
-20 43,93 79,52 13,80
-19 43,56 78,63 15,98
-18 44,66 79,60 14,45
-17 45,24 89,65 15,68
-16 44,25 79,51 14,20
-15 44,89 79,82 13,89
-14 45,68 79,23 13,68
-13 45,60 79,18 14,87
-12 43,16 79,05 14,73
-11 45,60 80,14 14,84
-10 46,22 81,40 15,00
-9 45,48 79,64 14,78
-8 46,00 82,42 15,28
-7 45,60 80,15 14,55
-6 44,27 80,56 15,12
-5 44,35 78,86 14,27
-4 44,43 81,69 15,03
-3 44,36 78,31 14,93
-2 45,72 78,58 14,58
-1 43,60 79,65 14,90
0 43,76 78,62 14,27
Исходить из предположения, что цена акции каждого типа имеет нормальное распределение.
7 Задана зависимость некоторых случайных величин в виде ковариационной матрицы
A B C
A 1,475
B 0,430 3,837
C 0,590 -1,922 5,971
Определите корреляционную матрицу для данной зависимости.
8 Определите степень риска банкротства ОАО «Ростелеком» на конец 2011 г. по модели Савицкой Г.В. Приведите вычисления.
===========================================
1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
2 Докажите, что портфель, включающий два актива, может достигать нулевого несистематического риска (нулевой дисперсии его доходности) только тогда, когда коэффициент корреляции между доходностями активов равен . Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности.
3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=35,6%, mА=144%) и Б (σБ=17,9%, mБ=79%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен . Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону.
4 Проекты А и В характеризуются следующим распределением величины прибыли
Прибыль по проекту А, д.е. 10000 8700 7500 6500 5900
Вероятность 0,05 0,15 0,2 0,25 0,35
Прибыль по проекту В, д.е. 8000 7300 7050 6000 5700
Вероятность 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3
Определите наименее рискованный проект по критерию:
а) мат. ожидания;
б) стандартного отклонения.
5 Мария имеет следующую функцию полезности капитала В настоящий момент времени она располагает 600 д.е. и может принять участие в лотерее, в которой возможен выигрыш 400 д.е. с вероятностью 0,4 или выигрыш -200 д.е. с вероятностью 0,6. Вычислите ожидаемую полезность, полезность мат. ожидания, гарантированный эквивалент лотереи и минимальную цену, за которую Мария продаст право участия в ней. Определите отношение к риску Марии.
6 Портфель в настоящий момент времени содержит акции А, В и С, котирующиеся на рынке в USD, и имеет структуру h = (6000, 5000, 10000). Вычислите однодневный 98% VaR в USD для данного портфеля по следующим данным
Момент времени Цена акции А, USD Цена акции B, USD Цена акции С, USD
-20 43,93 79,52 13,80
-19 43,56 78,63 15,98
-18 44,66 79,60 14,45
-17 45,24 89,65 15,68
-16 44,25 79,51 14,20
-15 44,89 79,82 13,89
-14 45,68 79,23 13,68
-13 45,60 79,18 14,87
-12 43,16 79,05 14,73
-11 45,60 80,14 14,84
-10 46,22 81,40 15,00
-9 45,48 79,64 14,78
-8 46,00 82,42 15,28
-7 45,60 80,15 14,55
-6 44,27 80,56 15,12
-5 44,35 78,86 14,27
-4 44,43 81,69 15,03
-3 44,36 78,31 14,93
-2 45,72 78,58 14,58
-1 43,60 79,65 14,90
0 43,76 78,62 14,27
Исходить из предположения, что цена акции каждого типа имеет нормальное распределение.
7 Задана зависимость некоторых случайных величин в виде ковариационной матрицы
A B C
A 1,475
B 0,430 3,837
C 0,590 -1,922 5,971
Определите корреляционную матрицу для данной зависимости.
8 Определите степень риска банкротства ОАО «Ростелеком» на конец 2011 г. по модели Савицкой Г.В. Приведите вычисления.
===========================================
Дополнительная информация
Оценка: Отлично
Дата оценки:08.12.2022г.
Помогу с вашим вариантом, другой работой, дисциплиной или онлайн-тестом.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru
Дата оценки:08.12.2022г.
Помогу с вашим вариантом, другой работой, дисциплиной или онлайн-тестом.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru
Похожие материалы
Экзамен По дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №10.
ДО Сибгути
: 3 октября 2023
Билет 10
1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
2. Докажите, что функция, задающая дисперсию доходности портфеля из двух активов, является невогнутой (выпуклой или линейной). Указание: использовать свойство коэффициента корреляции 〖cor〗_ij∈[-1,1]. Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности.
3. Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=26,7%, mА=77%) и Б (σБ=31,6%, mБ=68%), ковариация между доходностями которых равна 452%^2. В
600 руб.
