Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №08

Вариант No08

Задание 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества.
Таблица 1 – Исходные данные: «Динамика средневзвешенной доходности одной акции компании А, В, С, %
Момент времени А В С
-19 71 18 48
-18 48 53 50
-17 52 77 4
-16 44 30 23
-15 44 -5 39
-14 65 42 44
-13 59 35 19
-12 30 16 51
-11 39 45 16
-10 57 41 -3
-9 54 46 6
-8 54 50 24
-7 60 26 31
-6 42 21 35
-5 35 48 -2
-4 39 57 -16
-3 69 46 -3
-2 42 38 47
-1 34 2 17
0 28 38 11


Задание 2. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели. Найти стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля для различных значений коэффициента корреляции доходности ЦБ А и В cor(AB) = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1}
Построить найденные портфели в системе координат – «Ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel «Точечная диаграмма». Отметить на графике достижимое и эффективное множества для случаев, когда cor(AB) = {-0,6; 0,6}.
Найти аналитически портфель с минимальным стандартным отклонением доходности для случаев cor(AB) = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0}. Привести формулу вычисления.
Таблица 6 – Исходные данные
 А В
σ2 212 134
m, % 77 46

=============================================

Оценка: Отлично
Дата оценки: 03.10.2023г.

Помогу с вашим вариантом, другой дисциплиной, онлайн-тестом, либо сессией под ключ.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru