Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №07.

Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества (2 балла).
Исходные данные
Момент времени А В С
-19 37 -27 44
-18 13 12 -17
-17 53 37 11
-16 40 53 46
-15 45 44 5
-14 68 26 9
-13 40 49 58
-12 50 77 40
-11 25 17 21
-10 58 6 -29
-9 74 27 7
-8 34 31 70
-7 55 16 34
-6 56 16 29
-5 70 9 29
-4 38 7 27
-3 68 24 26
-2 50 33 -9
-1 66 50 62
0 44 -6 32

Задание 2
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели. Найти стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля для различных значений коэффициента корреляции доходности ЦБ А и В: corАВ ={-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1} (3 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма». Отметить на графике достижимое и эффективное множества для случаев, когда cor(АВ) ={-0,6; 0,6} (2 балла).
3. Найти аналитически портфель (доли ЦБ А и В) с минимальным стандартным отклонением доходности для случаев, когда cor(АВ) = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0}. Привести формулу для вычисления (3 балла).
Исходные данные
А В
σ 2,%2 259 143
m, % 78 50

Уважаемый слушатель, дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Риск-менеджмент
Вид работы: Контрольная работа
Оценка: Зачет
Дата оценки: 11.09.2016