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №10
IT-STUDHELP
: 17 сентября 2023
Билет No10
1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
Докажите, что функция, задающая дисперсию доходности портфеля из двух активов, является невогнутой (выпуклой или линейной). Указание: использовать свойство коэффициента корреляции 〖cor〗_ij∈[-1,1]. Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности.
Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=26,7%, mА=77%) и Б (σБ=31,6%, mБ=68%), ковариация между доходностями которых равна 452%^2. Выч
800 руб.
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №6.
teacher-sib
: 12 сентября 2023
Билет 6
1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
2 Перечислите и кратко охарактеризуйте основные модели оценки операционных рисков.
3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=33,7%, mА=118%) и Б (σБ=27%, mБ=109%), ковариация между доходностями которых равна -840%^2. Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону.
4 Проекты А и В характеризуются следующим распределением величины прибыл
700 руб.
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №1
IT-STUDHELP
: 8 декабря 2022
Билет 1
1. Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
2. Приведите пример финансовых операций, параметры которых не имеют нормального распределения. Дайте пояснения.
3. Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=22%, mА=15%) и Б (σБ=15%, mБ=7%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен 0,25. Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону.
4. Проекты А и В характеризуются с
800 руб.
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. билет 5
IT-STUDHELP
: 14 мая 2022
Билет 5
1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
2 Докажите, что функция, задающая дисперсию доходности портфеля из двух активов, является невогнутой (выпуклой или линейной). Указание: использовать свойство коэффициента корреляции Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности.
3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=13%, mА=85%) и Б (σБ=9%, mБ=45%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен . Вычислите портфе
800 руб.
Риск-менеджмент
jaggy
: 6 апреля 2017
Контрольная работа. 2 вариант
Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат «Ожидаемаядоходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх)» с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма»,
650 руб.
Дисциплина Менеджмент. Экзамен. Билет №9.
ДО Сибгути
: 29 января 2016
Билет № 9
1. Повышение эффективности управленческих решений в системе управления предприятием (организацией).
2. Показать матрицу распределения функций управления в предприятии (организации).
100 руб.
Экзамен по дисциплине Экономика. Билет № 9
89370803526
: 26 июня 2020
Билет №9
12. Модель макроэкономического равновесия выражается через равенство:
A) совокупного спроса и совокупного предложения;
B) спроса и предложения;
C) инвестиций и сбережений;
D) совокупного спроса и сбережений;
Е) совокупного предложения и инвестиций.
33. Реальный ВВП вычисляется путем:
A) вычитания издержек по амортизации из номинального ВВП;
B) умножения номинального ВВП на рост стоимости проживания;
C) добавления стоимости услуг в долларах к номинальному ВВП;
D) деления номинального В
150 руб.
Другие работы
Государственное регулирование предпринимательской деятельности
Qiwir
: 28 октября 2013
Учитывая развитие предпринимательства в России, можно сказать, что роль государства традиционно всегда была определяющей в стимулировании и регулировании предпринимательства.
Связь предпринимательства с деятельностью государственного аппарата четко прослеживается на всех этапах развития российской экономики. Мысль о попечительстве предпринимательства можно найти еще в известном изречении Владимира Мономаха о "необходимости и учить купечество и поддерживать его".[1] И постепенно, шаг за шагом, п
10 руб.
Гендерный аспект представлений о лидерских качествах
alfFRED
: 16 октября 2013
ведение
1. Пол человека и различные виды деятельности
1.1 Пол и учебно-воспитательная деятельность
1.2 Пол и профессиональная деятельность
1.3 Требования к профессии мужчин и женщин
2. Критический анализ исследований лидерства в социальной психологии
2.1 Лидерство как предмет изучения
2.2 Кто такой лидер?
2.3 Теории черт личности лидера
2.4 Лидерство, руководящие должности и пол
3. Современные модели лидерства
3.1 Концепция атрибутивного лидерства
3.2 Концепция харизматического лидер
10 руб.
Виды. Графическая работа 3 - Вариант 8
.Инженер.
: 14 февраля 2026
П.В. Зеленый. Инженерная графика. Практикум по черчению. Виды. Графическая работа 3 - Вариант 8
Перечертить главный вид и вид сверху; построить вид слева; нанести необходимые размеры, оформить чертеж в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД.
В состав работы входит:
Чертеж;
3D модель.
Выполнено в программе Компас + чертеж в PDF.
150 руб.
Черчение геометрическое. Вариант 11 ЧЕРТЕЖ
coolns
: 15 апреля 2026
Черчение геометрическое. Вариант 11 ЧЕРТЕЖ
контрольная работа №1
Зaдaниe 1. Черчение геометрическое
Шифр работы: ИГ 00.02.0.125.08.00 ЧГ
Название: Coпpяжeния
1 Перечертить задание в виде плоской фигуры, выполнив сопряжения ее элементов по указанным в задании радиусам сопряжений.
2 Нанести paзмepы.
Чертеж выполнен на формате А4 + pdf (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в КОМПАС 3D.
Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-модели,
100 руб.