Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент.
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Задание 1
По исходным данным к заданию составить все возможные, по соче-танию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффек-тивное множества. Вариант 23.
Таблица 1 – Исходные данные: «Динамика средневзвешенной доход-ности одной акции компании А, В, С, %
Момент времени А В С
-19 48 71 31
-18 47 89 31
-17 61 51 40
-16 48 50 44
-15 52 51 50
-14 47 38 31
-13 34 56 57
-12 50 10 -3
-11 43 15 28
-10 55 3 24
-9 54 50 46
-8 59 59 26
-7 41 77 12
-6 38 43 46
-5 48 35 19
-4 55 18 32
-3 52 66 6
-2 50 38 49
-1 42 43 34
0 33 42 46
Задание 2
1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по соче-танию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели. Найти стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля для различных значений коэффициента корреляции доходности ЦБ А и В: corАВ ={-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1}.
2 Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью сред-ства MSExcel «Точечная диаграмма». Отметить на графике достижимое и эффективное множества для случаев, когда cor(АВ) ={-0,6; 0,6}.
3 Найти аналитически портфель (доли ЦБ А и В) с минимальным стандартным отклонением доходности для случаев, когда cor(АВ) = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0}. Привести формулу для вычисления.
Предположение для всех заданий: доходности всех ЦБ распределены по нормальному закону; на рынке запрещен заемный капитал, т.е. xi≥0.
Таблица 5. – Исходные данные
А В
σ2 560 250
m, % 192 86
По исходным данным к заданию составить все возможные, по соче-танию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффек-тивное множества. Вариант 23.
Таблица 1 – Исходные данные: «Динамика средневзвешенной доход-ности одной акции компании А, В, С, %
Момент времени А В С
-19 48 71 31
-18 47 89 31
-17 61 51 40
-16 48 50 44
-15 52 51 50
-14 47 38 31
-13 34 56 57
-12 50 10 -3
-11 43 15 28
-10 55 3 24
-9 54 50 46
-8 59 59 26
-7 41 77 12
-6 38 43 46
-5 48 35 19
-4 55 18 32
-3 52 66 6
-2 50 38 49
-1 42 43 34
0 33 42 46
Задание 2
1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по соче-танию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели. Найти стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля для различных значений коэффициента корреляции доходности ЦБ А и В: corАВ ={-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1}.
2 Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью сред-ства MSExcel «Точечная диаграмма». Отметить на графике достижимое и эффективное множества для случаев, когда cor(АВ) ={-0,6; 0,6}.
3 Найти аналитически портфель (доли ЦБ А и В) с минимальным стандартным отклонением доходности для случаев, когда cor(АВ) = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0}. Привести формулу для вычисления.
Предположение для всех заданий: доходности всех ЦБ распределены по нормальному закону; на рынке запрещен заемный капитал, т.е. xi≥0.
Таблица 5. – Исходные данные
А В
σ2 560 250
m, % 192 86
Дополнительная информация
Оценка: Зачет
Дата оценки: 14.05.2022
Помогу с вашим онлайн тестом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru
Дата оценки: 14.05.2022
Помогу с вашим онлайн тестом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru
Похожие материалы
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №08
IT-STUDHELP
: 3 октября 2023
Вариант No08
Задание 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества.
Таблица 1 – Исходные данны
400 руб.
Контрольная работа по дисциплине: «Риск-менеджмент» вариант №4
Мария114
: 6 февраля 2023
Задание 1:
1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д.
Задание 2:
1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели.
100 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант 7
IT-STUDHELP
: 14 мая 2022
Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое
500 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №03.
DO SibGuti
: 14 марта 2017
Задание No1.
1) По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2) Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике дост
333 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №07.
DO SibGuti
: 13 марта 2017
Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое
333 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №07.
ДО Сибгути
: 18 октября 2016
Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое
400 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №1
antikeks
: 21 мая 2014
Задание 1
По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x_2={0;0,1;0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MS Excel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества.
600 руб.
Риск-менеджмент
jaggy
: 6 апреля 2017
Контрольная работа. 2 вариант
Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат «Ожидаемаядоходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх)» с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма»,
650 руб.
Другие работы
Анализ технической серной кислоты и олеума
wizardikoff
: 2 октября 2011
Содержание
Вступление
1. Отбор проб технической серной кислоты и олеума
2. Методы анализа
2.1 Определение моногидрата
2.2 Определение свободного серного ангидрида в олеуме
2.3 Определение остатка после прокаливания
2.4 Определение железа
2.5 Определение окислов азота
2.6 Определение мышьяка
2.7 Определение хлоридов
2.8 Определение свинца
2.9 Определение суммы тяжелых металлов при пересчете на свинец
2.10 Определение меди
2.11 Определение селена
2.12 Определение марганца
2.13 Определение веществ
Лабораторная работа по инженерной графике УГНТУ. Вариант 3.
Laguz
: 21 марта 2024
Чертежи сделаны в компас 16. Для УГНТУ
300 руб.
История России. контрольная работа. Вариант 9
Fijulika
: 3 октября 2019
Читайте Внимательно Описание
IX. ЭПОХА ЕКАТЕРИНЫ II
ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЭТИ ПОНЯТИЯ?
Верхняя и нижняя расправы, "гатчинцы", генерал-губернаторство, городская дума, гостиный двор, "грамота на права и выгоды городам российской империи" (жалованная грамота городам), "капиталистые" крестьяне, капитан-исправник, крестьяне-отходники, масоны, "потемкинские деревни", приказы общественного призрения, просвещенный абсолютизм, ревизские души, "тайная экспедиция”.
КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ЭТИ ИМЕНА?
А.А.Безбородко, В.
10 руб.
Теплотехника Часть 1 Термодинамика Задача 18 Вариант 5
Z24
: 11 октября 2025
Определить основные размеры сопла Лаваля, через которое вытекает воздух в количестве 0,5 кг/с в среду с давлением 0,1 МПа. Начальные параметры газа: абсолютное давление р1 и температура t1. Истечение считать адиабатным. Потерями энергии на трение и скоростью воздуха на входе в сопло пренебречь. Изобразить в масштабе разрез сопла, приняв при этом угол конусности расширяющейся части равным 10º.
180 руб.