Эконометрика (все ответы на тест Синергия МОИ МТИ МосАП)

«Эконометрика», тест с верными ответами.
Результат 100 баллов из 100
Эконометрика.
1. Тема 1. Эконометрическое моделирование
2. Тема 2. Линейная модель множественной регрессии
3. Тема 3. Метод наименьших квадратов
4. Тема 4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками
5. Тема 5. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
6. Тема 6. Предпосылки метода наименьших квадратов
7. Тема 7. Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый, трехшаговый метод наименьших квадратов

1.«Белый шум» – это …
Тип ответа: Одиночный выбор
• свойство коэффициентов регрессионной модели
• модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
• стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию
2.Автокорреляция бывает …
Тип ответа: Одиночный выбор
• объяснительной и случайной
• простой и сложной
• положительной и отрицательной
• случайной и неслучайной
3.Боксом и Дженкинсом был предложен …
Тип ответа: Одиночный выбор
• систематический подход к построению АRМА-моделей
• стационарный временной ряд «Белый шум»
• косвенный метод построения квадратов
4.В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
Тип ответа: Одиночный выбор
• функциональной
• статистической
• корреляционной
5.В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной
Тип ответа: Одиночный выбор
• математическое ожидание
• значение
• распределение
6.В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …
Тип ответа: Одиночный выбор
• объяснительную и случайную
• положительную и отрицательную
• простую и сложную
7.Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …
Тип ответа: Одиночный выбор
• текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной
• сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней
• моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок
8.Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные
Тип ответа: Одиночный выбор
• поддельные
• фальшивые
• фиктивные
9.Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …
Тип ответа: Одиночный выбор
• Фишера
• Дарбина-Уотсона
• Фостера-Стюарта
• Стьюдента
10.Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными …
Тип ответа: Одиночный выбор
• сильная
• слабая
• отсутствует
11.Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это … параметр
Тип ответа: Текcтовый ответ
12.Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …
Тип ответа: Одиночный выбор
• связь между переменными называется прямой
• связь между переменными называется обратной
• линейная корреляционная связь отсутствует
• корреляционная зависимость становится функциональной
13.Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …
Тип ответа: Одиночный выбор
• косвенному методу наименьших квадратов
• двухшаговому методу наименьших квадратов
• трехшаговому методу наименьших квадратов
14.Ковариация – это показатель, характеризующий …
Тип ответа: Множественный выбор
• степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий
• взаимосвязь этих переменных
• связь между линейной стохастической и переменными
• тесноту линейной стохастической связи между переменными
15.Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …
Тип ответа: Одиночный выбор
• детерминации
• корреляции
• автокорреляции
• эластичности
16.Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …
Тип ответа: Одиночный выбор
• Голдфелда-Квандта
• Дарбина-Уотсона
• Глейзера
• Уайта
17.Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
Тип ответа: Одиночный выбор
• авторегрессионные модели
• модели скользящего среднего
• регрессионные модели
18.Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …
Тип ответа: Одиночный выбор
• состоятельность
• многомерность
• несмещенность
• эффективность
19.Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов
Тип ответа: Одиночный выбор
• косвенный
• двухшаговый
• трехшаговый
• классический
20.Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …
Тип ответа: Одиночный выбор
• автокорреляции
• систематической ошибки остаточной депрессии
• гетероскедастичности
• характера динамики процесса
21.Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция
Тип ответа: Текcтовый ответ
22.С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
Тип ответа: Одиночный выбор
• Уайта
• Льинга-Бокса
• Дарбина-Уотсона
• Бреуша-Годфри
23.Случайные величины бывают …
Тип ответа: Одиночный выбор
• дискретными и непрерывными
• строго стационарными и слабостационарными
• положительными и отрицательными
• простыми и сложными
24.Средний коэффициент эластичности показывает …
Тип ответа: Одиночный выбор
• процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
• среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
• изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
25.Структурный параметр называется идентифицируемым, если …
Тип ответа: Одиночный выбор
• косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
• его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
• он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
26.Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …
Тип ответа: Одиночный выбор
• косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
• его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
• он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
27.Тест Дарбина-Уотсона применяется для …
Тип ответа: Одиночный выбор
• проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
• оценки структурных коэффициентов
• проверки независимости остатков модели временного ряда
• определения тренда во временном ряду
28.Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности
Тип ответа: Одиночный выбор
• две
• три
• четыре
29.Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин это … случайная величина
Тип ответа: Текcтовый ответ
30.Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …
Тип ответа: Одиночный выбор
• уравнения регрессии
• метода наименьших квадратов
• коэффициента корреляции
• теоремы Айткета
• теста Голдфелда-Квандта
31.Экзогенная переменная может быть …
Тип ответа: Одиночный выбор
• положительной и отрицательной
• дискретной и непрерывной
• случайной и неслучайной
32.Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов
Тип ответа: Одиночный выбор
• трех
• четырех
• шести
• семи
33.Экономическая модель имеет вид …
Тип ответа: Одиночный выбор
• y = f(x)
• y = a + b1x + b2x2
• y = f(x) + e
• y = f(a + b1x + b2x2)
34.Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …
Тип ответа: Одиночный выбор
• математическое ожидание которой равно нулю
• дисперсия которой равна нулю
• имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок

Результат 100 баллов из 100