Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы
500 Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент.ID: 225767Дата закачки: 14 Мая 2022 Продавец: IT-STUDHELP (Напишите, если есть вопросы) Посмотреть другие работы этого продавца Тип работы: Работа Контрольная Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: СибГУТИ Описание: Задание 1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по соче-танию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля. Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффек-тивное множества. Вариант 23. Таблица 1 – Исходные данные: «Динамика средневзвешенной доход-ности одной акции компании А, В, С, % Момент времени А В С -19 48 71 31 -18 47 89 31 -17 61 51 40 -16 48 50 44 -15 52 51 50 -14 47 38 31 -13 34 56 57 -12 50 10 -3 -11 43 15 28 -10 55 3 24 -9 54 50 46 -8 59 59 26 -7 41 77 12 -6 38 43 46 -5 48 35 19 -4 55 18 32 -3 52 66 6 -2 50 38 49 -1 42 43 34 0 33 42 46 Задание 2 1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по соче-танию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели. Найти стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля для различных значений коэффициента корреляции доходности ЦБ А и В: corАВ ={-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1}. 2 Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью сред-ства MSExcel «Точечная диаграмма». Отметить на графике достижимое и эффективное множества для случаев, когда cor(АВ) ={-0,6; 0,6}. 3 Найти аналитически портфель (доли ЦБ А и В) с минимальным стандартным отклонением доходности для случаев, когда cor(АВ) = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0}. Привести формулу для вычисления. Предположение для всех заданий: доходности всех ЦБ распределены по нормальному закону; на рынке запрещен заемный капитал, т.е. xi≥0. Таблица 5. – Исходные данные А В σ2 560 250 m, % 192 86 Комментарии: Оценка: Зачет Дата оценки: 14.05.2022 Помогу с вашим онлайн тестом, другой работой или дисциплиной. E-mail: sneroy20@gmail.com E-mail: ego178@mail.ru Размер файла: 112,7 Кбайт Фаил: 
(.docx)
------------------- Обратите внимание, что преподаватели часто переставляют варианты и меняют исходные данные! Если вы хотите, чтобы работа точно соответствовала, смотрите исходные данные. Если их нет, обратитесь к продавцу или к нам в тех. поддержку. Имейте ввиду, что согласно гарантии возврата средств, мы не возвращаем деньги если вариант окажется не тот. -------------------
Коментариев: 0 |
||||
Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них. Опять не то? Мы можем помочь сделать! |
||||
Вход в аккаунт:
Страницу Назад
Cодержание / Риск-менеджмент / Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент.
Вход в аккаунт: