Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент.

Задание 1
По исходным данным к заданию составить все возможные, по соче-танию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффек-тивное множества. Вариант 23.
Таблица 1 – Исходные данные: «Динамика средневзвешенной доход-ности одной акции компании А, В, С, %
Момент времени А В С
-19 48 71 31
-18 47 89 31
-17 61 51 40
-16 48 50 44
-15 52 51 50
-14 47 38 31
-13 34 56 57
-12 50 10 -3
-11 43 15 28
-10 55 3 24
-9 54 50 46
-8 59 59 26
-7 41 77 12
-6 38 43 46
-5 48 35 19
-4 55 18 32
-3 52 66 6
-2 50 38 49
-1 42 43 34
0 33 42 46



Задание 2
1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по соче-танию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели. Найти стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля для различных значений коэффициента корреляции доходности ЦБ А и В: corАВ ={-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1}.
2 Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью сред-ства MSExcel «Точечная диаграмма». Отметить на графике достижимое и эффективное множества для случаев, когда cor(АВ) ={-0,6; 0,6}.
3 Найти аналитически портфель (доли ЦБ А и В) с минимальным стандартным отклонением доходности для случаев, когда cor(АВ) = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0}. Привести формулу для вычисления.
Предположение для всех заданий: доходности всех ЦБ распределены по нормальному закону; на рынке запрещен заемный капитал, т.е. xi≥0.
Таблица 5. – Исходные данные
 А В
σ2 560 250
m, % 192 86

Оценка: Зачет
Дата оценки: 14.05.2022

Помогу с вашим онлайн тестом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru