Все разделы / Экономика /


Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы

(500 )

Кейс. Доходность портфеля. 5 заданий.

ID: 181741
Дата закачки: 28 Июня 2017
Продавец: studypro2 (Напишите, если есть вопросы)
    Посмотреть другие работы этого продавца

Тип работы: Задачи

Описание:
КЕЙС 1

Задание 1. Доходность портфеля
Описать задачу размещения валютных средств по различным видам ценных бумаг. Набор ценных бумаг называется портфелем.
Стоимость портфеля – это сумма стоимостей всех видов ценных бумаг.
р – текущая стоимость портфеля ценных бумаг;
р\' – стоимость портфеля ценных бумаг через год;
(р\' – р)/ р – доходность портфеля.
хi - доля затрат на приобретение ценных бумаг i – го вида;
∑хi = 1.
di – доходность ценных бумаг i – го вида, % в год;
dp – доходность портфеля ценных бумаг
dp = ∑xidi
Mi = M [di] – математическое ожидание доходности (средняя ожидаемая доходность):
σi – среднее квадратическое отклонение доходности ценной бумаги i – го вида.
Вопрос:
-Рассмотреть математическую формализацию задачи формирования оптимального портфеля, которую предложил Г. Марковиц.
-Показать, что задача равносильна минимизации риска портфеля.
-Рассмотреть портфель Марковица при наличии на рынке безрисковых ценных бумаг, т.е. портфель Тобина (портфель Тобина минимального риска).
Задание 2.
Проведите аналогию между международными рынками капиталов и международными товарными рынками. Обсудите следующие экономические категории: спрос, предложение, эластичность спроса, цена, ставка процента/доходность актива.
Задание 3.
Предположим, что некая страна вводит импортную пошлину на товары, ввозимые из-за рубежа.
Вопрос 1:
-Как эта мера изменит долгосрочный реальный обменный курс между отечественной и иностранными валютами?
- Как она повлияет на долгосрочный номинальный курс?
Вопрос 2 :
-Найдите точку мирового равновесия в условиях свободной торговли и определите последствия вве¬дения отечественной экономикой специфической пошлины по ставке 0,5.
-Объясните возможное различие в резуль¬татах с учетом феномена «маленькой страны».
Задание 4.
Предположите, что и кривая предложения импорта в стране А, и кривая предложения экспорта из страны А горизонтальны и что при цене валюты страны А до обесценивания она продает 975 единиц экспорта и покупает 810 единиц импорта (Знание фактических цен импорта и экспорта не является необходимым в этом вопросе, но предположите, что изначально торговля сбалансирована.)
Предположите также, что произошло 10 %-ое обесценивание валюты страны А по отношению к иностранным валютам и что из-за обесценивания экспорт вырос до 1025 единиц, а импорт упал до 790 единиц.
Задание 5.
Представьте, что в мире существуют только две страны, в которых единственной причиной ко¬лебаний цен на акции являются неожиданные изменения монетарной политики.
Вопрос:
-При какой системе об¬менных курсов – плавающих или фиксированных – можно ожидать больших выгод от международной торговли активами?
-Обоснуйте ответ.


Комментарии: Полное решение с оценкой отлично. 2017 год сдачи.

Размер файла: 50,2 Кбайт
Фаил: Microsoft Word (.docx)

   Скачать

   Добавить в корзину


    Скачано: 2         Коментариев: 0




Что бы написать комментарий, вам надо войти в аккаунт, либо зарегистрироваться.

Страницу Назад

  Cодержание / Экономика / Кейс. Доходность портфеля. 5 заданий.

Вход в аккаунт:

Войти

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Ю-Money WebMoney SMS оплата qiwi PayPal Крипто-валюты

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках


Сайт помощи студентам, без посредников!