Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы
400 Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №08ID: 240217Дата закачки: 03 Октября 2023 Продавец: IT-STUDHELP (Напишите, если есть вопросы) Посмотреть другие работы этого продавца Тип работы: Работа Контрольная Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: СибГУТИ Описание: Вариант №08 Задание 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля. Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества. Таблица 1 – Исходные данные: «Динамика средневзвешенной доходности одной акции компании А, В, С, % Момент времени А В С -19 71 18 48 -18 48 53 50 -17 52 77 4 -16 44 30 23 -15 44 -5 39 -14 65 42 44 -13 59 35 19 -12 30 16 51 -11 39 45 16 -10 57 41 -3 -9 54 46 6 -8 54 50 24 -7 60 26 31 -6 42 21 35 -5 35 48 -2 -4 39 57 -16 -3 69 46 -3 -2 42 38 47 -1 34 2 17 0 28 38 11 Задание 2. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели. Найти стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля для различных значений коэффициента корреляции доходности ЦБ А и В cor(AB) = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1} Построить найденные портфели в системе координат – «Ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel «Точечная диаграмма». Отметить на графике достижимое и эффективное множества для случаев, когда cor(AB) = {-0,6; 0,6}. Найти аналитически портфель с минимальным стандартным отклонением доходности для случаев cor(AB) = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0}. Привести формулу вычисления. Таблица 6 – Исходные данные А В σ2 212 134 m, % 77 46 ============================================= Комментарии: Оценка: Отлично Дата оценки: 03.10.2023г. Помогу с вашим вариантом, другой дисциплиной, онлайн-тестом, либо сессией под ключ. E-mail: sneroy20@gmail.com E-mail: ego178@mail.ru Размер файла: 94 Кбайт Фаил: ![]() ------------------- Обратите внимание, что преподаватели часто переставляют варианты и меняют исходные данные! Если вы хотите, чтобы работа точно соответствовала, смотрите исходные данные. Если их нет, обратитесь к продавцу или к нам в тех. поддержку. Имейте ввиду, что согласно гарантии возврата средств, мы не возвращаем деньги если вариант окажется не тот. -------------------
Коментариев: 0 |
||||
Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них. Опять не то? Мы можем помочь сделать! Некоторые похожие работы:МТИ МосТех МосАП МФПУ Синергия Управление проектами Тест 90 из 100 баллов 2023 годУправление проектами. Итоговая аттестация. Итоговый и компетентностный тесты. (ответы на тесты Синергия, МТИ, МосАП) Управление проектами. Тест с ответами Синергия. Анализ, синтез и интеграция подходов в современной организационной психологии (тест с ответами Магистратура Синергия) Ещё искать по базе с такими же ключевыми словами. |
||||
Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! От 350 руб. за реферат, низкие цены. Спеши, предложение ограничено ! |
Вход в аккаунт:
Страницу Назад
Cодержание / Риск-менеджмент / Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №08
Вход в аккаунт: