Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент.
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Задание 1
По исходным данным к заданию составить все возможные, по соче-танию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффек-тивное множества. Вариант 23.
Таблица 1 – Исходные данные: «Динамика средневзвешенной доход-ности одной акции компании А, В, С, %
Момент времени А В С
-19 48 71 31
-18 47 89 31
-17 61 51 40
-16 48 50 44
-15 52 51 50
-14 47 38 31
-13 34 56 57
-12 50 10 -3
-11 43 15 28
-10 55 3 24
-9 54 50 46
-8 59 59 26
-7 41 77 12
-6 38 43 46
-5 48 35 19
-4 55 18 32
-3 52 66 6
-2 50 38 49
-1 42 43 34
0 33 42 46
Задание 2
1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по соче-танию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели. Найти стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля для различных значений коэффициента корреляции доходности ЦБ А и В: corАВ ={-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1}.
2 Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью сред-ства MSExcel «Точечная диаграмма». Отметить на графике достижимое и эффективное множества для случаев, когда cor(АВ) ={-0,6; 0,6}.
3 Найти аналитически портфель (доли ЦБ А и В) с минимальным стандартным отклонением доходности для случаев, когда cor(АВ) = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0}. Привести формулу для вычисления.
Предположение для всех заданий: доходности всех ЦБ распределены по нормальному закону; на рынке запрещен заемный капитал, т.е. xi≥0.
Таблица 5. – Исходные данные
А В
σ2 560 250
m, % 192 86
По исходным данным к заданию составить все возможные, по соче-танию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффек-тивное множества. Вариант 23.
Таблица 1 – Исходные данные: «Динамика средневзвешенной доход-ности одной акции компании А, В, С, %
Момент времени А В С
-19 48 71 31
-18 47 89 31
-17 61 51 40
-16 48 50 44
-15 52 51 50
-14 47 38 31
-13 34 56 57
-12 50 10 -3
-11 43 15 28
-10 55 3 24
-9 54 50 46
-8 59 59 26
-7 41 77 12
-6 38 43 46
-5 48 35 19
-4 55 18 32
-3 52 66 6
-2 50 38 49
-1 42 43 34
0 33 42 46
Задание 2
1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по соче-танию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели. Найти стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля для различных значений коэффициента корреляции доходности ЦБ А и В: corАВ ={-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1}.
2 Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью сред-ства MSExcel «Точечная диаграмма». Отметить на графике достижимое и эффективное множества для случаев, когда cor(АВ) ={-0,6; 0,6}.
3 Найти аналитически портфель (доли ЦБ А и В) с минимальным стандартным отклонением доходности для случаев, когда cor(АВ) = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0}. Привести формулу для вычисления.
Предположение для всех заданий: доходности всех ЦБ распределены по нормальному закону; на рынке запрещен заемный капитал, т.е. xi≥0.
Таблица 5. – Исходные данные
А В
σ2 560 250
m, % 192 86
Дополнительная информация
Оценка: Зачет
Дата оценки: 14.05.2022
Помогу с вашим онлайн тестом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru
Дата оценки: 14.05.2022
Помогу с вашим онлайн тестом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru
Похожие материалы
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №08
IT-STUDHELP
: 3 октября 2023
Вариант No08
Задание 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества.
Таблица 1 – Исходные данны
400 руб.
Контрольная работа по дисциплине: «Риск-менеджмент» вариант №4
Мария114
: 6 февраля 2023
Задание 1:
1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д.
Задание 2:
1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели.
100 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант 7
IT-STUDHELP
: 14 мая 2022
Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое
500 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №03.
DO SibGuti
: 14 марта 2017
Задание No1.
1) По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2) Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике дост
333 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №07.
DO SibGuti
: 13 марта 2017
Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое
333 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №07.
ДО Сибгути
: 18 октября 2016
Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое
400 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №1
antikeks
: 21 мая 2014
Задание 1
По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x_2={0;0,1;0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MS Excel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества.
600 руб.
Риск-менеджмент
jaggy
: 6 апреля 2017
Контрольная работа. 2 вариант
Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат «Ожидаемаядоходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх)» с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма»,
650 руб.
Другие работы
Пересечение многогранника. Вариант 16 ЧЕРТЕЖ
coolns
: 18 февраля 2026
Пересечение многогранника. Вариант 16 ЧЕРТЕЖ
Упражнение 35
Взаимное пересечение многогранника с телом вращения
По двум проекциям геометрических тел (многогранника и тела вращения) построить третью проекцию и изометрию. Построить линии пересечения поверхностей этих тел.
Чертеж выполнен на формате А3 + 3d модель + pdf (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в КОМПАС 3D.
Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-модели, выполненные в КОМПАСЕ можн
150 руб.
ИС Аэропорт
GnobYTEL
: 3 декабря 2011
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….…5
1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ………………………………………………………6
1.1. Физические модели таблиц базы данных…………………………..6
1.2. Физические модели хранения данных……………………………...7
1.3. Файловые структуры организации базы данных………………..…7
1.4. Разрешение коллизии с помощью области переполнения……….10
1.5. Разрешение коллизии методом свободного замещения………….11
1.6. Индексные файлы………………………………………………..….11
1.6.1. Файлы с плотным индексом, или индексно-прямые файлы..12
1.6.2. Файлы
20 руб.
Лабораторная работа №2 по дисциплине «Сетевые базы данных». Вариант №1
boeobq
: 5 декабря 2021
Тема 1: Создание таблиц. Последовательности
Тема 2: Вставка, изменение и удаление данных из таблиц
Транзакции
Тема 3: Блоки PL/SQL. Типы данных и операторы языка PL/SQL.
Тема 4: Вывод данных. Обработка исключительных ситуаций.
Тема 5: Работа с базами данных в программах PL/SQL. Курсоры
Задания для варианта № 1
1. Создать таблицу для хранения данных о спортсменах. Таблица должна содержать поле для уникального номера, имени спортсмена, его рейтинга.
2. Напишите команды для встав
75 руб.
Техническая термодинамика и теплопередача ГАУСЗ (ТГСХА) Задача 5 Вариант 4
Z24
: 25 декабря 2025
Плоская стальная стенка толщиной δс омывается с одной стороны горячими газами с температурой tl, с другой стороны водой с температурой t2. Определить коэффициент теплопередачи К от газов к воде, удельный тепловой поток q и температуры обеих поверхностей стенки, если известны коэффициенты теплопередачи от газа к стенке α1 и от стенки к воде α2; коэффициент теплопроводности стали λс=58 Вт/(м·К). Определить также все указанные выше величины, если стенка со стороны воды покрыта слоем накипи толщиной
180 руб.