Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы
600 Экзамен По дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №10.ID: 240192Дата закачки: 03 Октября 2023 Продавец: ДО Сибгути (Напишите, если есть вопросы) Посмотреть другие работы этого продавца Тип работы: Билеты экзаменационные Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ Описание: Билет 10 1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск». 2. Докажите, что функция, задающая дисперсию доходности портфеля из двух активов, является невогнутой (выпуклой или линейной). Указание: использовать свойство коэффициента корреляции 〖cor〗_ij∈[-1,1]. Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности. 3. Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=26,7%, mА=77%) и Б (σБ=31,6%, mБ=68%), ковариация между доходностями которых равна 452%^2. Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону. 4. Проекты А и В характеризуются следующим распределением величины прибыли Прибыль по проекту А, д.е. 960 870 800 340 300 Вероятность 0,05 0,15 0,2 0,25 0,35 Прибыль по проекту В, д.е. 800 790 600 450 300 Вероятность 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 Определите наименее рискованный проект по критерию: а) мат. ожидания; б) стандартного отклонения. 5. Алена имеет следующую функцию полезности капитала U(x)=1/2 ln x. В настоящий момент времени она располагает 8000 д.е. и может принять участие в лотерее, в которой возможен выигрыш -5000 д.е. с вероятностью 0,35 или выигрыш 6000 д.е. с вероятностью 0,65. Вычислите ожидаемую полезность, полезность мат. ожидания, гарантированный эквивалент лотереи и минимальную цену, за которую Алена продаст право участия в ней. Определите отношение к риску Алены. 6. Портфель в настоящий момент времени содержит акции А, В и С, котирующиеся на рынке в USD, и имеет структуру h = (-15000, 5000, 4000). Вычислите однодневный 99% VaR в USD для данного портфеля по следующим данным Момент времени Цена акции А, USD Цена акции B, USD Цена акции С, USD -20 45,27 80,54 14,57 -19 44,05 78,59 14,05 -18 44,66 79,60 14,45 -17 45,24 79,40 13,24 -16 44,58 79,24 14,20 -15 44,89 79,82 14,27 -14 45,68 79,23 14,43 -13 45,60 79,58 14,87 -12 45,73 80,47 14,73 -11 45,60 80,14 14,39 -10 46,22 81,40 15,00 -9 45,78 81,24 15,24 -8 46,00 79,35 14,80 -7 45,60 80,15 14,55 -6 44,81 79,61 15,27 -5 44,35 79,82 14,75 -4 44,43 79,44 15,03 -3 45,60 78,31 14,93 -2 44,82 80,54 14,24 -1 44,61 78,40 14,90 0 43,76 78,62 15,04 Исходить из предположения, что цена акции каждого типа имеет нормальное распределение. 7. Задана зависимость некоторых случайных величин в виде ковариационной матрицы A B C A 1,548 B 0,708 4,954 C 0,975 1,238 4,366 Определите корреляционную матрицу для данной зависимости. 8. Определите степень риска банкротства ОАО «Ростелеком» на конец 2011 г. по модели Иркутской государственной экономической академии. Приведите вычисления. Примечание: финансовая отчетность ОАО «Ростелеком» за 2011 г., подготовленная в соответствии с РСБУ, представлена на http://www.rostelecom.ru/ir/results_and_presentations/financials/RAS/2011/. Размер файла: 319,3 Кбайт Фаил: ![]()
Скачано: 2 Коментариев: 0 |
||||
Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них. Опять не то? Мы можем помочь сделать! Некоторые похожие работы:Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №102 кейса. Кейс 1. PSA Peugeot Citroen и мировая автомобильная отрасль. Кейс 2: Итальянский текстиль и Китай. Ответы на вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по специальной дисциплине по профилю подготовки 38.06.01 Экономика. Профиль подготовки: Финансы, денежное обращение и кредит Экономике недвижимости Ещё искать по базе с такими же ключевыми словами. |
||||
Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! От 350 руб. за реферат, низкие цены. Спеши, предложение ограничено ! |
Вход в аккаунт:
Страницу Назад
Cодержание / Риск-менеджмент / Экзамен По дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №10.
Вход в аккаунт: